У вас не стоит Flash Player
Page 5 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Настройки
#68741 - Tue Mar 17 2015 05:54 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: Igor_T]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Собственно резалты. Никаких имен, поэтому можно в общий доступ
https://docs.google.com/document/d/180igpddz4BZWg6S5qyOSef4mUKGZdBWV5IL_Mbz4VJE/edit?usp=sharing

Наверх
#68776 - Tue Mar 17 2015 09:33 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
Igor_T Offline
addict

Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
Originally Posted By: ra81
Собственно резалты. Никаких имен, поэтому можно в общий доступ
https://docs.google.com/document/d/180igpddz4BZWg6S5qyOSef4mUKGZdBWV5IL_Mbz4VJE/edit?usp=sharing


Грех будет не дать обратную связь.
В общем приближении - заключение абсолютно верное. Однако, чтобы дойти до этих диапазонов параметров, приходится перелопатить кучу связок, которые дают жестко отрицательный результат.

К примеру, если изменить второй параметр существенно (Это длинная MACD - по результатам анализа наименее влияющая на прибыль и являющаяся первым кандидатом на вылет), к примеру раза в 2, то система будет генерить кардинально другие входы. Соответственно она превращается в неработающую. По замыслу она должна болтаться в районе 20-16 дней, т.к. этот уровень для большинства трейдеров является значимым барьером.
_________________________

trufanov_i@rambler.ru

Наверх
#68778 - Tue Mar 17 2015 09:38 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
Igor_T Offline
addict

Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
Originally Posted By: ra81
подводные камни только в сложности анализа если параметров много. А наиболее простой способ оценить все и сразу - гистограмма как в статье. Дальше, можно оценивать уже отдельно и возможно, большая часть окажется почти не влияющей не итог. Тут оптимально бы построить матрицу коррелляций параметров на итог и отсеять малозначимые. их как то заморозить и карту уже смотреть только по важным параметрам.
По крайней мере расчет коррелляций параметров на прибыль вполне работает и дает найти влияющие параметры и убрать бестолковые.

Предлагаю сие даже провернуть. Вы мне даете выгрузку со вкладки ОПтимизация для своей стратегии. Чтобы там были задействованы все параметры. Я прикину матрицу и скажу какие параметры бестолковые. Вы проверите и если что, бросите в меня камень или пару smile


Единственно, что бы добавил для тех, кто этой дорогой еще не ходил - мне помогло последовательное отсечение вариантов, дающих негативные варианты со всеми переменными. Благо сводные таблицы позволяют просмотреть взаимосвязи очень быстро, буквально за секунды.

Радион, спасибо за эксперимент!
_________________________

trufanov_i@rambler.ru

Наверх
#68798 - Wed Mar 18 2015 07:12 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: Igor_T]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: Igor_T

Грех будет не дать обратную связь.
В общем приближении - заключение абсолютно верное. Однако, чтобы дойти до этих диапазонов параметров, приходится перелопатить кучу связок, которые дают жестко отрицательный результат.

К примеру, если изменить второй параметр существенно (Это длинная MACD - по результатам анализа наименее влияющая на прибыль и являющаяся первым кандидатом на вылет), к примеру раза в 2, то система будет генерить кардинально другие входы. Соответственно она превращается в неработающую. По замыслу она должна болтаться в районе 20-16 дней, т.к. этот уровень для большинства трейдеров является значимым барьером.

Ну так суть в том что вы выдали узкий диапазон по параметрам, в пределах него я и делал выводы. А тот факт что кое где я бы расширил границы для более качественного анализа - естественно имеет место быть. Опять же, тут можно добавить фильтрацию по числу сделок и так далее. Я в общем просто показал прием с расчетом коррелляций. Он вполне рабочий для быстрой прикидки. Совсем тухлые варианты показывает сразу. Остальное, визуальным анализом можно увидеть.

Наверх
#68819 - Wed Mar 18 2015 05:33 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
Igor_T Offline
addict

Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
+ 1.
_________________________

trufanov_i@rambler.ru

Наверх
#68875 - Fri Mar 20 2015 01:57 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
Igor_T Offline
addict

Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
Originally Posted By: ra81
Вебинар: Невозможное возможно. Использование связки TSLab и R, на примере стратегии с VaR

Уровень сложности: Высокий

Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.

Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходные данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.

Данная стратегия сподвигла меня начать анализ волатильности и ее моделей. Сама идея взята из открытых источников, поэтому предлагаю обсудить плюсы и минусы.

Дата: 03.10.2013
Время: 19:00 (Московского времени)
Запись: http://meet10747064.adobeconnect.com/p2mots1d32a/


План вебинара:
  • Разберем теорию касательно Value at Risk (VaR)
  • Разбираем необходимые элементы для организации связки R и TSLab. Организуем связку.
  • Пишем скрипт реализующий данную стратегию. Используем готовые заготовки.
  • Оцениваем результат.


Чтобы быть в курсе всех бесплатных мероприятий от RusAlgo, подписывайтесь на рассылку http://rusalgo.com/responder.html
Гарантируем что СПАМА нет !


Эта идея еще жива? просто интересно - вникать или не вникать...:)
_________________________

trufanov_i@rambler.ru

Наверх
#68876 - Fri Mar 20 2015 07:22 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: Igor_T]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
VaR как жил так и живет. Используется в банках в расчетах рисков. Сама система конечно слишком топорно сделана, но все же прибыль показывает.

Наверх
#68877 - Fri Mar 20 2015 11:09 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2541
Loc: г. Дзержинский
точно система, не идея?
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли

Наверх
#68878 - Fri Mar 20 2015 11:28 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: 777]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: 777
точно система, не идея?

