У вас не стоит Flash Player
Настройки
#81175 - Tue Feb 07 2017 09:29 PM Простой алгоритм + Кейс для новичков!
rgal Offline
stranger

Registered: Sun Dec 18 2016
Записи: 1
Добрый вечер, Коллеги,

Сел в свободное время разбираться с опционным блоком ТСЛаба и завис на пол дня. Сколько всего наворотили - просто невероятно. Когда открыл тестовые скрипты - то просто ужаснулся. В хорошем смысле.

При этом сел попробовать элементарный скрипт сделать - и ничего не получается, хотя не сказать, что я совсем в кубиках не разбираюсь.

Поэтому появилась идея сделать топик - дорожная карта до первого простого скрипта в работе по опционам.

Я буду выступать в роли начинающего, задавать вопросы и поэтапно строить скрипт, а в итоге мы получим дорожную карту для всех новичков. И даже мануалы писать не придется.

Итак, начнем.

Давайте возьмем простую стратегию.

Дано:
1. Базовый актив РТС фьюч.
2. Как только он приходит на страйк - любой - например - 100000 - мы продаем там стрэддл. Продаем 1 раз только. Ждем до экспирации. Все. Больше никаких действий или переоткрытий. Стратегия в один трейд.
3. Продаем все без сложных ценообразований - просто ставим по лучшей цене в стакане.
3. Проданный стрэддл хеджим по дельте. Например, постоянно держим ее в 0.
4. Комиссии и проскальзывания и прочее - берем все по 0 - скрипт самый простой.


Все. На первый взгляд достаточно простая вещь. Но у меня почему то не получается, вернее, необходимые блоки имеют столько входов, что простая покупка превращается в очень сложный процесс.

Соответственно вопрос: как наиболее простым способом реализовать такой простой алгоритм?

Наверх
#81686 - Tue Apr 11 2017 11:37 PM Re: Простой алгоритм + Кейс для новичков! [Re: rgal]
Atos888 Offline
stranger

Registered: Sun Nov 20 2016
Записи: 20
rgal, я так понимаю, что на сегодняшний день максимум человек 5-10 разбираются в вопросе написания алгоритмов для опционов в TsLab. И скорее всего у них не будет времени что-то здесь Вам ответить.

Наверх
#81694 - Wed Apr 12 2017 09:33 AM Re: Простой алгоритм + Кейс для новичков! [Re: rgal]
ViL Online   content
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
Опционный модуль на данный момент "очень не прост", был создан под определенную модель торговли и требует переосмысления даже в части "простых" алгоритмов. Примеры будут, в данный момент собрать даже простой алгоритм, типа стрэдла совсем не тривиальная задача.
Правильным вариантом было бы такая постановка:
вот делаю скрипт, не хватает таких-то и таких блоков для реализации того-то.

Наверх
#81697 - Wed Apr 12 2017 09:51 AM Re: Простой алгоритм + Кейс для новичков! [Re: rgal]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Скрипт Sell Vola решает очень близкую задачу.
Продает центральный страйк при наступлении каких-то условий.

Первоначально в него заложено условие "IV > HV на 5%".
Вам нужно заменить условие входа на правило: "Фьюч прошел 2500 пунктов".

Поэтому делаем примерно следующее:
1. Копируем Sell Vola в новый скрипт.
2. Меняем условие EntryZone на Ваше собственное условие.
Если Вы пришлете скриншот с кубиками, которые реализуют Ваше условие,
мы заменим блок EntryZone и получим требуемое Вам поведение.



Общее замечание: примерно 75% скрипта занимают танцы вокруг рисования профиля позиции и улыбки.
Вы ведь не хотите торговать опционами и не видеть профиль? =)


Attachments
2017-04-12 - Разрешение на продажу опционов.png (719 downloads)
Description: Главное условие, которое разрешает продажу.




Отредактировано Option Wizard (Wed Apr 12 2017 10:14 AM)
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#81714 - Wed Apr 12 2017 03:36 PM Re: Простой алгоритм + Кейс для новичков! [Re: rgal]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Упс! Точнее, Вам не нужно условие "фьючерс прошел 2500 пунктов".

Вам же нужно условие "фьючерс находится рядом со страйком".

Скорость исполнения заявки будет зависеть от того, куда Вы её поставите. Поставите в настройках агрессивный EntryShift -- получите немедленное исполнение.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#81727 - Fri Apr 14 2017 08:49 AM Re: Простой алгоритм + Кейс для новичков! [Re: Option Wizard]
lexsus_34 Offline
newbie

Registered: Sat Jun 11 2016
Записи: 35
Здравствуйте!
Также сел разбираться с опционами и глаза разбегаются, а что к чему и зачем не понять. Что мне нужно конкретно:
Цена БА(базовый актив) дошла до определенного уровня (уровень задается вручную), то покупаем или продаем опционы по теоретической цене (но не больше цены, указанной вручную). И чтобы видно было профиль от покупки - продажи опционов. Также если есть возможность, было бы не плохо делать прогноз от покупки и продажи, не заключая реальных сделок на профиле. Выше было написано про скрипт волы. Где все это добро найти. Спасибо.


Отредактировано lexsus_34 (Fri Apr 14 2017 08:51 AM)

Наверх
#81730 - Fri Apr 14 2017 02:18 PM Re: Простой алгоритм + Кейс для новичков! [Re: lexsus_34]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: lexsus_34
Выше было написано про скрипт волы. Где все это добро найти. Спасибо.


Примеры опционных скриптов - v87

Там есть сопроводительная документация и некоторые вводные пояснения (в дополнение к скриптам-примерам).
(В частности, раздел "Порядок настройки и запуска")

Когда разберетесь с запуском (неторговых, но нужных) агентов Collect IV (ALL) и HV (ALL),
можно будет двигаться дальше.

Для тренировки имеет смысл начать знакомство с агента на базе скрипта "Simm trading".
Он совершает виртуальные сделки в ручном режиме.

Для Вашей конкретной задачи удобной отправной точкой будет скрипт "Buy Vola".
Ему только нужно изменить условие начала котирования, как описано в этой ветке немного раньше.


Отредактировано Option Wizard (Fri Apr 14 2017 02:18 PM)
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#81733 - Sat Apr 15 2017 03:08 AM Re: Простой алгоритм + Кейс для новичков! [Re: Option Wizard]
lexsus_34 Offline
newbie

Registered: Sat Jun 11 2016
Записи: 35
Большое спасибо за инфу.Буду изучать. Хорошо, что программа идет в ногу со временем и предлагает новые инструменты для торговли.

Наверх


Moderator:  Option Wizard, ViL, sar