После выхода ТСЛаб версии 2.0.4.7 назрела необходимость обновить скрипты с учетом накопившихся в программе изменений.

В этой версии:
- упрощен выбор опционной серии
- в блоки "Buy Options" == "Покупка опционов", "Sell Options" == "Продажа опционов" можно передавать изменение риска при увеличении позиции на 1 лот. Это позволяет предотвращать перезафилы при котировании (выход за пределы ограничения Max Risk)
- небольшие изменения в интерфейсе опционных роботов
- основное новшество -- Доска Опционов для ручной торговли (автохеджер прилагается)
- в архиве имеется файл с подробным описанием Доски Опционов, назначением элементов управления и т.п.

Данные скрипты будут работать только в версии ТСЛаб 2.0.4.7 (и новее).

Мы всё время используем эти алгоритмы для реальной торговли. Подключение через Транзак.

Для опционной торговли наиболее проверенными коннекторами остаются Транзак и Плаза.

Напоминаем, что при работе через Quik все (!!!) тикеры должны быть преварительно заказаны на панели "Котировки" == "Quotes".

Для работы Алора, нужно запросить у брокера подключение к спецсерверу, на котором есть и фьючерсы и опционы.

Запустил сбор IV (All). Вроде работает, но с какой-то странной особенностью. Левая часть (раз в полчаса или около того) обновляется (обрезается). Это так и задумано?

Да. Для экономии ресурсов скрипт-сборщик удерживает только около 60 баров М1.

Все разобрался. Почитал выше

Обнаружил такой косячок. Когда кликаешь на стрелочку изменения шага страйка, то получаешь ошибку. Решается только удалением агента целиком. Нужно бы поправить.

Доска в Алоре тоже не как задумано работает. Опционы загружаются, а вот инфа о БА и греки не отображается.

На самом деле это можно поправить "на лету".
1. Вкладка "Параметры"
2. Находите параметры блока "Центральный страйк" и ставите правильный шаг.

Ну... Согласен надо сделать поудобней.
Как небольшое упражнение число для себя можете попробовать открыть робот в Редакторе Скриптов, найти найти панель с этим контролом и поменять его тип с NumericUpDown на обычный NumericValue.

По крайней мере, не будет случайного нажатия на эти стрелочки.

Ага нашел. Надо там 2500 поставить шаг. Кстати разработчиков попросить бы еще добавить к каждому полю комментарий для всплывающей подсказки. А то не всегда понятно что значит то или иное поле.

У Алора для опционов отдельный сервер.

Вы именно ЕГО используете?
Если у Вас правильный сервер и ситуация четко воспроизводится -- обратитесь пожалуйста в нашу Службу Поддержки.

Да, его. Сервер где и фьючи и опционы вместе.

А вот еще только заметил. Почему то в скрипте Sell Vola на РТСе только мартовская серия опционов есть в выборе.
В логе вот что пишет
22:27:32.89 100 Агент '81 - Sell Vola': Option series not found. Base asset: 'RIH6'; series: 'NULL'. I'll return option 'RIH6'.

Допер частично. Так в скрипте ограничено что выбирается последняя серия через LastExpiry в блоке "Серия по номеру". Ставишь FirstExpiry и выбирается Январь.
Почему этих блока два? Менять надо оба? И можно ли сделать чтобы серия выбиралась в самом скрипте? Иначе зачем там выпадающий список? Почему сделано что последняя серия? При продаже волы ведь квартальник меньше распадается чем ближняя серия.

1. Менять эту настройку в скрипте версии 81 надо только в блоке "NearOptStream". В остальные блоки где участвует эта настройка (dT и NearOptions) эта настройка пропихивается сама с помощью блока "Link parameters" == "Связать параметры".

2. Выбирать серию в самом скрипте сейчас нелогично.
Потому что Пользователь может набрать позу в одной серии, потом переключится на другую, набрать позу в ней и...
И будет недоволен, что скрипт неправильно выравнивает дельту и рисует неправильный профиль позиции.

Потому что сейчас идет работа (в частности дельта-хедж) только с одной серией.
Если Вам нужна сложная позиция на несколько серий -- сделайте несколько версий этого базового скрипта и с их помощью создавате агентов для каждой из серий.

Благо делается это обычным копированием.

ПС Агентам настоятельно рекомендую давать хорошие подробные имена.
Например, "bv-RIH6-Jan" <==> "алгоритм Buy Vola; опционы на RIH6; январская серия".

Как-то сразу привык к подобному соглашению. Когда скриптов больше 20-30 штук одновременно торгует исключительно удобно ориентироваться в списке агентов.

По выбору серии - это просто удобно, когда запускаешь агента первый раз. В случае если выбора нет, то тогда данное поле стоит сделать нередактируемым чтобы не сбивать с толку. Либо же блокировать при условии что есть открытые опционные позиции.

Про имена еще с версии 1.2 помню что могут появиться проблемы если агент с тем же именем где то в кэше оказался.

