Добрый день!

Сочувствую, я через похожее тоже проходил... с перенабором позы. Правда скрипт был свой.

...10 фьючерсов добавил - это наверно автохедж был включен?

По этому поводу в последней версии у блоков Покупка/Продажа опционов появились дополнительные входы Call_Risk и Put_Risk. (См. ветку "Как работают блоки в опционных скриптах" http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=75399#Post75399 )

Во-первых, искренне сочувствую.
Попробуем разобраться?

У меня странное ощущение, что сделанный Вами скриншот показывает настройки программы не в момент аварии, а сильно спустя какое-то время.
Потому что указанный Вами сценарий возможен, только если у Вас Qty был больше 10. А на скриншоте он 1.

Ну и другие настройки немного непонятные по своему смыслу.

Что мне нужно по этому эпизоду сейчас:
1. В таблице "My trades" == "Свои сделки" отфильтруйте по имени агента все сделки этого конкретного агента.
2. Отсортируйте их по возврастанию времени.
3. Мне нужно, чтобы на экране были полностью видны столбцы Signal и Notes (Имя сигнала + Примечание). Там могут быть довольно длинные пояснительные тексты.
4. Сделайте скриншоты этой таблицы в окрестности времени этого эпизода.
Будем думать вместе.
5. Сохраните лог программы tslab.log, возможно он нам пригодится тоже.

Этот файл с Логом + скриншоты таблицы My Trades + описание что происходило зарегистрируйте в виде тикета в нашем тех.саппорте.
Этот тикет передадут мне и мы попробуем досконально разобраться что случилось.

На будущее:
1. Паниковать ни в коем случае не надо. Это неконструктивно.

2. Надо сразу ставить галку "Block Trading" и аккуратно во всем разобраться. Посмотреть что пишут в Главном Логе программы и в Логе самого агента.

3. Сделать скриншот как выглядит ТСЛаб В ЭТОТ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ.
=) Разумеется, нужно делать скриншот всего окна программы, если скриншот всего экрана Вы по какой-то причине не хотите показывать.

4. Сохраняете файл tslab.log

5. Всю эту информацию кидаете нам в Поддержку.
Все вопросы по опционам пока что буду я разбирать.
Но нужно, чтобы оставались следы всех эпизодов подобных.

ПС Рекомендации для следующего запуска:
0. Создайте НОВЫЙ агент с ДРУГИМ ИМЕНЕМ. Этот оставьте "для памяти".

1. Поставьте режим котирования не Any, а Call -- заявки тогда только в колах будут.
2. MaxRisk=10
3. Qty=2
4. Entry Shift = 10
5. Exit shift= (-10)
6. Попробуйте начать с опционов на Сбербанк? Они подешевле будут по ГО. А ММ там стоят вполне прилично тоже.
7. Попробуйте начать с ПОКУПКИ опционов? Сегодня рынок сильно дергался и все попытки продавать волу получались очень дорогие.
А в купленной позиции у Вас всегда есть время неспеша подумать.

Если начнете покупать:
Entry Shift = (-10)
Exit shift = 10
Остальные настройки как указаны выше.

Автохедж, понятно, включен.

Меня больше беспокоит вопрос "откуда взялась заявка на продажу на 10 лотов???",
если, как нас уверяют,
"Qty был равен 2" и
"Max Risk равен 14" и при этом
"в позиции уже были какие-то опционы проданы к этому моменту"?..

Попутный вопрос.

Можно ли в опционному агенту "подложить" ручную сделку, сделав в заявке комментарий с названием блока, как это сделано в версии 1.2 ?
Например, закрыть руками "от имени" агента часть позиции? А остаток - остался бы под управлением агента?

На 90% уверен, что можно.
При выставлении заявки через "Orders manager" == "Менеджер заявок" надо выбрать в комбике конкретного агента.

И ещё надо ПРАВИЛЬНО указать комментарий.
В данный момент там очень специальный формат, чтобы всё получилось.

Позже попробую написать пример...

Qty был сначала 1, потом поставил 2. Набирал постепенно. Сначала ставил риск 6, 7, 8 и тд, до 14 вроде бы. То ли на 12, то ли на 14-ти поставил Qty 2 и тут пошло-поехало. Щас тикет запилю с логом.
Агент уже пересоздал часа 2 назад, поставил Qty 1 и только путы, набралось без проблем, по 1 штучке. Any видимо реально лучше не трогать.

Чтобы все точки над "Ё" расставить:
У Вас был MaxRisk=14, Qty=1
Сколько при этом примерно лотов было на руках?

