У вас не стоит Flash Player
Настройки
#78715 - Sat Jun 25 2016 10:36 PM Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте?
DOMINANTX2 Offline
stranger

Registered: Tue Mar 08 2016
Записи: 18
Идея такая для защиты от гэпов на ртс, если есть активная позиция брать в противоположную сторону хеджироваться 2 контракта нефти на 1 контракт ртс, так как у нефти 1 шаг стоит около 6,5 руб, а ртс 12-13 руб, так вот, как это в визульном редакторе сделать я представляю, но вот как указать что ртс имеет 1 шаг = 12 руб, а нефть 1 шаг 6,5 руб?


Отредактировано DOMINANTX2 (Sat Jun 25 2016 10:37 PM)

Наверх
#78717 - Sat Jun 25 2016 11:11 PM Re: Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте? [Re: DOMINANTX2]
ViL Online   content
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
Считать в блоках формула.

Наверх
#78720 - Sat Jun 25 2016 11:54 PM Re: Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте? [Re: DOMINANTX2]
kirc Offline
journeyman

Registered: Sat Apr 23 2016
Записи: 63
Originally Posted By: DOMINANTX2
..как указать что ртс имеет 1 шаг = 12 руб, а нефть 1 шаг 6,5 руб?


Я использую USDFIX, который есть в онлайне и в экспорте финама. В 18:30 каждый день (когда есть торги) я фиксирую новый курс в Обновляемом значении USD1830 и подаю на вход формулы:

кол-во*(RTS[i]-RTS[i-1])*USD1830/50 - кол-во*(BR[i]-BR[i-1])*100*USD1830/10 которая считает изменение варриационной маржи за каждый бар.
Настройки для BR в поставщике данных такие .

Недостатки этой формулы, что курс биржи слегка отличается от USDFIX 18:30, что период с 18:30 до 18:45 нужно считать по старому курсу (заканчивающейся сессии), что бывают дни без торгов, но биржа пересчитывает маржу по своему курсу в эти дни. пример расчета маржи был тут

Наверх
#78722 - Sun Jun 26 2016 10:09 AM Re: Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте? [Re: ViL]
DOMINANTX2 Offline
stranger

Registered: Tue Mar 08 2016
Записи: 18
Допустим подсчитали куда эту формулу подавать потом?


Отредактировано DOMINANTX2 (Sun Jun 26 2016 10:09 AM)

Наверх
#78723 - Sun Jun 26 2016 10:10 AM Re: Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте? [Re: kirc]
DOMINANTX2 Offline
stranger

Registered: Tue Mar 08 2016
Записи: 18
Можно пример скрипта посмотреть, если не трудно? Почему размер лота на нефти 10?

Наверх
#78730 - Mon Jun 27 2016 12:54 AM Re: Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте? [Re: DOMINANTX2]
ViL Online   content
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
Originally Posted By: DOMINANTX2
Допустим подсчитали куда эту формулу подавать потом?

Видимо на график.

Наверх
#78731 - Mon Jun 27 2016 12:57 AM Re: Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте? [Re: DOMINANTX2]
ViL Online   content
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
Originally Posted By: DOMINANTX2
Можно пример скрипта посмотреть, если не трудно?

Скрипт пришлите, с указанием, что не получается.
Originally Posted By: DOMINANTX2
Почему размер лота на нефти 10?

на какой именно нефти и где именно? Очевидно либо ошибка в настройках поставщика данных или именно столько указано в блоке входа.

Наверх
#78761 - Tue Jun 28 2016 07:06 PM Re: Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте? [Re: DOMINANTX2]
kirc Offline
journeyman

Registered: Sat Apr 23 2016
Записи: 63
http://moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-7.16 почему 10 лотов.
Пример вложил. Делюсь.

Учтите, рублёвая цена, маржа, прибыль/убытки по RTS и BR пересчитываются каждую вечернюю сессию за прошедшие сутки, в данной формуле используется USDFIX, который воспроизводит последний (не будущий расчётный !) расчётный курс биржи USD с небольшими отличиями.


Attachments
ПримерПарыRTS_BR.tscript (63 downloads)
Screenshot_25.png (98 downloads)
Screenshot_24.png (84 downloads)


Наверх


Moderator:  ViL, sar