#82027 - Sat Jun 17 2017 04:15 PM
Вопрос по сжатию
|
stranger
Registered: Mon Apr 10 2017
Записи: 14
|
Допустим простой скрипт, пересечение SMA, хочу что бы входила при пересечении минуткой 5ти минутную SMA . Использую сжатие,разжатие, но входит все равно по закрытию 5 мин свечи.Что делаю не так?
Attachments
Снимок экрана (21).png (59 downloads)Снимок экрана (22).png (47 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#82033 - Mon Jun 19 2017 12:31 PM
Re: Вопрос по сжатию
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Mon Apr 10 2017
Записи: 14
|
Спасибо. Добавил еще один кубик закрытия без сжатия. Только вот не понятно, я использовал разжатие после закрытия и перед пересечением, почему такая схема не работает?
|
Наверх
|
|
|
|
#82119 - Sat Jul 08 2017 12:10 PM
Re: Вопрос по сжатию
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sat May 20 2017
Записи: 16
|
Попробовал собрать простейший мартингейл на 15-минутке по следующей идее: после убыточной сделки увеличиваем +1 лот, после прибыльной сбрасываем назад до 1 лота. Но происходит следующее: после прибыльной все равно увеличивает на +1 лот, а сбрасывает только на следующей сделке (видимо потому, что выставление новой позиции происходит одновременно с пересчитыванием, а значит эти новые пересчитанные данные не попадают в общий расчет, т.е. алгоритм не видит самую последнюю сделку, которая закрылась только что) Первое что приходит в голову - копать в сторону сжатия, т.е основной тф - минутка, пересчитывание в конце 15-минутки, а выставление следующей сделки через 1 минуту после закрытия предыдущей сделки. Попробовал собрать, но что-то не получилось, видимо скила не хватает. Первое что происходит: сигнал пересечения, который на 15-минутках был действителен только на одной свече, теперь действителен на всех 15 свечах этой 15-минутки, а значит программа пытается выставить сделку 15 раз. Дальше не дошел А может есть более простой способ?
|
Наверх
|
|
|
|
#82128 - Mon Jul 10 2017 08:32 AM
Re: Вопрос по сжатию
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sat May 20 2017
Записи: 16
|
Ну реализовал без сжатия: берем "убытков подряд" подаем на обновляемое значение, затем "профит последней сделки" - если убыток то запоминаем, если прибыльная то обнуляем. Но проблема в том, что выставление новой сделки происходит одновременно с пересчетом, поэтому последнюю сделку не видит убыточная она или прибыльная, выставляет исходя из предыдущей, а не последней, поэтому после прибыльной выставляет снова увеличенной лотностью, а 1-лотом выставляет следующую через одну после прибыльной.
|
Наверх
|
|
|
|
#83031 - Mon Mar 19 2018 10:59 PM
Re: Вопрос по сжатию
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Tue Aug 22 2017
Записи: 10
|
добрый день. пробую вывести на график с тф М5 отображение максимума/минимума предудущего часа через сжатие. отображается неправильно. сначала не учитывало первую пятиминутку часа, но я поставил сдвиг 1 и частично заработало. но все равно, не идеально. я сделал маленький алгоритм, который высчитывает максимум/минимум за 12 свечей в предыдущем часе. алгоритм дает правильные значения (визуально проверил примерно промежуток в неделю - результат правильный) и сравниваю с результатом сжатия. не могу понять почему есть различия. подскажите в чем суть проблемы и как ее разрешить
|
Наверх
|
|
|
|
#83037 - Tue Mar 20 2018 01:01 PM
Re: Вопрос по сжатию
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Tue Aug 22 2017
Записи: 10
|
Спасибо за ответ в приложении скрипт и картинка таймфрейм источника м5. скрипт показывает максимум предыдущего часа рассчитанный двумя путями 1. через сжатие 2. через расчёт максимума за 12 свечей в предыдущем часе, когда значение обновляется при смене часа (сигнал на обновление значения отмечен тонкой гистограммой). проверил визуально на 3х днях. расчет идет правильно.
как видно из графика - линии не совпадают и особенно это часто происходит на участках падения цены.
помогите разобраться, что не так с сжатием, что я неправильно делаю?
Attachments
Пример сжатие - мин_макс предыдущего часа.tscript (16 downloads)projection 200318.jpg (42 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|