#83404 - Fri Jun 08 2018 04:39 PM
Использование Static analysis
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться со скриптом Static analysis.
Этот скрипт рассчитывает цены бидов и асков опционов на страйках на основе задаваемых пользователей параметров: - цена базового актива, - параметры улыбки (форма, наклон, волатильность центрального страйка), - дней до экспирации. или что-то загружает с рынка?
Настраиваю все параметры по текущей ситуации на рынке, но начальные цены на страйках сильно отличаются от текущих рыночных.
Что я не правильно делаю или так и должно быть?
Attachments
Доска опционов.png (45 downloads)улыбка Sim.png (36 downloads)Улыбка Доска опционов.png (35 downloads)Цены Sim.png (39 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#83405 - Fri Jun 08 2018 06:39 PM
Re: Использование Static analysis
[Re: Anatolye]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Там примерно такая схема: берется рыночная улыбка (красная) -- именно ее параметры Вы настраиваете.
А затем от этой улыбки вверх и вниз откладываются "псевдокотировки" асков и бидов.
Поскольку сдвиг указывается в терминах волатильности, то получается, что в центре расстояние между бидасками (в шагах цены) очень большое, а по краям -- маленькое.
Мы не ставили перед собой задачу добиться приемлемой точности в получении цен асков и бидов по одной простой причине: в скрипте Static Analysis Вы можете как угодно изгибать рынок и в итоге получить на любом страйке любую цену исполнения, которую посчитаете адекватной.
Если отступ котировок сделать нулевым -- будут цены исполнения по рыночной улыбке. При этом чтобы маркеры заявок не мешали друг другу -- меняйте видимость линий (прячьте лишние) чекбоксами в Легенде на графике улыбки.
|
Наверх
|
|
|
|
#83406 - Fri Jun 08 2018 08:54 PM
Re: Использование Static analysis
[Re: Option Wizard]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Спасибо! Я, наверное, не совсем точно выразился. Главное не цены бида и аска, а то, что при точно выставленных параметрах улыбки в скрипте Static Analysis как в рыночной улыбке, цены на центральном страйке отличаются, в скрипте Static Analysis ниже примерно на 15-20 процентов. Спред между ценами спроса и предложения не существенны.
Мне кажется многовато, и похоже на ошибку.
Я понимаю, что это симуляция, но хотелось быть ближе к реальным начальным условиям.
|
Наверх
|
|
|
|
#83413 - Fri Jun 08 2018 11:29 PM
Re: Использование Static analysis
[Re: Anatolye]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Насколько могу судить по скриншотам, в скрипте Sim Вы заказали вторую серию и получили серию с экспирацией 21 июня 2018 года.
А в Доске опционов Вы заказали серию с экспирацией 14 июня 2018 года.
Неудивительно, что там цены сильно отличаются. =) Попробуйте в Доске тоже выставить дату экспирации 21. Ну, или, в симуляторе закажите серию номер 1, чтобы в нем была серия за 14.
|
Наверх
|
|
|
|
#83415 - Sat Jun 09 2018 10:40 AM
Re: Использование Static analysis
[Re: Option Wizard]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
да, не тот скрин приложил. Посмотрите новые. Отличие порядка 20% в центре, дальше - больше.
А Вас на сколько отличаются цены или разница в пределах погрешности?
Attachments
sim улыбка.png (38 downloads)sim цены.png (107 downloads)доска.png (58 downloads)улыбка.png (39 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#83417 - Sat Jun 09 2018 05:43 PM
Re: Использование Static analysis
[Re: Anatolye]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Выставил в Доске опционов режим времени "Равномерное календарное". У меня увеличилось время до экспирации до 5 торговых дней (с копейками). Из-за этого также пришлось уменьшить волатильность на деньгах.
После этого цены в Доске и в скрипте Static стали соответствовать друг другу.
То есть в сухом остатке вывод следующий: в скрипт Static нужно добавить каким-то образом модель времени.
А пока что Доску опционов придется переводить в режим "Равномерное календарное время", чтобы получить соответствие параметров друг другу.
Спасибо за информацию!
ПС Чтобы было проще сравнивать, Доску и скрипт можно перенастроить, чтобы они пересчитывались 1 раз в минуту.
|
Наверх
|
|
|
|
#83451 - Thu Jun 14 2018 02:51 PM
Re: Использование Static analysis
[Re: Option Wizard]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Настроил по Вашим рекомендациям, все получилось.
