У вас не стоит Flash Player
Настройки
#80326 - Sun Nov 13 2016 09:12 PM Набор позы в ТСлаб2.0
Rucobor Offline
member

Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
Вопрос в следующем, если я переделаю готовый скрипт RealTrading к примеру так, что вход в сделку с опционами и фьючами будет не теми кубами, которые там еть (котирование по воле), а своими и по своим условиям, то будет ли отображаться профиль позиции, считаться греки позы? и как будет работать дельтахеджер?

Наверх
#80331 - Mon Nov 14 2016 10:54 AM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Rucobor]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Rucobor
Вопрос в следующем, если я переделаю готовый скрипт RealTrading к примеру так, что вход в сделку с опционами и фьючами будет не теми кубами, которые там еть (котирование по воле), а своими и по своим условиям, то будет ли отображаться профиль позиции, считаться греки позы? и как будет работать дельтахеджер?


Ключевое, что нужно будет изменить -- это в блоке PosMan выставить настройку "Agregate positions" == "Агрегировать позиции" в FALSE.
После этого, как мне кажется, Ваши позиции, сделанные своими ветками логики, будут подхватываться на общих основаниях.


И ещё два момента:
1. Если Вы просто совершите сделку с фьючерсом -- дельта-хеджер немедленно совершит обратную сделку.
Поэтому если Вы хотите получить направленную дельту, то проще всего добиться этого эффекта, "обманывая" дельта-хеджер и передавая в него искаженную дельту.

Например, у Вас дельта "+0.1", а Вы хотите занять направленную позицию "+3.1".
Передаёте в дельта-хеджер дельту "+0.1-3.0==2.9".
Дельта-хеджер выкупит 3 лота и будет думать, что дельта стала "+0.1".
А на самом деле Вы будете по рынку "+3.1".
Понятно, что эти ложные "минус 3" нужно добавлять к истинной дельте всё то время,
сколько Вы хотите удерживать направленную позицию.


2. Если Вы хотите работать с отдельным опционов и знаете его страйк, то выдернуть из общей каши отдельный инструмент может блок "Single Option" == "Один опцион".
Он принимает на вход серию и страйк, а на выходе выбрасывает обычный "Инструмент".
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#80339 - Mon Nov 14 2016 10:56 PM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Option Wizard]
Rucobor Offline
member

Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
Спасибо. Попробую. А если я "изобрету" что-то типа своего дельтахеджера и я отключу стоковый, отображение профиля позиций все так же будет работать?
И еще вопрос. Есть там "Кнопка импорта реальных позиций" - не означает ли она то, что на этом инструменте (фьюч+опционы) может работать скрипт с моей логикой, а опционный скрипт будет учитывать реальные позы по фьючам и опционам и отрисовывать это на панелях дельт, гамм и тетт?


Отредактировано Rucobor (Mon Nov 14 2016 11:07 PM)

Наверх
#80346 - Tue Nov 15 2016 06:27 PM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Rucobor]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Rucobor
Спасибо. Попробую. А если я "изобрету" что-то типа своего дельтахеджера и я отключу стоковый, отображение профиля позиций все так же будет работать?


Главный блок в этом деле -- PosMan.
Он смотрит на позицию всего агента и не особо вдаётся в подробности откуда что взялось (если настройку выставить о которой писал выше).


Originally Posted By: Rucobor
И еще вопрос. Есть там "Кнопка импорта реальных позиций" - не означает ли она то, что на этом инструменте (фьюч+опционы) может работать скрипт с моей логикой, а опционный скрипт будет учитывать реальные позы по фьючам и опционам и отрисовывать это на панелях дельт, гамм и тетт?


"Там" -- это, видимо, в агенте "Simm Trading"?
Он тащит в себя всю позицию со счета.
Если это для Вас приемлемо -- то да, он будет рисовать профиль совокупной позиции.

