С пылью и грохотом за неделю заработано 2 месячных лицензии TSLab.

+8 тыр в СИ:


На этой неделе прошло интересное движение в рубле.
Из положения "стою скучаю" наша валюта очень быстро и очень сильно укрепилась к доллару.

Более того, буквально за день до экспирации (20 марта 2019) прошло заседание FED с неожиданно миролюбивой риторикой.
В этот момент SiH9 упал еще на 700 рублей за 15 минут .

TSLab проявил себя отлично.
Четко в атоматическом режиме выравнивал дельту (суммарно наторговал 4400 лотов фьючерса),
защитил позицию от всех проблем и сохранил прибыль на экспирацию.

Кстати, как раз про это заседание сделал небольшой ролик (1 минута 25 секунд):
FED shot

Смотреть рекомендую в качестве HD1080: будут лучше видны числа.

Возможно глупый вопрос! Как понять 4400 лотов фьючерсов наторговал суммарно? Поясню: Для меня опционы это воздух, который при покупке еще и теряет в цене со временем, поэтому только интерес к этому, не более того.

Опционы -- тоже самое, что фьючерс, только лучше.
Их можно было бы назвать "Фьючерс 2.0" или "Фьючерс с лимитом риска".
Но индустрия любит короткие названия, поэтому называется просто "опцион"
(в переводе "выбор").




На скриншоте снизу под графиком 2 таблицы.
Та, которая пошире, называется "Average prices".
В первой строчке надо просуммировать значения.

Поскольку фьючерс -- это колл со страйком 0,
то фьючерсы показываются в первой строчке с нулевым страйком.

У фьючерсов есть поставочный и безпоставочный режимы. По которым ты после экспирации получаешь Н-ое количество акций.Тут ты получаешь 100% базовый актив на фьючерс которым ты торговал Я одно время так торговал, когда есть уверенность что либо будет рост либо падение.А на опцион ты что получаешь? ОТвет ничего. Я вижу со своей стороны только краткосрочная торговля ими. Либо шорт по той же цене (я имею ввиду ГО) что и фьючерс, что бы временный распад не ловить, смысл?

Опционы (для определенности говорим про ФОРТС) всегда поставочные.



Ответ неверный.

По опционам в момент экспирация происходит поставка Базового Актива (фьючерса). Длинного или короткого.

ТОгда я не пойму о временном распаде? На примере объясните. Мы взяли один лот колл опциона на фьючерс РТС, к примеру его стоимость будет 2000 рублей, через 10 дней его удержания до экспирации он уже стоит 1300 рублей! Тогда что ? После экспирации мы получили 1 фьючерс на ртс. И Получили 700 убытка? Так ?

Вы не указали страйк опциона и цены фьючерса в начале и в конце упражнения.

Вы купили фьючерс по 120000. Прошло 10 дней. Он стоит 117000.
Вы же не называете свой убыток (-3000) "временной распад".

Я думаю, что в нашем случае есть смысл использовать опционы только от продажи, так как у всех портфели с линейными алгоритмами, которые обеспечат прибыль при движениях и нам они нужны, что бы минимизировать/исключить потери на флэте. А если работать от покупки, то соглашусь со Стэном, какой смысл в них, только если увеличить плечё.

Вот кстати Волков и навел на вопрос, Спасибо! Option Wizard Как опционы будут себя вести на флэте? Как заработать на флэте?

Только новички в силу недостатка опыта работают с опционами бинарно
по принципу черное/белое, люблю/ненавижу, покупаю/продаю.

Опытные опционщики строят конструкции по принципу
"там продал подороже, здесь купил подешевле".
При этом могут быть задействованы как разные страйки в одной серии, так и разные серии.

Самое простое -- продавать опционы.
Конечно, должен быть включен дельта-хедж.