В скрипте Static Analysis накопились определенные изменения и улучшения,
поэтому настало время выложить новую версию номер 97.

ВАЖНО: Данный скрипт использует улучшения, которые доступны в релизе TSLab v2.0.28.
Инструменты - Проверить наличие обновлений.

Основные изменения в скрипте:

• Добавлена возможность переключать серию опционов "на лету".
• Добавлена возможность принудительно указать тип опциона,
  который будет использован для создания виртуальных позиций.
• Добавлена возможность изменить модель времени.
  Это нужно, если Вы хотите добиться максимально близкого соответствия цен
  в Доске Опционов синтетическим ценам в скрипте Static Analysis.

Внешний вид окна улыбки:


В левом верхнем углу показана группа контролов для переключения рабочей серии опционов.
ВАЖНО: позиции в разных сериях сейчас полностью независимы, поэтому моделировать календарные комбинации нельзя.

В правом верхнем углу показана группа контролов для
принудительного указания типа опционов в новой виртуальной позиции.

Замена модели времени в скрипте:


Доска Опционов по умолчанию функционирует в модели времени "Время ФОРТС",
а скрипт Static Analysis -- в модели "Календарное время".

Поэтому 20 торговых дней в Доске Опционов не соответствуют 20 торговым дням этого скрипта.
Если возникает необходимость добиться более точного совпадения цен реальных и цен в скрипте Static Analysis,
нужно выход кубика TimeToExpiry домножить на поправочный коэффициент.

На выходе TimeToExpiry время указывается в долях года.
Поправочный множитель для пересчета из плоского времени в модель ФОРТС равен 4.55829690.
Его нужно указать в скрипте параметром кубика ChangeTimeModel.

Пример:

• 30 дней в календарном времени дают долю года ~ 0.0821918
• 30 торговых дней в режиме ФОРТС дают долю года ~ 0.3743981

Спасибо за доработку!!!

Требуется Ваша помощь, не могу понять, как с помощью константы мы можем правильно перейти с плоского времени на время фортс.
В зависимости от наличия/отсутствия выходных, а также разном количестве выходных в интервале времени до даты экспирации будет изменятся поправочный множитель, который с увеличение времени до экспирации будет стремиться к константе.

Заметил такую особенность. При использовании множителя frozensmile и wrapsmile имеют разную форму, а без множителя - одинаковую.

Не получается? А скриншот как выглядит после добавления этого множителя?
Ну, или насколько цены в центральном страйке отличаются?




Когда готовил для Вас этот скрипт, долго думал над этим вопросом.
Но в итоге пришел к выводу, что поправочный множитель на самом деле один и тот же (к счастью).




Эээ... Есть такое. Что-то мне не пришло в голову еще и замороженное время переделать.
Принято. Исправлю. =)

Наверное я не совсем понятно выразился. Куда и какой множитель поставить в скрипте я понял.

Сомнения были только в том, что этот множитель константа, а не переменная, зависящая от времени и наличия выходных. На этот вопрос Вы ответили, спасибо!