Примерчик какой, использующий: BaseData, DataSourceName, SecurityId
например
или GetData
или . . .

Источник программно создать нельзя.

Спасибо, а обратиться к свойствам объекта?
Хотя бы узнать инструмент, папку, откуда назначено Подключение к историческим данным?
. . . или средствами Tslab к файлу в папке, на которую ссылается Подключение как-то обратиться можно?

Мы не даем доступ к нашим ВНУТРЕННИМ классам.
Доступ есть к тому, что есть в документации по API http://www.tslab.ru/docs/2.0/ru/api/

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=82572#Post82572
Я правильно понимаю, что я наивно и ошибочно полагаю, что:
если отладчик показывает, то и доступ к членам должен иметь место?

да.