В скрипте
Static Analysis накопились определенные изменения и улучшения,
поэтому настало время выложить новую версию
номер 97.
ВАЖНО: Данный скрипт использует улучшения, которые доступны в релизе TSLab v2.0.28. Инструменты - Проверить наличие обновлений.
Основные изменения в скрипте:- Добавлена возможность переключать серию опционов "на лету".
- Добавлена возможность принудительно указать тип опциона,
который будет использован для создания виртуальных позиций. - Добавлена возможность изменить модель времени.
Это нужно, если Вы хотите добиться максимально близкого соответствия цен
в Доске Опционов синтетическим ценам в скрипте Static Analysis.
Внешний вид окна улыбки:В левом верхнем углу показана группа контролов для переключения рабочей серии опционов.
ВАЖНО: позиции в разных сериях сейчас полностью независимы, поэтому моделировать календарные комбинации нельзя.В правом верхнем углу показана группа контролов для
принудительного указания типа опционов в новой виртуальной позиции.
Замена модели времени в скрипте:Доска Опционов по умолчанию функционирует в модели времени "
Время ФОРТС",
а скрипт
Static Analysis -- в модели "
Календарное время".
Поэтому 20 торговых дней в Доске Опционов не соответствуют 20 торговым дням этого скрипта.
Если возникает необходимость добиться более точного совпадения цен реальных и цен в скрипте
Static Analysis,
нужно выход кубика
TimeToExpiry домножить на поправочный коэффициент.
На выходе
TimeToExpiry время указывается в долях года.
Поправочный множитель для пересчета из плоского времени в модель ФОРТС равен
4.55829690.
Его нужно указать в скрипте параметром кубика
ChangeTimeModel.
Пример:
- 30 дней в календарном времени дают долю года ~ 0.0821918
- 30 торговых дней в режиме ФОРТС дают долю года ~ 0.3743981