А если агентов 20-30, то они на разных счетах? Не возникает проблем если разные стратегии на одном счете?

И торговый вопрос. Если продал волу по хорошей воле, то можно сидеть до экспирации? Хэджер сделает свое дело? Или лучше перекладываться в другие страйки, взяв прибыль, ждать снова всплеска волы?
Сами продаете ближний страйк или квартальник?

Всё на одном счете.
Позиции разделены логически внутри ТСЛаб.
К сожалению, брокер показывает только суммарную позицию по каждому инструменту. Хотя иногда это бывает неудобно, но в итоге разделение на "подпозиции" помогает легче ориентироваться где что происходит и какой агент на самом деле генерирует прибыль/убыток.


=) Можно сидеть до тех пор, пока IV > HV. В противном случае надо принимать решение либо о полной ликвидации позиции, либо (хотя бы) о запуске параллельно агента Buy Vola, который сможет немного смягчить удар.

Общий принцип работы Алексея состоит в том, чтобы быть скорее купленным, чем проданным.


=) Сделает.


Это уже Ваше решение как трейдера. Хотите -- пробуйте сразу схватить прибыль и выйти. Хотите -- удерживайте пока IV>HV. По идее, надо держать всегда, когда есть разница волатильностей в Вашу пользу.


Ближний. Распадается быстрее и бид-аск спред в абсолютном выражении меньше.

Но это кому как нравится, естественно. Ни в коем случае не говорю, что "всегда надо делать именно так". В конечном итоге это должно решаться текущей рыночной ситуацией.

А выход в скриптах только ручной через уменьшение Макс риска?

Запуск агентов HV, Collect IV обязателен в этой версии? У меня только на RTS запущены, но агент Sell Vola на Si тоже показывает значения волы.

Пока только ручной выход.
Не хотелось совсем всё усложнять.
Если Вы полностью освоили интерфейс агентов и чувствуете себя комфортно с ними на реальной торговле при полуручном управлении,
то теперь Вам уже будет очень легко доделать агент Sell Vola, чтобы он мог откупать набранную позицию параллельно с её набором. То есть по факту превратить его в полностью двусторонний котировщик.

Вы ведь этого хотите добиться в итоге?



Если машина позволяет, я бы рекомендовал запустить агенты HV (ALL) и Collect IV (ALL) на тех фьючерсах с которыми Вы планируете работать в ближайшее время.
После этого о вычислении IV ATM и HV в торговых скриптах уже не нужно будет беспокоиться.

Например, в них можно кинуть RIH6, SiH6, SRH6, GZH6.
Имхо, 12 опционный серий на 4 базовых актива Вам должно быть более чем достаточно, чтобы во всём разобраться.

Откупать имеете ввиду когда спред до 0% падает автоматом? Как закрыть позу руками из видео Алексея понял.
Допер пока только как график профита вывести Остальные нововведения пока не осилил без помощи.
Вывел вроде Тетту, но не понятно это по позиции считается или просто на ближнем страйке, если кубик "Численная тета на деньгах"? Улыбка подана на 3 вход "Модельная". Это правильно? На option.ru позиция показывает тету 264, в алго 198.

Машина позволяет, 2.0 вроде бы поменьше памяти кушает чем 1.2. Это если перезагружать их каждый день.
Мне по сути только RTS и Si нужны. На счет остальных сомневаюсь есть ли резон запускать. Как по вашему опыту?

Профит почему то через бар выводится. Подано значение кубика TotalProfit.

По позиции.
Насчет того "какая улыбка правильная" -- это исключительно Ваше решение. Я бы предложил ставить туда Рыночную улыбку из блока WrapSmile. Модельная в нашей методике нужна только для автохеджера.



Мой опыт показывает, что 6 инструментов обсчитываются примерно также легко как и 2 или 4. Есть не просят. Запускаю один раз в начале квартале -- и всё.
Считают себе тихонечко и считают. Зато если вдруг хочется посмотреть что-то экзотическое помимо "сладкой парочки",
все данные уже готовы для этого.



Это как мимнимум странно.
Потому что в таком случае у Вас бы всё время скакало численное значение профита на панели управления.
Попробую у себя посмотреть как он будет выглядеть в виде графика.

Профит починился перезапуском ТСЛаб с утра.
Спасибо за ответы, продолжу тестировать

Чот какая то жесть произошла, видимо сбой в работе. Продавал волу, лимит постепенно на 2 увеличивал, набирая позу. Сначала он продавал путы и потом фьючерсы, а затем вдруг начал продавать колы, причем лимит стоял 14, он продал 10 путов и вдруг 10 колов еще добавил, -10 фьючей. Пишет что нехватка средств. Я в панике сначала уменьшаю риск до нуля, он ничего не делает. Открываю Алор трейд, начинаю руками все править. Откупаю проданные, продаю купленное с учетом что лимиты поджимают, постепенно. Он вдруг берет покупает 45!! путов. Капец какой то. Выключил агент, руками правлю, но в итоге конечно счет потрепало неприятно Не знаю что не так там пошло...