Есть ли возможность сделать поэтапную оптимизацию, например в первом проходе отсеить все убыточные и другие неудачные сочетания параметров перебора, а во втором - посчитать уже "тяжёлые" расчёты типа линейности эквити, собственной статистики и пр.?

Когда добавил блоки "Отклонение от лин.регрессии" от RusAlgo в расчет, то скорость расчёта упала в десятки раз, если не в сотню. Оптимизация параметров в блоке RusAlgo сильно не помогла.

В какую сторону двигаться, что бы вернуться к скорости?
1. делать свой расчет линейности эквити, более грубый?
2. искать c# автоматизацию запуска оптимизации в ТСЛабе,
3. можно ли как то отключать часть обвязки, графики, расчёты до последнего бара?

Но лучшим выходом бы был поэтапный расчёт, если можно было сохранять удачные сочетания параметров и подавать на вход уже "тяжелых" расчётов. Жду совета. Спасибо

Самыми прожорливыми в моём случае оказались Adaptive СуммаЗа и Adaptive SMA, вычислил методом исключения. Замена трёх блоков на связки формул с обн.значением дали прирост скорости в 50 раз.

К первому вопросу добавлю ещё один: можно ли в среде разработки видеть время работы участков кода? Например, 1эсовцы давно реализовали такую фичу.

Могу дать совет из практики: не стоит придумывать систему с большим кол-вом параметров настроек(оптимизируемых). Оптимальное кол-во для ТСЛаба- три-четыре, на худой конец-можно 6. Но важно понимать, что у системы с таким кол-вом параметров для настроек будет плавающее понятие стабильности. Тут на форуме очень часто встречается такой термин как -подгон под историю, но система системе рознь. Для одной это будет необходимостью, а для другой-попытка поймать удачу за хвост. Исходите из идеи вашей системы, из её сути. Попытка найти некие "идеальные настройки" скорее всего будет призрачной, не важно как Вы этого добьётесь, полным прогоном или поэтапным, с РусАлго или без.

Спасибо опытному гуру. Подгонка отличима только на истории. Вопрос совсем не в количестве параметров оптимизации, хотя они и создают основной объем расчётов. Статистика любит большие массивы, не хотелось бы приделывать внешний оптимизационный движок. Цель - поиск устойчивых сочетаний инструментов, стабильных на определённых отрезках рыночной конъюнктуры.

Не за что, но тут Вы сами делаете ограничение:" ....стабильных на ОПРЕДЕЛЁННЫХ отрезках........". Всё весьма относительно, я из этого исхожу с своей алготорговле, может и Вы к тому же дойдёте.

Как вы трансляцию сделали? У меня по собственной ссылке http://tslab.comon.ru/8D4DABBDA40140A9C06D355EC7252768 пишет "Трансляция не ведётся", хотя в настройках ввёл секретный ключ.

И что показывают графики по вашей ссылке в подписи слева +1620р справа -2640р, какой доход в итоге?

на трансляции стоят лаборатории, а значит это нужно воспринимать, как имитацию торговли( по принципу-поставили на торги и получаем такую примерную картинку). На то она и лаборатория. А 1620 и минус 2640 это доход в пунктах, с момента постановки в торги одним лотом, на новом контракте, точнее-от открытия первой сделки. В реальности цифра будет немного отличаться, но важно просто понимать, в какую сторону торгуемся, а насколько точно совпадают цифири-это второй вопрос и не всегда важный.

гладкость эквити сам по себе бестолковый параметр. я сделал просто потому что это была самая пожелальская пожелалка из всех пожелалок пользователей. Не пользуюсь и не планирую. Жрет много по определению и жрать будет всегда. Если ставить сжатие в блоке то будет шустрее. Но все равно не подвержено кэшированию и жрать будет.

Адаптивные индикаторы тоже жрут и будут жрать, об этом писано переписано. Есть по ним инструкция как и что чтобы было быстрее. Если грамотно все сделать они будут работать достаточно быстро.

Графики автоматом выключаются при оптимизации. Но есть опыт переписки скриптов на С# и мощного ускорения оных. В общем, нужен опыт, понимание процессов, тогда можно что то ускорять.

Прогоняйте голый алгоритм, изучайте общую картину. Если там есть эдж то будет виден, разные гладкости вам не помогут.