Настройки
#80960 - Wed Jan 11 2017 08:41 PM Проблема с исполнением лимитных заявок.
Berloga Offline
stranger

Registered: Wed Jan 11 2017
Записи: 9
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при написания скрипта. Я использовал индикатор "ценовой канал" который строится по максимумам и минимумам за определенный период. Система контртредовая. Открытие и закрытие позиции по лимитным заявкам на линии канала: на максимуме продажа в шорт и закрытие лонга, на минимуме покупка в лонг и закрытие шорта. При оптимизации настроек индикатора, то есть определенного периода, в расчет входят все сделки, но сделки которые только касаются линии канала могут не состояться. Поэтому оптимизация выдает завышенный результат и соответственно не те настройки которые хотелось бы. Возможно ли и как написать условие в логической формуле или как то иначе, чтобы позиция открывалась на линии канала, но только после его пробоя? То есть сначала пробой, затем открытие по цене линии канала которая была до пробоя. В этом случае в оптимизацию попадут сделки которые точно состоялись и система выдаст оптимальные настройки.
С уважением


Отредактировано Berloga (Wed Jan 11 2017 08:45 PM)

Наверх
#80963 - Thu Jan 12 2017 09:57 AM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: Berloga]
Rezident Offline
writer

Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 535
Loc: Где-то совсем ря...
Условие нужно добавить на кубик входа в позицию. Ну, например: закрытие[-1] больше.меньше, линии которую рисует ваш индикатор. Или что-то другое, как Вы сами видите необходимость, т.е. добавьте условие для открытия.
_________________________
адрес почты: rezident.70@rambler.ru

Наверх
#80964 - Thu Jan 12 2017 09:57 AM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: Berloga]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 6887

Вообще, вариантов столько, что не понятно, почему вопрос возник.
Нужно изменить скрипт, например для шорта:
1. Пересечения МаксимумЗа[i-1] с максимумом и минимумом
2. Перевернуть от пересечения с максимумом до пересечения с минимумом
3. Выставлять заявку в шорт, если меньше максимумЗа, пока действует Перевернуть.

Вероятно, это будет самый правильный вариант.

Наверх
#80965 - Thu Jan 12 2017 10:42 AM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: ViL]
Berloga Offline
stranger

Registered: Wed Jan 11 2017
Записи: 9
К сожалению, я не знаю как Ваши рекомендации прописать в скрипте. Может посоветуете кто бы мог помочь мне.


Отредактировано Berloga (Thu Jan 12 2017 10:48 AM)

Наверх
#80967 - Thu Jan 12 2017 11:15 AM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: Berloga]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 6887
А Вы начните прописанные мною пункты воплощать. Если будут вопросы возникать здесь и пишите со скриптом приложенным.

Наверх
#80969 - Thu Jan 12 2017 11:31 AM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: ViL]
Berloga Offline
stranger

Registered: Wed Jan 11 2017
Записи: 9
Пробую вот так, программа ругается.


Attachments
Опыт1.tscript (22 downloads)


Наверх
#80970 - Thu Jan 12 2017 12:05 PM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: Berloga]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 6887
Пример для шорта без сжатия.


Attachments
Опыт1__.tscript (24 downloads)


Наверх
#80972 - Thu Jan 12 2017 12:28 PM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: ViL]
Berloga Offline
stranger

Registered: Wed Jan 11 2017
Записи: 9
Спасибо. Буду изучать и пробовать.

Наверх
#80974 - Thu Jan 12 2017 03:40 PM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: Berloga]
Berloga Offline
stranger

Registered: Wed Jan 11 2017
Записи: 9
Все изучил, попробовал. Скрипт работает, но ,к сожалению не по тем условиям которые хотелось бы: то есть сначала пробой, затем открытие по цене линии канала которая была до пробоя.
Скрипт открывает позицию либо по максимум второй свечи, либо по рынку(по открытию второй свечи), либо ничего не открывает, либо пропускает один пробой и открывается на следующем. Торговать можно, но это немного другая стратегия.
Может быть условия которые я формулирую не логичны: нужно открыть лимитную заявку после пробоя канала точно по цене на линии канала, которая была до пробоя, а не после. Цена не просто коснулась линии канала, а прошла хотя бы один шаг выше,
то есть сделка гарантировано состоялась по нужной цене(не лучше и не хуже). Может быть нужна какая-то стоп-заявка(как стоп-лосс). Цена пробивает канал и тут же выставляется стоп-заявка ниже по нужной цене без проскальзывания. Для оптимизации подойдет. А торговать можно по обычному скрипту, но уже с оптимальными настройками.


Отредактировано Berloga (Thu Jan 12 2017 03:45 PM)

Наверх
#80977 - Thu Jan 12 2017 06:37 PM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: Berloga]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 6887
Заморочились. Хоть вариантов и масса. Но именно как Вы описываете, это действительно не логично, так как противоречит правилам очереди заявок.
Откройте текстовый файл в экселе и отнимите от максимума и прибавьте к минимуму один шаг, на этом и тестируйте свой первоначальный скрипт.

Наверх
#80983 - Thu Jan 12 2017 07:46 PM Re: Проблема с исполнением лимитных заявок. [Re: ViL]
Berloga Offline
stranger

Registered: Wed Jan 11 2017
Записи: 9
Очень надеялся, что можно что-нибудь придумать. Но увы против логики не попрешь. А то, что Вы советуете, я делаю проще: количество сделок умножаю на два шага и отнимаю от результата, при этом система становится убыточной. Поэтому приходится предполагать, что основная масса сделок состоится и придумывать различные хитрости типа ограничения по прибыли, разрабатывать риск-менеджмент и т.д.
Спасибо за то что уделили мне внимание. Думал что меня не заметят.

Наверх


Moderator:  ViL, sar