#85102 - Fri May 10 2019 04:23 PM
цена входа в измененную позицию
|
stranger
Registered: Fri Jul 13 2018
Записи: 13
|
уточните, пожалуйста, допустимо ли использование в логической формуле значения "цена входа в измененную позицию[-1]" или [-2] [-3] и т.д. или одноименный кубик запоминает только цену последней позиции? как тогда считать/учитывать остальные? спасибо заранее
|
Наверх
|
|
|
|
#85106 - Sat May 11 2019 11:58 AM
Re: цена входа в измененную позицию
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Fri Jul 13 2018
Записи: 13
|
"цена входа в измененную позицию[-1]" Это будет цена на предыдущем баре. Смотреть по определенным условиям или суммировать можно через Обновляемое значение Спасибо большое вам за ответ, ViL. Уточните, пожалуйста, достаточно ли будет на вход логического условия кубика "обновляемое значение" продублировать условие входа в измененную позицию, чтобы он корректно цену запоминал или какая-то хитрость нужна дополнительно для этого? ОЗ[-1] ОЗ[-2] ОЗ[-3] будет выдавать фактическую цену входа при таком подходе? Можно ли формулой описать эту отрицательную последовательность, чтобы только значение этой формулы подставить к ОЗ? В с# я почитал на форумах перебор всех чисел делается примерно таким образом int i = 0; i <= n; i++ (поправьте, если ошибся, пожалуйста) Как такое в тслаб организовать? спасибо
Отредактировано Rubenych (Sat May 11 2019 01:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#85107 - Sat May 11 2019 04:11 PM
Re: цена входа в измененную позицию
[Re: Rubenych]
|
stranger
Registered: Fri Jul 13 2018
Записи: 13
|
Заметил также, что если последняя цена входа в измененную позицию меньше предыдущей, то блок обновляемое значение выдает только бОльшую из двух, которую он запомнил раньше. Как быть, если мне необходимо запомнить обе цены? от них тейк-профит считается отдельный Спасибо заранее
|
Наверх
|
|
|
|
#85108 - Sat May 11 2019 07:38 PM
Re: цена входа в измененную позицию
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Fri Jul 13 2018
Записи: 13
|
"цена входа в измененную позицию[-1]" Это будет цена на предыдущем баре. Смотреть по определенным условиям или суммировать можно через Обновляемое значение Александр, с обновляемым значением разобрался, вроде бы. Но вопрос с логической формулой остался открытым. Мне в логическом условии кубика "изменение позиции лимитной ценой" (частичный выход) необходимо прописать, что выход осуществляется, если текущая цена==ОЗ(цена входа в изм позицию)+500 пунктов или текущая цена==ОЗ[-1]+500 пунктов || текущая цена==ОЗ[-2]+500 пунктов и так далее. Есть ли возможность прописать данное условие формулой, чтобы все возможные пару сотен(если доборов много) ОЗ списком не перечислять? Функции Math.Random и Random.Next, как я понял, логической формулой не принимаются. По крайней мере у меня все время ошибку выдает.
Отредактировано Rubenych (Sun May 12 2019 12:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#85114 - Mon May 13 2019 01:19 PM
Re: цена входа в измененную позицию
[Re: sar]
|
stranger
Registered: Fri Jul 13 2018
Записи: 13
|
Саро, добрый день. Спасибо за ответ. По логике скрипта или моей (как угодно), алгоритм делает первый вход, при наступлении условия X и условия Y, а также с учетом плвающего дохода/убытка по входу №1, происходит добор + N к первоначальной позиции. Если условие повторяется - происходит ещё +N. Сколько повторов - столько и добираем (+ бесконечность) при условии доступных средств на счете. Управление размером позиции происходит динамически по формуле Келли (оптимальное F). Закрытие (тейк-профит, стоплосс) каждого донабора необходимо расчитывать отдельно исходя из цены, по которой произошло событие. Причем запомнить необходимо все цены, по которым вход был. Т.Е. очищать ОЗ не вариант. Поэтому вариант с навскидку по домыслам не подходит, т.к. программа просто зависать начнет, если 300-500 раз одни и те же кубики на вход растиражировать вместо того, чтобы несколькими формулами это описать. Кстати прибыль/убыток программа считает некорректно, на мой взгляд. И в тестере, и в агентах реботающих. Можете сами проверить. Если вы зашли в позицию (лонг) и цена пошла ниже (нереализованная прибыль отрицательная) и вы делаете донабор +1, к примеру, то программа считает, что по цене последнего входа был зафиксирован убыток равный нереализованному от первого входа. Что делает невозможным корректное тестирование подобных алгоритмов. Всё приходится проверять живыми деньгами...
|
Наверх
|
|
|
|
#85117 - Mon May 13 2019 04:15 PM
Re: цена входа в измененную позицию
[Re: sar]
|
stranger
Registered: Fri Jul 13 2018
Записи: 13
|
попробуйте сами, Саро. сделайте рандомный вход, цена уйдет ниже-сделайте изменение позиции - добор еще лота. Посмотрите, что получится в таблице результаты зафиксированная прибыль или графике дохода:) донабрали ок, а потом также частями выходим по достижении профита по каждому из донаборов
|
Наверх
|
|
|
|
|
|