#28941 - Sun Jul 03 2011 12:25 PM
Фильтруем кукла
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
На рынке периоды хороших трендов сменяются безыдейными периодами с резкой пилой и низкими объёмами, это кормовое поле для "куклов" и скальперов. Для трендовых игроков это убыточные дни и, лично у меня, совсем нет желания их кормить))))) Мои скрипты хорошо залосили за последний месяц/полтора именно из за множества ложных заходов. Долго "ломал голову" как же отфильтровать это безобразие. Почитал про множество хитроумных индикаторов флэта и прочие замысловатости, но я не программист и реализовать эти чудеса не смог бы. Поэтому прислушался к _AG_ в той части, что рынок любит простые решения и отчасти решил проблему так: Пока цена не выйдет из динамического диапазона, не разрешать скриптам делать сделки. Как реализовал: добавляю логическую формулу с условием (close-индикатор)>константа (для лонгов) и (индикатор-close)>константа (для шортов). Индикатор может быть любой, с ценой инструмента, в данном примере это простая SMA. Интересно будет почитать и другие решения, не стесняться и выкладывать свои идеи)))))
Attachments
До.png (1797 downloads)После.png (1803 downloads)
Отредактировано captian (Sun Jul 03 2011 12:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#28944 - Sun Jul 03 2011 02:41 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: captian]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
Интересный подход
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#28946 - Sun Jul 03 2011 03:44 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: captian]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Индикатор может быть любой, с ценой инструмента, в данном примере это простая SMA.
Не знаю как по поводу скользящих - не пробовал, для своего осцилятора (его диапазон от -100 до 100) пока нашел такое решение: Максимум за - Минимум за (значения от индикатора) > Константы. Применяю на реале более полугода. Интересно узнать как изменится картина при такой схеме на вашем скрипте с SMA (естественно после оптимизации).
Отредактировано AWK (Sun Jul 03 2011 03:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#28947 - Sun Jul 03 2011 04:24 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: AWK]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Индикатор может быть любой, с ценой инструмента, в данном примере это простая SMA.
Не знаю как по поводу скользящих - не пробовал, для своего осцилятора (его диапазон от -100 до 100) пока нашел такое решение: Максимум за - Минимум за (значения от индикатора) > Константы. Применяю на реале более полугода. Интересно узнать как изменится картина при такой схеме на вашем скрипте с SMA (естественно после оптимизации). На конкретном скрипте, приведённом в примере результат получился чуть чуть хуже, но это без всякой оптимизации, просто использовал те макс за/мин за, что стояли уже в скрипте, если скажем использовать новые и подобрать параметры, возможно даже и лучше будет. Сама идея похожа, при сжатии динамического диапазона (и отсутствии наклона на периоде) запрет на сделки. Ну и реализация тоже лаконична и эффективна. Спасибо, оч. интересное решение. P.S. использовал максимум и минимум за от котировок, а не от скользящей
Attachments
фильтры.png (1688 downloads)
Отредактировано captian (Sun Jul 03 2011 04:32 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#28949 - Sun Jul 03 2011 04:34 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: captian]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Да, конечно, Максимум за/Минимум за должны быть свои. У вас интервал 1 мин, я работаю на часовике, и период выставляю не очень большой, иначе задержка по фильтру получается. P.S. То, что применяю значения от осцилятора, скорее всего зависит от того, что у нас принципиально разные индикаторы.
Отредактировано AWK (Sun Jul 03 2011 04:39 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#28950 - Sun Jul 03 2011 04:39 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Индикатор может быть любой, с ценой инструмента, в данном примере это простая SMA.
Не знаю как по поводу скользящих - не пробовал, для своего осцилятора (его диапазон от -100 до 100) пока нашел такое решение: Максимум за - Минимум за (значения от индикатора) > Константы. Применяю на реале более полугода. Интересно узнать как изменится картина при такой схеме на вашем скрипте с SMA (естественно после оптимизации). Оптимизируются два параметра? max/min за (период)и конст ?
|
Наверх
|
|
|
|
#28951 - Sun Jul 03 2011 04:47 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
|
Наверх
|
|
|
|
#28952 - Sun Jul 03 2011 04:57 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: AWK]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Да, конечно, Максимум за/Минимум за должны быть свои. У вас интервал 1 мин, я работаю на часовике, и период выставляю не очень большой, иначе задержка по фильтру получается. P.S. То, что применяю значения от осцилятора, скорее всего зависит от того, что у нас принципиально разные индикаторы. Попробовал поставить оба фильтра, но не с отдельными, а с рабочими (используемыми в скрипте) минимум/максимум за. Прогнал их на оптимизации, результат получился много сильнее первоначального. Единственно не уверен это получилась подгонка или оптимизация))) понаблюдаю в лабе за ним. В этом скрипте три индикатора: "максимум за", "минимум за", SMA. Других нет.
