Для реализации стратегии TD Sequential (by Thomas Demark) за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.
Стратегия относится к классическим, и найти ее описание в ИНтернете не сложно.
Ниже привожу описание с одного из сайтов.


Инструмент для определения истощения тренда.

Индикатор TD Sequential был специально разработан для предсказания потенциальных моментов истощения и разворота
тренда. В противоположность большинству индикаторов следования тренду, TD Sequential дает меньше медвежьих сигналов,
чем больше снижается цена, и меньше бычьих сигналов, чем больше она растет.
Использование TD Sequential позволяет снять накал эмоций и стать более дисциплинированным при торговле по тренду. Он
также может помочь трейдерам определить подходящее время для покупок, когда предложение наиболее велико, и для
продаж, когда спрос является самым агрессивным. Движение рынка напоминает импульсы или волны. Никакое движение, будь
то движение вверх или вниз, не является непрерывным. На каждом рынке существует естественный ритм его движения. Он
существует для любого временного диапазона, начиная от минутных и заканчивая месячными графиками. При помощи TD
Sequential возможно идентифицировать этот ритм и следовать ему, поскольку в индикатор встроены два важных
принципа-компонента. 1. TD Setup - основанный на моментуме, сравнивает цену закрытия с закрытием четырех предыдущих
периодов, 2. TD Countdown - основанный на тренде, которые сравнивает цену закрытия с максимумом и минимумом двух
предыдущих периодов.

TD Setup. Сетапы на покупку и продажу.

Для появления сетапа на покупку необходимо, чтобы, по меньшей мере, девять последовательных свечей закрылись ниже,
чем четыре свечи до них. Перед первой свечей должна произойти "инициализация". Это означает, что закрытие свечи
перед свечой №1 сетапа должно быть выше или равное уровню закрытия четырех предыдущих свечей. Только тогда можно
говорить о появлении модели. (Примечание: Для валютных рынков используется закрытие торгов в Нью-Йорке, которое
приходится на 22:00 по лондонскому времени).
Если указанное правило соблюдается, т.е. как минимум девять свечей последовательно закрываются ниже, чем четыре
предшествующих, они нумеруются цифрами от 1 до 9. Если эта серия прерывается, то нумерация прекращается, процесс
следует начинать заново.

Обычно, когда модель на покупку формируется, цена имеет тенденцию в течение некоторого времени идти вверх или
двигаться в боковом канале - т.е. после подтвержденного сетапа цена, как правило, прекращает двигаться в рамках
нисходящего тренда и происходит коррекция. Очень важно, чтобы модель была "совершенной". Для этого необходимо, чтобы
либо минимум свечи 8, либо минимум свечи 9, либо минимум следующей свечи был ниже, чем минимумы свечей 6 и 7
(обоих). "Усовершенствованный" сетап указывает на большую вероятность коррекции.
Сетап на продажу представляет собой по меньшей мере 9 последовательных свечей, чье закрытие выше, чем закрытие
четырех предшествующих свечей. Перед первой свечой этой последовательности, необходима инициализация паттерна.

Закрытие свечи, предшествующей свече №1 должно быть меньше или равно закрытию четырех предшествующей свечей. Так же,
как и в случае сетапа на покупку, последовательность не должна прерываться, в противном случае необходимо ждать
инициализации новой модели. Сетап на продажу может быть усилен, если либо максимум свечи 8, либо максимум свечи 9,
либо максимум следующей свечи выше максимумов свечи 6 и свечи 7.

TD Countdown. Обратный отсчет.

Обратный отсчет для моделей на покупку начинается, после того как сетап полностью сформировался (т.е. если выполнено
минимальное требование: появилось девять последовательных свечей, чье закрытие ниже закрытия четырех предыдущих
свечей). Уровень закрытия последней, девятой, свечи сетапа сравнивается с минимумами двух предшествующих свечей.
Если закрытие произошло ниже или равно минимумам двух предшествующих свечек, то начинается обратный отсчет. Если
нет, то берем следующую свечу, и так далее.
Свечи "обратного отсчета" также нумеруются, только другим цветом. После появления 13 свечей "обратного отсчета"
(Заметьте: совсем не обязательно, чтобы свечи "обратного отсчета" были последовательны), импульс движения вниз,
вероятно, сойдет на нет. Для того, чтобы убедится в том, что цена достигла достаточно низкого уровня используется
следующее уточнение: минимум 13-й свечи обратного отсчета на покупку должен быть меньше или равен уровню закрытию
8-й свечи этой же последовательности. В некоторых случаях модель "обратного отсчета" на покупку может быть отменена.

В первом случае, если минимум следующей за завершением модели на продажу, свечи и уровень закрытия предшествующей
свечи оба выше самой высокой свечи формирующей сетап на покупку. В данном случае сетап на покупку отменяется,
необходимо искать новую последовательность. Во втором случае, сетап на покупку отменяется, когда появляется
противопожный сетап на продажу перед завершением обратного отсчета.

Поскольку на рынок приходят новые группы продавцов, нисходящий тренд может время от времени усиливаться. Если
продажи настолько интенсивны, чтобы сформировать новый сетап на покупку длинной от минимум 9 до 18 свечей, чьи
уровни закрытия ниже уровней закрытия четырех предшествующих им свечей до завершения "Обратного отсчета" или до того
момента как последующее закрытие будет выше или равно закрытию четырех предшествующих свечей, то начинается новый
цикл обратного отсчета.

Правила обратного отсчета на продажу являются инверсией правил обратного отсчета на покупку. Обратный отсчет в этом
случае начинается, после того как выполнена программа-минимум сетапа на продажу, т.е. сформировалось 9
последовательных свечей, чьи уровни закрытия выше, чем четырех предшествующих свечей. После 9 свечи необходима серия
закрытий (не обязательно последовательных) более высоких или равных максимумам двух предшествующих свечей. Правила
отмены моделей обратны аналогичным правилам для моделей на продажу.
На дневных графиках последние свечи полных "13-свечевых" циклов обратного отсчета совпадают с важными вершинами или
доньями, которых появляется 4-5 за год.

© Перевод: investo.ru
© Источник: Currency Trader



В качестве параметров оптимизации заданы периоды для расчета.


Код стратегии можно скачать по ссылки (присоединенный файл со скриптом).

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?u...ntial_script.cs


На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.