#79017 - Tue Jul 12 2016 03:15 PM
Доска опционов
|
enthusiast
Registered: Fri Dec 12 2014
Записи: 280
|
Отдельная тема для обсуждения этого инструмента. Первый вопрос Почему не происходит дельта хэдж в данной ситуации? http://prntscr.com/brx89fПравильно ли я понимаю (теперь уже), что Верхняя и Нижняя дельта будут считаться на в абсолютном выражении, а относительно Целевой дельты? То есть, если стоит Целевая -3, Верхняя 0, Нижняя -1, то будет приводить от выше -2 и ниже -4 ?
Отредактировано hell0men (Tue Jul 12 2016 07:33 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#79038 - Wed Jul 13 2016 01:25 PM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
1. Если Верхняя == 0, то по сути будет выравниваться любое отклонение от Целевой наверх.
Иными словами "диапазон спокойствия" от -4 до -3 на самом деле.
2. А на скриншоте у Вас вообще "диапазон тишины" от -6 до 0. Потому что верхняя дельта равна 3.
Теперь что касается "почему не делается хедж". Потому что текущая дельта (-5.358) прошла в направлении нижней границы только 0.358 от предыдущего целого числа. Что меньше чувствительности 0.66.
Выравнивание произойдет в тот момент, когда текущая дельта станет (-5.67; -5.70; -5.85 и т.п.)
Если Вы поставите Чувствительность == 100%, то выравнивание дельты произойдет ещё позже. Когда дельта действительно уйдет ниже (-6).
ПС Чувствительность не может быть меньше 50%.
|
Наверх
|
|
|
|
#79044 - Wed Jul 13 2016 04:58 PM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Какую нибудь подсказку бы добавить в доске. Или хотя бы в документации разобрать подробно и с примерами. Каюсь.
|
Наверх
|
|
|
|
#79107 - Wed Jul 20 2016 09:44 AM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Я тут подумал а можно ли сделать так чтобы хэджер активировать не только по дельте, но и по цене? Если тазик продан, то края задать и ранее не трогать? Такую бы фичу в доску. Это уже получается другой алгоритм. По сути, хеджирование по ценовым уровням. Причем для людей с хорошим теханализом интересно вообще задавать уровни сразу целыми таблицами.
|
Наверх
|
|
|
|
#79109 - Wed Jul 20 2016 11:34 AM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Да, но тут гибрид получится. Просто дельта же меняется неравномерно к экспире. А тут просто задаешь что раньше такой то цены не вмешиваться. Дельта вообще-то зависит от гаммы. Можно и за месяц до экспиры иметь гамму космическую. А если опционы ушли далеко вне денег, то наоборот гамма (и дельта) будет почти нулевая даже в день экспирации. Другое решение этой задачи -- увеличивать Up|Down Delta. Например, поставить 2 или 3. =) Или сколько нужно.
|
Наверх
|
|
|
|
#79473 - Thu Aug 25 2016 12:47 PM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
enthusiast
Registered: Fri Dec 12 2014
Записи: 280
|
Надоела проблема произвольных покупок опционов... Исполнилась заявка в доске, потом точно такая же может исполниться через 10 минут или 2 часа, неизвестно. Причем ни доска, ни заявки, ни стакан эту заявку не отображают, пока она не исполнится. Более того, в портфеле тоже не увидишь исполнения заявки пока не реконнектишься. Даже зная о проблеме, не могу ее избежать. Продаю опцион, снимаю все заявки, смотрю стаканы, переподключаюсь к брокеру, все равно спустя час появляется левая сделка. Брокер АЛОР, тикету уже месяц или два...
|
Наверх
|
|
|
|
#79484 - Fri Aug 26 2016 05:19 PM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Надоела проблема произвольных покупок опционов... Исполнилась заявка в доске, потом точно такая же может исполниться через 10 минут или 2 часа, неизвестно. Причем ни доска, ни заявки, ни стакан эту заявку не отображают, пока она не исполнится.
Более того, в портфеле тоже не увидишь исполнения заявки пока не реконнектишься. Даже зная о проблеме, не могу ее избежать. Продаю опцион, снимаю все заявки, смотрю стаканы, переподключаюсь к брокеру, все равно спустя час появляется левая сделка. Брокер АЛОР, тикету уже месяц или два... Ориентировочно к середине сентября ожидается выход следующего обновления. Насколько мне известно, уже исправлены - самопроизвольная отмена задач котирования - (предположительно) исправлено раздваивание заявок при частичном исполнении, которое мы видели на Финаме.
|
Наверх
|
|
|
|
#79612 - Fri Sep 09 2016 05:30 PM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Чтобы воспроизвести ситуацию мне нужны как минимум ещё настройки Вашей улыбки (IV ATM, Skew, Shape).
PS Вообще у Вас куплено много опционов с большой скростью распада и продано мало с маленькой. Почему при этом Вы ожидаете положительную тету на совсем ясно.
PPS Когда к нам в прошлый раз были вопросы по расчетам греков, мы смогли воспроизвести ситуацию в скрипте Static Analysis и спокойно во всём разобрались и исправили.
Поэтому прошу Вас составить свою позу тоже в скрипте Static Analysis -- убедиться, что Вам по-прежнему не нравится тета -- и тогда уже будем разбираться.
|
Наверх
|
|
|
|
#79614 - Fri Sep 09 2016 06:31 PM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Мне кажется, вы не совсем понимаете что такое "частная производная".
Если у нас есть функция типа 1/х или sqrt(x), то в окрестности 0 у нас будет производная очень большая (по модулю). Но при этом мы понимаем, что ниже нуля наша переменная обвалиться не может по определению.
А цена опциона как функция времени как раз ведет себя примерно как sqrt(A-t). И при приближении к экспирации первая производная нарастает как 1/sqrt(A-t).
Но, разумеется, я готов очень серьёзно рассматривать любые сомнения в работе математики. Единственное, хотелось бы увидеть их именно в скрипте Static Analysis...
PS Наверно, Вы можете построить график теты опциона как функцию времени до экспирации в каком-то другом опционном софте и сравнить качественно поведение?..
|
Наверх
|
|
|
|
#79615 - Fri Sep 09 2016 06:49 PM
Re: Доска опционов
[Re: Option Wizard]
|
enthusiast
Registered: Fri Dec 12 2014
Записи: 280
|
|
Наверх
|
|
|
|
#79639 - Mon Sep 12 2016 09:45 AM
Re: Доска опционов
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
На картинке из option.ru тета (-294.44) я правильно понял? А у нас примерно (-922).
При этом Вас не смущает ИХ величина теты? Если не ошибаюсь, она ведь тоже намного больше внутренней стоимости позиции?..
Если честно, для нас option.ru не авторитет. Мы не знаем какую улыбку они используют и как именно считают тету. При этом я могу Вам сразу не сходя с места гарантировать, что наша улыбка отличается от их улыбки.
Вы вот к примеру знаете точный алгоритм расчета теты, который они используют?
|
Наверх
|
|
|
|
#79701 - Wed Sep 14 2016 07:08 PM
Re: Доска опционов
[Re: Option Wizard]
|
member
Registered: Sat Sep 28 2013
Записи: 130
|
Насколько мне известно, уже исправлены - (предположительно) исправлено раздваивание заявок при частичном исполнении, которое мы видели на Финаме.
Сегодня впервые опробовал опционный деск. Выставил покупку волы 10 лотами. Когда исполнился 1 лот, заявка раздвоилась и в стакане стало висеть 2 заявки по 9. Транзак.
Отредактировано Den Commander (Wed Sep 14 2016 07:09 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|