Идея то правильная. Система идею и использует. Но задачи сделать грааль как бы не было. Верно?

Наверх
#68893 - Fri Mar 20 2015 11:22 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
Igor_T Offline
addict

Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
Ну кому как... smile не грааль, но что-то, что с 1 млн. кормить год будет очень хочется:) (от 60% годовых), а желательно еще и капитал увеличивать. Ну это так, лирика
_________________________

trufanov_i@rambler.ru

Наверх
#69383 - Sun Apr 05 2015 08:33 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: Igor_T]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 2.

Продолжаем тему начатую в статье "Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1". Как и обещал, разберем как правильно сжимать в нестандартные таймфреймы, какие при этом бывают ошибки. Как работают опции “Выравнивание” и “Сдвиг выравнивания”
читать далее

Наверх
#69384 - Sun Apr 05 2015 10:11 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 3.

Последняя статья по данной теме. Закрывает тему сжатия и разжатия.
читать далее

Наверх
#69557 - Thu Apr 16 2015 03:15 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Торговый робот “Бегемот”

Данной статьей откроем целый цикл статей на тему торговых роботов сделанных в TSLab. За время работы с TSLab уже был написан вагон разных торговых роботов на заказ и для себя. Самые интересные технические решения и понравившиеся конструктивные особенности буду описывать в каждой статье. Раскрывать торговую логику я не буду, поэтому искателям халявных граалей тут делать нечего. Для остальных, тут будет много интересного, как мне кажется. Первым пробным шаром будет торговый робот “Бегемот”. Естественно, что все названия роботов условны
читать далее

Наверх
#69572 - Fri Apr 17 2015 01:19 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
Igor_T Offline
addict

Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
Originally Posted By: ra81
Торговый робот “Бегемот”

Данной статьей откроем целый цикл статей на тему торговых роботов сделанных в TSLab. За время работы с TSLab уже был написан вагон разных торговых роботов на заказ и для себя. Самые интересные технические решения и понравившиеся конструктивные особенности буду описывать в каждой статье. Раскрывать торговую логику я не буду, поэтому искателям халявных граалей тут делать нечего. Для остальных, тут будет много интересного, как мне кажется. Первым пробным шаром будет торговый робот “Бегемот”. Естественно, что все названия роботов условны
читать далее


smile А вот это уже интересно!:)
_________________________

trufanov_i@rambler.ru

Наверх
#69577 - Fri Apr 17 2015 07:28 AM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: Igor_T]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
да каждая статья интересна smile.

Наверх
#69583 - Fri Apr 17 2015 12:18 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
Igor_T Offline
addict

Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
Ну кому как!:) бывает же такое, что пишут о том, до чего ты уже своей кровью дошел:)

А по поводу конкретных стратегий - уже интересный разговор, правда для человека, не владеющего API думаю будут нюансы:)
_________________________

trufanov_i@rambler.ru

Наверх
#69584 - Fri Apr 17 2015 01:54 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: Igor_T]
Stan Offline
old hand

Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1028
Статья интересна, только много вопросов по поводу входов. Я такое пытался организовать в визуале, и из этого не чего не выходило путевого, так как вход лимитками это верх совершенства, если входить на тренде! Но я так понимаю Родион есть много классов которые дают превосходство в торговле через АПи?? Где вы их берете???

Наверх
#69586 - Fri Apr 17 2015 03:00 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: Stan]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: Stan
Статья интересна, только много вопросов по поводу входов. Я такое пытался организовать в визуале, и из этого не чего не выходило путевого, так как вход лимитками это верх совершенства, если входить на тренде! Но я так понимаю Родион есть много классов которые дают превосходство в торговле через АПи?? Где вы их берете???

В апи есть только один класс который дает тотальное доминирование над визуальщиками :))). Это ISecurityRt. Вокруг него вся торговля. А остальные плюшки для удобства и чтобы работало надежно и все такое.
Я бы даже сказал - чтобы грамотно юзать данный класс, нужно не только уметь программы писать (ну средненько), еще нужно понимать всю механику как ордера ходят от нас до брокера и все такое. В общем опыт работы с этим барахлом.


Отредактировано ra81 (Fri Apr 17 2015 03:02 PM)

Наверх
#69587 - Fri Apr 17 2015 03:18 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: ra81]
Stan Offline
old hand

Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1028
Если честно я думал это 2 разных направления кодинга программы и написание торговых скриптов. И по поводу Брокеров Мне кажется Брокеры это будет извечная проблема!! Я бы даже сказал лишняя прослойка, которая берет с нас комисс, при чем не слабый, и со своими приблудами ввиде транзаков и нетинвесторов! Мне интересно в Штатах так же??!

Наверх
#69593 - Fri Apr 17 2015 06:48 PM Re: RusAlgo - Статьи и вебинары [Re: Stan]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: Stan
Если честно я думал это 2 разных направления кодинга программы и написание торговых скриптов. И по поводу Брокеров Мне кажется Брокеры это будет извечная проблема!! Я бы даже сказал лишняя прослойка, которая берет с нас комисс, при чем не слабый, и со своими приблудами ввиде транзаков и нетинвесторов! Мне интересно в Штатах так же??!

Ну в общем и целом вы считай правы. Писать через ISecurityRt совсем не то что обычным способом. Сложнее. Ну а в штатах, еще хуже :)). Там комис больше :), а качество не лучше smile

Наверх
Page 5 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >


Moderator:  ViL, ra81, sar