У меня идея, что на самом деле торговать надо отдельными агентами Real trading и им подобными.
Чтобы каждую позицию видеть отдельно и видеть финрез по каждой отдельно.
Но "на вкус и цвет все фломастеры разные"...
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#80349 - Wed Nov 16 2016 01:09 AM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Option Wizard]
Rucobor Offline
member

Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
импорт реальных позиций - я имел ввиду именно в PosMan (просто не так обозвал фичу). Хотя кнопка такая действительно есть в СиммТрейдинг.
Если "Агрегировать позы" поставить в "Фэлс", а Импорт позиций в "Тру", то в профиле позиций скрипта RealTrading будет отображаться все, что творится на счете?


Отредактировано Rucobor (Wed Nov 16 2016 01:22 AM)

Наверх
#80355 - Wed Nov 16 2016 05:49 PM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Rucobor]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
"Параметр" "импортировать позицию" -- это на самом деле кнопка.
Если его прямо в скрипте поставить в TRUE, он на каждом пересчете будет всасывать всю позицию по счету и ДОБАВЛЯТЬ ЕЁ к позиции агента.

Вывод: Вы сейчас хотете сделать что-то очень непредусмотренное.

В скрипте Real trading нет кнопки Import positions не потому, что мне лень было её делать. А чтобы потом не было недоразумений и слитых денег.

Давайте сделаем шаг назад: объясните мне что Вы сейчас хотите сделать?
Почему Вас не устраивает непосредственно использовать Доску опционов или агент Real trading?

Если Вы просто хотите увидеть профиль своей позиции с брокерского счета -- используйте агент на базе скрипта Simm trading.
В нем предусмотрен испорт позиции и Вы сможете проанализировать её профиль и т.д.
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#80356 - Wed Nov 16 2016 06:46 PM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Option Wizard]
Rucobor Offline
member

Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
Попробовал и перепробовал с импортом все возможные вариации. И с "Агрегациейпоз" в вкл и в выкл, просто выставлял в Импорт в Тру с постоянным пересчетом. Результат один и тот же, при импорте в скрипт "Симмтрейдинг" существующие позы добавляются так, как вы и сказали, суммируются к уще существующей виртуальной субстанции из опционов. Что не есть хорошо.
В скрипте Реалтрейдинг кнопку я привязал к этой фиче в ПосМэн, но скрипт ругается так:
16.11.2016 18:07:36 100 Агент '85 - RTwImport03': [PosMan] Импорт позиций блокирован. Пожалуйста, измените параметр 'Use Virtual Positions'.

Но с тем, как работает импорт сейчас, его работа меня не устраивает. Поясню цель моих мучений.
Представьте ситуацию, допустим я набрал позу руками, с доски, со стакана или еще как-то. Теперь хочу импортировать ее в РиалТрейдинг с целью запустить хеджирование. Идин раз нажал импорт, поза стала видна, хэдж пошел. Допустим что-то еще в процессе сделано было руками, хочу ОБНОВИТЬ позу в РиалТрейдинге, а "импорт" вместо обновления и учета изменений берет и удваивает весь опционно-фьючерсный винегрет.
Ну и как дальше жить?
Посему родился вопрос, можно как-то сделать возможность импортировать только изменения позиции?
Включить к примеру при "импорте" кратковременный сброс того, что в мозгах у скрипта накопилось перед непосредственно операцией импорта позиций со счета?

Наверх
#80358 - Wed Nov 16 2016 07:35 PM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Rucobor]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Уже несколько раз писал Вам: позицию надо набирать либо через Доску опционов либо через Real trading.
"Кто позу набрал, тот её и хеджирует."
Иначе начинается бардак и провокация ошибок.

Что касается Simm trading -- там есть ещё одна кнопочка "Drop pos".
Она убивает все ранее импортированные позиции.
Если нажать её ДО импорта, то Вы получите эффект какой ожидаете: поза импортнется без удвоения.

