Если я хочу сжать дни, нужно ли как-то регулировать сдвиг?
А то если я ставлю интервал, например, три, то новые свечки получаются то с одним старым днем, то с двумя, то с тремя. чаще с тремя, конечно:). Пятница и понедельник бывает, что не объединяются с другими днями.

Суббота и воскресенье это тоже дни.

Да, но они не участвуют в торгах. И если я сжимаю несколько дней в одну свечку то никак не избавиться от выходных? и некоторые новые свечи так и останутся с меньшим количеством старых?

Покрутил сейчас блок "Расширенное сжатие", думаю, что нет.
Чисто логически, а как узнать, в субботу не торговали или данные пропущены?
Московская биржа например, частенько при переносе праздников в субботу приторговывает.
Форекс и крипто биржи так 24часа торгуют.
Иностранные биржи часто и в воскресенье могут.
Вот, имитирована ситуация пропуска данных на круглосуточной бирже: https://www.screencast.com/t/1yKVcRyk
Т.е. в данном случае всё верно.

понятно, спасибо!