Можно ли посмотреть поведение опционов на исторических данных и где эти данные можно взять (на mfd.ru вроде что-то есть по истории опционов и на бирже)?
Если "
протестировать опцион на истории" -- значит
"
протестировать как одиночный линейный инструмент
(или как корзину инструментов -- например, поведение бабочки)", то можно.
Данные брать в своем торговом терминале, у брокера, на Финаме, купить на бирже и т.д.
Если Вас интересуют специфические опционные кубики (улыбки, дельта-хеджер, профиль позиции) -- нет.
Как вариант, можете на живом рынке совершать
виртуальные сделки и смотреть что получится.
Либо использовать скрипт
Static Analysis -- с его помощью можно сформировать виртуальную позицию и протестировать ее поведение
при различных сценариях изменения рынка.
Это делается руками. Что, впрочем, даже полезно в определенном смысле.