А можно в Статике сделать возможность выбора алгоритма времени до экспирации?
На сколько я понял, нужно подключить в Статике кубик "Блок Время до экспирации" к кубикам улыбки (IvAsks_Any, IvBids_Any), но к сожалению у меня еще не достаточно понимания в создании скриптов по опционам.
|
Наверх
|
|
|
|
#83464 - Mon Jun 18 2018 11:43 AM
Re: Использование Static analysis
[Re: Anatolye]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Поскольку в скрипте Static управление временем полностью в руках Пользователя, то фактически в нем игнорируются тонкости различных моделей времени.
В этом и проблема.
Есть еще скрипты из серии Simm trading -- в них тоже используются синтетические позиции. Но уже нет свободы в выборе текущей цены и времени до экспирации.
По Вашей задаче нужно делать новый кубик (если по уму). А если по-простому, то выход кубика время до экспирации нужно дополнительно пропустить через блок Формула и умножить его на коэффициент пересчета, который превратит плоскую модель времени в модель ФОРТС.
Правда, при этом придется заменить все связи от кубика TimeToExpiry до всех кубиков, которые его используют. =(((
В плоском календарном времени у нас в году (грубо) 525 948 минут, а в году ФОРТС 204 624 торговых минут.
То есть чтобы в скрипте пересчитать плоское время, указанное в днях, в торговое время ФОРТС, нужно выход кубика TimeToExpiry умножить на коэффициент 204624.0/525948.0 ~ 0.38905747336238563508179515845673.
Попробую переработать этот скрипт, чтобы свести концы с концами. Наверное, Вас не очень развлечет перенос двух десятков связей между кубиками...
|
Наверх
|
|
|
|
#83494 - Mon Jun 25 2018 11:52 AM
Re: Использование Static analysis
[Re: Option Wizard]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Спасибо за ответ! Дело не в сложности внимательно сделать связи, я просто не могу в опционных скриптах разобраться. Что с чем правильно соединить. В версии 1.2. у меня и кубики, и апи (практически все, что смог придумать, мог реализовать).
Было бы очень полезно сделать вебинар по написанию скрипта, например, Static, с комментариями как и зачем в нем используются кубики, блоки, связи.
|
Наверх
|
|
|
|
#83495 - Mon Jun 25 2018 09:30 PM
Re: Использование Static analysis
[Re: Anatolye]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Спасибо за ответ! Дело не в сложности внимательно сделать связи, я просто не могу в опционных скриптах разобраться. Что с чем правильно соединить. Понимаю, что построение такого скрипта "с нуля" объективно сложная задача. Именно поэтому мы предлагаем несколько вариантов готовых скриптов, чтобы их можно было использовать как основу. Брать готовый и развивать его в требуемом направлении (добавлять какие-то условия, логику, взаимодействие с другими агентами и т.д.). Было бы очень полезно сделать вебинар по написанию скрипта, например, Static, с комментариями как и зачем в нем используются кубики, блоки, связи. В этот четверг 28 июня 2018 года в 11:00 на платформе Красный Циркуль провожу вебинар. Полагаю, там можно будет выделить время и пройти по основным веткам логики. https://red-circule.com/courses/1192
|
Наверх
|
|
|
|
#83524 - Wed Jul 04 2018 11:00 AM
Re: Использование Static analysis
[Re: Option Wizard]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Добрый день! На последнем вебинаре Вы показывали в скрипте Static analysis панель trade settings и у Вас на ней были настройки почти как на доске опционов с выбором типа опциона. В моем варианте (87 и 93 сборки) выбора опциона нет. Скрин прилагаю.
Attachments
торговые настройки.png (36 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#83550 - Fri Jul 13 2018 05:19 PM
Re: Использование Static analysis
[Re: Anatolye]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Добрый день! На последнем вебинаре Вы показывали в скрипте Static analysis панель trade settings и у Вас на ней были настройки почти как на доске опционов с выбором типа опциона. В моем варианте (87 и 93 сборки) выбора опциона нет. Скрин прилагаю. Выложил версию скрипта под номером 97 - Static Analysis в отдельном сообщении на форуме .
|
Наверх
|
|
|
|
|
|