Attachments
Справа_оба_фильтра.png (1667 downloads)снизу_оба_фильтра.png (1627 downloads)
Отредактировано captian (Sun Jul 03 2011 04:59 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#28954 - Sun Jul 03 2011 06:31 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: captian]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
Так как мой робот основен на пробитии определенного замысловатого канала, я сделал условие задержка (блок есть такой) плюс вывожу половину позиции без риска. Плюс еще идея после опреленного получения прибыли по сделки пропустить допустим несколько сигналов, чтобы избежать "корма скальперу". (это просто идея - не пробывал не делал)
|
Наверх
|
|
|
|
#28956 - Sun Jul 03 2011 06:41 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: Lenar]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Так как мой робот основен на пробитии определенного замысловатого канала, я сделал условие задержка (блок есть такой) плюс вывожу половину позиции без риска. Плюс еще идея после опреленного получения прибыли по сделки пропустить допустим несколько сигналов, чтобы избежать "корма скальперу". (это просто идея - не пробывал не делал) Не совсем понятно, задержка после сигнала и опять проверка условия? или простая задержка в расчёте на контр движение?
|
Наверх
|
|
|
|
#28957 - Sun Jul 03 2011 07:11 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: captian]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
после сигнала и опять проверка условия - обязательно проверка условия
|
Наверх
|
|
|
|
#28958 - Sun Jul 03 2011 07:17 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: Lenar]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
после сигнала и опять проверка условия - обязательно проверка условия спасибо, интересно
|
Наверх
|
|
|
|
#28964 - Sun Jul 03 2011 08:33 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
Проделал целую работу по оптимизации, и пришел к выводу, что для моего робота требуется оптимизация каждый (янв-май, июнь-август, сентябрь-декабрь), то есть 3 раза в год. Причем к примеру данные я беру по эмитенту за 3 года в янв-май и накладываю самые эффективные именно на этот период. Если брать оптимизацию за все года, то робот будет менее эффективный или вообще убыточный.
Отредактировано Lenar (Sun Jul 03 2011 08:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#28965 - Sun Jul 03 2011 08:36 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: Lenar]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Проделал целую работу по оптимизации, и пришел к выводу, что для моего робота требуется оптимизация каждый (янв-май, июнь-август, сентябрь-декабрь), то есть 3 раза в год. Причем к примеру данные я беру по эмитенту за 3 года в янв-май и накладываю самые эффективные именно на этот период. Если брать оптимизацию за все года, то робот будет менее эффективный или вообще убыточный. И сколько при этом оптимизируемых параметров в Вашем скрипте?
|
Наверх
|
|
|
|
#28966 - Sun Jul 03 2011 08:37 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
|
Наверх
|
|
|
|
#28968 - Sun Jul 03 2011 09:51 PM
Re: Фильтруем кукла
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Вот этот постулат о к-ве параметров в скрипте любопытен. Везде пишут, что чем меньше тем лучше (читай устойчивее). Нет возражений, но с другой стороны большим количеством "щупов" теоретически можно точнее определить точки входа/выхода, при этом возникает всего одна проблема - как не скатиться в "подгонку". Мне кажется, что если параметры некоторых (по возможности чем больше-тем лучше) индикаторов заранее определив/посчитав затем задать константами и не использовать в оптимизации можно в какой-то степени застраховаться от подгонки и точнее определить вход/выход. У кого какие мысли выношены по этому поводу, просьба поделиться.. Ну что бы грамотно войти больших хитростей и тонну индюков не требуется. Вот вовремя выйти это действительно проблема и опять же не знаю как в этом могут помочь индикаторы, которые все исследуют прошлую историю и никак не могут заглянуть в будущее.
Отредактировано captian (Sun Jul 03 2011 10:02 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|