=) Видимо, надо немного рассказать что на самом деле означает "импорт позиций"?
Тогда, возможно, Вы поймете почему по дефолту импорт позиций в скрипт Real trading запрещен...
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#80359 - Wed Nov 16 2016 08:32 PM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Option Wizard]
Rucobor Offline
member

Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
в жизни всякие ситуации бывают и хеджировать фьючами - не всегда самый удачный метод, подчастую это лучше делать опционами, и иногда бывает что приходится это делать вручную, поэтому я эту тему и поднял. Не все же торгуют как А.Каленкович, у кого-то и свои причуды встречаются.
И в моем понимании "импорт позиций" это просто импорт, с учетом прошедших изменений, а не складывание клонов позиций в кучку в арифметической прогрессии. Сделали бы разрешающую галку внутри, вопросов бы не было. А то в симуляторе можно, а в реале нельзя.
Далее, по вопросу хеджирования:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=8695&Number=80350#Post80350
тут гляньте, пожалуйста, может как-то можно исправить ситуацию?

Наверх
#80361 - Thu Nov 17 2016 10:27 AM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Rucobor]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Originally Posted By: Rucobor
в жизни всякие ситуации бывают и хеджировать фьючами - не всегда самый удачный метод, подчастую это лучше делать опционами, и иногда бывает что приходится это делать вручную


Хеджируйте руками на здоровье. Прямо из Доски Опционов или из того же агента Real Trading.
В чем проблема?

Сделать это можно минимум 2-мя способами:
1. Загнать параметры "Выгодности" в отрицательную зону -- тогда рыночные котировки станут кликабельными и их можно будет забрать мышью прямо с графика.

2. Используя Задачу Котирования по волатильности (настройки на панели "Quote settings" == "Настройки котирования").
Хотите побыстрее взять? Ставите задачу с зацепом рынка. Хотите цену получше -- с отступом.



Теперь про "импорт".
В ТСЛаб 2.0 появился очень мощный (и при неосторожном обращении опасный) механизм виртуальных позиций.
Это позиции, которые просто появляются "из ниоткуда". Но система их старательно учитывает на равне с нормальными позициями.

При нажатии на кнопку "Импорт позиции" скрипт смотрит на совокупную брокерскую позицию в данной серии опционов и для каждой ненулевой позиции создаёт такую виртуальную позицию.
Это даёт Вам возможность анализировать её профиль и т.д.
Попробовать прикинуть "как изменится поза, если Вы в неё докупите сколько-то опционов".
Разумеется, эти упражнения тоже совершаются виртуальными позициями.


Теперь смотрим на агент Real trading.
Это торговый агент. Он совершает реальные сделки.
Если Вы в него же подмешаете любым способом ещё какие-то виртуальные позы, то что получится?
У Вас не будет сходиться дельта.
У Вас не будет сходиться профит по брокерскому отчету.
У Вас не будет сходиться позиция в агенте и опять же позиция у брокера.
Вы скажете: "Что за фигня? Где моя куча денег?". И будете писать нам же в саппорт, чтобы мы разобрались где Ваши миллионы.

Именно поэтому есть чисто виртуальный скрипт "Simm trading" с виртуальными позициями.
Он нужен, чтобы люди привыкли к интерфейсу, какие кнопки за что отвечают и т.д.
И чтобы это не стоило Вам состояния.

После того, как этот скрипт освоен, можно переходить к Real trading.
Интерфейс будет знаком. Всё тоже самое. Только сделки реальные.


Ну и на последок ещё раз про "импорт".
Допустим, у Вас есть на линейном рынке торговый агент "Смит" и есть торговый агент "Нео".
У каждого из них есть своя независимая рыночная позиция в фРТС.
У Вас нет ни желания, ни (в данный момент) технической возможности взять и все позиции из агента "Смит" вдруг втащить в агент "Нео".
И Вы полностью понимаете эту ситуацию и одобряете её.

Почему вдруг для опционов Вы начинаете ожидать противоположного поведения?
Что агенты начнут тырить друг у друга позиции, устраивать бардак с расчетом дельты и хеджированием?..
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#80375 - Thu Nov 17 2016 10:04 PM Re: Набор позы в ТСлаб2.0 [Re: Option Wizard]
Rucobor Offline
member

Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
Ок. Пока убедили. ) Будем посмотреть как оно дальше будет работать. Спасибо за ответы.

Наверх


Moderator:  ViL, sar