Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться со скриптом Static analysis.

Этот скрипт рассчитывает цены бидов и асков опционов на страйках на основе задаваемых пользователей параметров:
- цена базового актива,
- параметры улыбки (форма, наклон, волатильность центрального страйка),
- дней до экспирации.
или что-то загружает с рынка?

Настраиваю все параметры по текущей ситуации на рынке, но начальные цены на страйках сильно отличаются от текущих рыночных.

Что я не правильно делаю или так и должно быть?

Там примерно такая схема: берется рыночная улыбка (красная) -- именно ее параметры Вы настраиваете.

А затем от этой улыбки вверх и вниз откладываются "псевдокотировки" асков и бидов.

Поскольку сдвиг указывается в терминах волатильности, то получается,
что в центре расстояние между бидасками (в шагах цены) очень большое, а по краям -- маленькое.

Мы не ставили перед собой задачу добиться приемлемой точности в получении цен асков и бидов по одной простой причине:
в скрипте Static Analysis Вы можете как угодно изгибать рынок и в итоге получить на любом страйке любую цену исполнения, которую посчитаете адекватной.

Если отступ котировок сделать нулевым -- будут цены исполнения по рыночной улыбке.
При этом чтобы маркеры заявок не мешали друг другу -- меняйте видимость линий (прячьте лишние) чекбоксами в Легенде на графике улыбки.

Спасибо!
Я, наверное, не совсем точно выразился.
Главное не цены бида и аска, а то, что при точно выставленных параметрах улыбки в скрипте Static Analysis как в рыночной улыбке, цены на центральном страйке отличаются, в скрипте Static Analysis ниже примерно на 15-20 процентов. Спред между ценами спроса и предложения не существенны.

Мне кажется многовато, и похоже на ошибку.

Я понимаю, что это симуляция, но хотелось быть ближе к реальным начальным условиям.

Насколько могу судить по скриншотам, в скрипте Sim Вы заказали вторую серию и получили серию с экспирацией 21 июня 2018 года.

А в Доске опционов Вы заказали серию с экспирацией 14 июня 2018 года.

Неудивительно, что там цены сильно отличаются.
=) Попробуйте в Доске тоже выставить дату экспирации 21. Ну, или, в симуляторе закажите серию номер 1, чтобы в нем была серия за 14.

да, не тот скрин приложил.
Посмотрите новые. Отличие порядка 20% в центре, дальше - больше.

А Вас на сколько отличаются цены или разница в пределах погрешности?

Выставил в Доске опционов режим времени "Равномерное календарное".
У меня увеличилось время до экспирации до 5 торговых дней (с копейками).
Из-за этого также пришлось уменьшить волатильность на деньгах.

После этого цены в Доске и в скрипте Static стали соответствовать друг другу.

То есть в сухом остатке вывод следующий: в скрипт Static нужно добавить каким-то образом модель времени.

А пока что Доску опционов придется переводить в режим "Равномерное календарное время", чтобы получить соответствие параметров друг другу.

Спасибо за информацию!

ПС Чтобы было проще сравнивать, Доску и скрипт можно перенастроить, чтобы они пересчитывались 1 раз в минуту.

Настроил по Вашим рекомендациям, все получилось.

А можно в Статике сделать возможность выбора алгоритма времени до экспирации?

На сколько я понял, нужно подключить в Статике кубик "Блок Время до экспирации" к кубикам улыбки (IvAsks_Any, IvBids_Any), но к сожалению у меня еще не достаточно понимания в создании скриптов по опционам.

Поскольку в скрипте Static управление временем полностью в руках Пользователя, то фактически в нем игнорируются тонкости различных моделей времени.

В этом и проблема.

Есть еще скрипты из серии Simm trading -- в них тоже используются синтетические позиции.
Но уже нет свободы в выборе текущей цены и времени до экспирации.

По Вашей задаче нужно делать новый кубик (если по уму).
А если по-простому, то выход кубика время до экспирации нужно дополнительно пропустить через блок Формула и умножить его на коэффициент пересчета, который превратит плоскую модель времени в модель ФОРТС.

Правда, при этом придется заменить все связи от кубика TimeToExpiry до всех кубиков, которые его используют. =(((

В плоском календарном времени у нас в году (грубо) 525 948 минут, а в году ФОРТС 204 624 торговых минут.

То есть чтобы в скрипте пересчитать плоское время, указанное в днях, в торговое время ФОРТС, нужно выход кубика TimeToExpiry умножить на коэффициент 204624.0/525948.0 ~ 0.38905747336238563508179515845673.

Попробую переработать этот скрипт, чтобы свести концы с концами.
Наверное, Вас не очень развлечет перенос двух десятков связей между кубиками...

Спасибо за ответ!
Дело не в сложности внимательно сделать связи, я просто не могу в опционных скриптах разобраться. Что с чем правильно соединить.
В версии 1.2. у меня и кубики, и апи (практически все, что смог придумать, мог реализовать).

Было бы очень полезно сделать вебинар по написанию скрипта, например, Static, с комментариями как и зачем в нем используются кубики, блоки, связи.

Понимаю, что построение такого скрипта "с нуля" объективно сложная задача.
Именно поэтому мы предлагаем несколько вариантов готовых скриптов,
чтобы их можно было использовать как основу.
Брать готовый и развивать его в требуемом направлении (добавлять какие-то условия, логику, взаимодействие с другими агентами и т.д.).




В этот четверг 28 июня 2018 года в 11:00 на платформе Красный Циркуль провожу вебинар.
Полагаю, там можно будет выделить время и пройти по основным веткам логики.

https://red-circule.com/courses/1192

Добрый день!
На последнем вебинаре Вы показывали в скрипте Static analysis панель trade settings и у Вас на ней были настройки почти как на доске опционов с выбором типа опциона.
В моем варианте (87 и 93 сборки) выбора опциона нет.
Скрин прилагаю.

Выложил версию скрипта под номером 97 - Static Analysis в отдельном сообщении на форуме .