По сути речь идет о выравнивании дельты на заданных ценовых уровнях, верно?

Не совсем так. У нас есть цена БА - 1000. Определяем шаг цены по которой будет изменяться количество фьючерсов в позиции (по гамме или эмпирически). Предположим 10 пунктов. Выставляем лимитные заявки на продажу по ценам 1010, 1020, 1030 и на покупку 990, 980, 970. Если БА пошел вверх и стал 1011, сработала заявка 1010, позиция изменилась на -1 фьючерс. Выставляются заявка на продажу 1040, на покупку 1000 и заявка 970 снимается и т. д. Без привязки к улыбкам.

Только непонятно, какое отношение этот алгоритм имеет к "дельта-хеджированию".

По-моему, никакого.
При достижении ценового уровня он не проверяет дельту и по сути вообще не смотрит на позицию.
Это обычный линейный контр-трендовый автомат.

Также непонятно что делать, если цена сразу упрыгает, скажем, на 2000 (утрирую, конечно для наглядности).

Нужно ли при этом сразу продать 100 лотов ("пропущенные входы")?
Или просто надо выставить новые 6 заявок вокруг цены по 1 лоту?

Во втором варианте автомат совсем тупой получается.
Думаю, Вы легко его сделаете и без моей помощи.

К "дельта-хеджированию" этот алгоритм не имеет ни какого отношения, абсолютно верно.
Линейный контр-трендовый автомат - да.
Если цена "прыгнет", ее опционы "подхватят".
А если не прыгнет, то тета все скушает, вот в период затишья этот тупой автомат трудится. И почему по 1 лоту, все от позиции зависит.
Сделать пытался, но блоки "покупка лимитной ценой" к БА в опционах не цепляется.

Точнее к БА цепляется, но не цепляется к источнику и выдает ошибку.

Конечно, хотелось бы увидеть скриншот скрипта иначе непонятно в чем дело. ;-)

Источник должен быть специальный опционный. Надеюсь, это понятно.

Из него можно вытащить БА блоком "Base asset" == "Базовый актив".
Тут главное не ошибиться.
Вам нужен тот, который в категории "Options" == "Опционы".

И далее делаете обвязку с торговой логикой как привыкли.
В новой версии есть возможность доливать лоты в старую позицию,
так что теперь не обязательно иметь отдельную позу для каждого слоя.



ПС В ТСЛаб есть блоки "потоковые" и "побарные".
Потоковые можно использовать в побарных, но не наоборот.
Так вот, большинство опционных блоков побарные.

Подключил к рабочему опционному скрипту несколько кубиков.
От обычного источника работают, опционный сразу виснет.
Выдает ошибку. Лог ошибок не дает.

Что-то недоинициализировано.
Эти 2 картинки + файл tslab.log нам в Поддержку в виде тикета.
Если ещё и скрипт с Вашими правками приложите -- будет совсем быстро искать проблему.

Проверочный скрипт 2.1 от обычного источника работает. Копирую его в 83 buy vola, молчит в этот раз без ошибок. При этом к БА блок "закрытие" подключился. Хотя в прошлый раз не подключался. Подавал цену с цены БА.

Имхо, Вы всё-таки использовали неправильный блок "Base Asset" (побарный вместо потокового).

В скрипте Buy Vola для отображения графика БА используется потоковый вариант "Base Asset". Поэтому всё получилось.

ПС При прогоне Вашего скрипта на истории обратил внимание,
что иногда возникают неприятные ситуации.
Лимитник на выход ставится, а рынок его не цепляет.
И позиция остаётся висеть на долгие месяцы.

Видать я мысль не правильно изложил. Buy Vola "с добавкой" так и не запустился. Просто молчит без ошибок. Не появился ни график новый, ни в логе ошибки.

А про маленький скрипт, он просто проверочный. Лишь бы лимитки ставил. Но за подсказки все равно спасибо.

Опционные скрипты сейчас работают полноценно только в виде агента при подключенных рилтайм-данных от брокера.
Если он не упал при компилляции -- это отлично.
Теперь на базе этого скрипта делаете агента на реальном RIM6 и смотрите что получилось.

По умолчанию Buy Vola настроен так, что опционная логика совершать сделки не будет.
Понятно, это не касается Ваших добавок.
Я бы для начала убрал вообще все блоки открытия и закрытия позиции.
Или передавал им всегда false в условие.
Тогда Вы сможете убедиться, что новый график и все дополнительные графические построения работают верно
без риска для счета.

Убрал все блоки открытия и закрытия позиции. Скрипт заработал. Графики рисует. Скрипт 2.3.
Добавляю блоки открытия и закрытия позиции Скрипт 2.3.1 остается только график цены. Остальные уплывают от оси влево скрит 3. При перезапуске скрипта графики не рисуются вообще. Т. е. добавление блоков открытия и закрытия позиции блокирует работу скрипта.

всем привет!
последние 2 дня стабильно отрубается котирование со снятием всех заявок
этот вопрос, как я понимаю, в поддержку?
только вот, чтобы найти, как зарегаться в поддержке - надо постараться
http://support.tslab.ru/
вот здесь нет ссылки на "регистрацию", таким образом задать вопрос невозможно

так таки и нету ?
http://screencast.com/t/1QLG6zM9

да уж
протупил
обычно рядом с формой логина тычка "зарегистрироваться"

а так понятно, почему не видно эту штуку: сначала юзаешь "поиск", который выдает тебе кучу реузльтатов, а после кнопку "регистрация" уже не видно, т.к. она смещается куда-то далеко вниз

Я все о своих баранах, т. е. экспериментах.
Сделал простейший скрипт. 2.1.1, источник опцион - не работает.
Убираю блоки покупки-продажи 2.1.1.1 - работает.

Тогда получается источник опцион "не дружит" с блоками покупки-продажи?

Повторяю ещё раз: в режиме Лаборатории опционные агенты не работают.

Я вообще удивлен, что они Вам столько интересных линий нарисовали.
Видимо, из кеша подхватили.

Как уже говорил, Вы можете добавить свои блоки входа/выхода.
Но тогда в режиме агента они сразу начнут торговать.
Поэтому пока Вы не будете полностью готовы работать на реале,
имеет смысл их заблокировать передачей флага FALSE в условие входа.

=) Ну или попробуйте для начала на Сбере: там трудно проиграть большую сумму.

Да понял я, что в режиме Лаборатории опционные агенты не работают.
С блоками входа/выхода ни в режиме Лаборатории, в режиме агента не работают. В режиме агента при запуске пишет : запущен, и через пару секунд пишет: остановлен.

Без блоков входа/выхода в режиме Лаборатории хоть линии рисует, а в режиме агента вроде все работает.

Вот я не понимаю Источник - "опцион" без блоков входа/выхода все работает, стоит их подключить полный стопор.

Ну, видимо нужно признать, что такая адская смесь как "линейные блоки для входа" и опционы не совсем дружат.

Будем смотреть ситуацию повнимательней.
Обычно нам от Базового Актива нужен только хедж...

Кстати, если Вы искуственно сдвинете дельту перед подачей её в блок AutoHedge, то это будет полностью эквивалентно совершению сделки в Базовом Активе. ;-)

Я так и делаю, на блок AutoHedge подаю сигнал если надо выставить заявку, но это какой то бредовый подход. Но при этом надо еще и белую улыбку фиксировать. Что то надо делать.

Да, обычно от Базового Актива нужен только хедж, это все прекрасно работает.

У меня ситуация другая БА трудится, а хедж нужен от опционов, как то так...