И потом Вы поставили Qty=2 и вдруг началась ужасная чехарда?

Точно Qty=2, а не 20?
Потому что если 20, то уже логично становится:
заявка разбилась на 2 по 10 лотов в колах и путах -- и колы Вам тут же исполнили.

Потому что Entry shift очень маленький указан.

Точно уже не могу восстановить в памяти где пошел разгул, но что-то из этих событий совпало. Еще помню заметил что у меня набралось лотов больше чем риск задан был перед тем как пошла чехарда.

Отправил тикет. То что 2, а не 20 это точно. Возможно даже ставил 1, потом 2, потом снова 1 когда увидел что он пошел набирать к путам еще и колы и по сумме какая-то ерунда выходит.

Еще выловил особенность. Увеличил риск на 1 лот перед клирингом. До клиринга он выставил заявку, а после снял и перестал перевыставлять. Меняю уже на вечерке риск туда-сюда, 0 реакции.

А и вот еще Profit график все таки не корректно рисуется. Только 2 последних бара перерисовываются. Перезапуск не помог на этот раз. ТФ 10 с поставил.

У Вас стоит условие "Entry Level %" == 4.
Это означает, что "для набора позиции IV должно превышать HV минимум на 4%".
А после клиринга сложилась ситуация, что разность составляет только 3.5%.
То есть он и не набирает (поскольку Entry Level не выполнен)
и не выкупает (поскольку MaxRisk==15 превышает текущий риск, который равен 14).



Блок оценки финреза не умеет восстанавливать значения в прошлом.
По идее, он должен просто накапливать точки по мере возникновения новых баров.

По входу понял, был невнимателен.
Профит живет своей жизнью. Сегодня запустился и копит историю. От перезапуска агента видимо может сбоить.

Кажется понял на счет графиков. Пока график влезает в ограничение истории по количеству баров, он обновляется. Как только лимит исчерпан, он обновляет только последние 2 бара, а остальное остается неизменным.
Сравните предыдущий скриншот и новый. Графики одинаковые, а временные метки под ними сдвинулись.

=) Красивая тенденция.

Да, скорее всего при перезапуске агента будет очищаться эта история.

Вот еще скриншот без ограничения по барам.

Я там тикет отправил. Автохэджер опять мне выдал переворот позиции с утреца. Было -15 путов и -7 фьючей, а он возьми да фьючи в +8 переверни...

Кстати он еще вчера на вечерке чудил, видимо, но я не дозвонился до риска. Такая же была поза, но я сделал тотал риск 16, он продал 1 пут, но фьюч не продал, ругался что не хватает лимитов. Значит он хотел не продать фьюч, а задумал что-то недоброе еще с вечера!

По задумке блок TotalProfit предполагался только как источник данных для рисования на ControlPane.
Благодаря Вашему описанию и скриншотам стало понятно,
что в режиме обычного линейного графика он ведет себя неадекватно.
Вчера было сделано исправление этого блока для устранения выявленного недостатка.
Ожидаю, что оно будет доступно в следующей публичной версии 2.0.4.8.

Спасибо за информацию об этой недоработке.

Ответил на тикет в саппорте.
Если письмо с ответом не дошло -- сообщите мне об этом пожалуйста.

А как подстроить улыбку в таком случае и надо ли?

Отличный вопрос!
Собственно, он наглядно демонстрирует все проблемы при реализации "тестирования опционов на истории".

Биржевая улыбка дико выгнулась.
Наклон на-деньгах совершенно нелепый.
Правый край рыночной улыбки проходит вообще мимо котировок.

Если в этой ситуации гнать автоматический тест, то Ваш робот наверняка накупит правых колов,
поскольку будет считать их "слишком дешевыми"!


В такой ситуации я считаю, что улыбку лучше поправить.
Для этого нужно зафиксировать ей наклон (чекбокс "Set skew" == "Задать наклон")
и скорее всего немного опустить (чекбокcы "Set IV" == "Задать волатильность" + "Set model IV" == "Волатильность модели").

После того, как Вы аккуратно проведете рыночную улыбку (красную), станут отлично видны недооцененные и переоцененные опционы.

Когда биржевая улыбка нормализуется -- можно будет снова отпустить эти параметры.

Пытался, не вписывается. Ее надо просто сдвинуть на 10 000 п вправо чтобы вписать. Совсем косая

Еще пожелание чтобы в автохэджере таргет дельту можно было ставить не только целыми числами.
Up Delta / Down Delta за что отвечают?