Хммм у меня почему то оба вариант не так отрабатывают (см. скрин). а вто тот который на RUSALGO нормально...

почему именно так? согласно "Подробно про коэффициент Шарпа" на вход sma должно подаваться мат.ожидание этакое среднееЗА

Для простоты. Я не собирался напугать читателей обилием используемых кубиков.

нормуль , это я тупанул. -это самый базовый вариант без безрисковй ставки.

интересно как на него будет влиять применение более сложной либо адаптивной MA

Сложно повлияет. Пропорционально степени сложности.
Можно с интересом скоротать не один вечерок, перебирая различные машки или что-то еще, но вряд ли из этого получится что-то путное. Если хочется сложностей, то лучше аппроксимировать доход, доходность или что хотите, какой-нибудь функцией, лучше сразу экспонентой. И высчитывать отклонение от нее, а величину отклонения оптимизировать.

ну допустим,
методика расчета WMA сдвигает веса значений к посленим поступившим. таким образом и трактовка коэфициента должна реагировать больше на последние результаты

Честно не пойму этот результат из скрипта, сделал как на картинке что год назад , что сейчас показывает ноли в оптимизации, что насытил математикой бредовой тоже самое

Индикатору от RusAlgo "Отклонение от линейной регрессии" требуется этот кубик "Результат для оптимизации" запускаю оптимизацию одни 0,00 в столбце, разработчики помогите решить проблему версия TSLab 1.2.26.0

Не в той теме пишете.
Нули в таблице с результатами оптимизации могут быть из-за этого

да, вполне годный совет. Возможно вы забыли кубик подключить на график.