Для реализации стратегии Two-Bar Reversal Pattern за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Решение об открытии позиции принимается по результатам проверки шаблона из двух баров,
по которому определяется вероятный разворот рынка.
Для длинных позиций: последний бар должен закрыться вблизи High, а предыдущий - вблизи Low.
Значение индикатора Momentum должен быть меньше порогового значения (цена сильно снизилась).
Для коротких позиций наоборот.
Проверяются дополнительные условия: диапазон свечи должен быть больше среднего (ATR),
последние две свечи должны мало отличаться по размеру и по цене (High).
Цена закрытия либо стоп-лосс, либо тэйк-профит.
На графике отображены заходы в позиции:
Результаты тестирования стратегии.
Кривая капитала:
Отчет с результатами тестирования:
В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.