Торгую через первую версию алгоритмы на фьючах, пытаюсь изучить опционы и что неприятно удивляет, так это отсутствие возможности тестировать стратегии на истории. В ветке про новости прочитал, что разработчики считают это уже что-то типа 50-го этажа... а сейчас только фундамент...
У меня другая точка зрения, тестирование опционных стратегий на истории - это то, чего нет на рынке (во всяком случае мне не известно) и то, с чего стоило начинать.
Возможно, я плохо понимаю в торговлЕ опционами, но мне не ясно, как можно запускать какой-то дельта-хеджер, строить спреды и проч и проч, если непонятно какие результаты от этого были раньше (никто не гарантирует повторения результатов в будущем, но это другой вопрос)?
Торгуя фьючи постоянно приходят те или иные идеи, прогоняя их на истории 99% этих идей выкидывается, а на опционах что же, сидеть 3 года и на своём кармане проверять эти идеи, что бы понять, что большинство из них в помойку?
Например, посоветовал один из авторов умных книг про опционы применить такой подход - когда у меня по моей системе идёт сигнал на сделку во фьюче - купить опцион. Я попробовал, пока результат такой - в прибыльных сделках на фьюче прибыль была бы больше (применял одинаковое ГО), а в убыточных сделках - убытки меньше, т.е. опционы не вариант. Но то ли рынок такой (это вот сейчас, март-апрель), то ли это вообще не вариант, как без теста на истории это понять?
Вчера на конференции один выступающий рассказал про одну вещь, которая лично мне показалась самой, самой полезной из всего, что там было... а именно про реализованную волатильность.
Позволяет ли ТСЛаб построить и посмотреть, какая реальная IV была в прошлом и сравнить её с реализованной?
Исторические данные (теор цены, цены сделок, биды-аски) должны быть на бирже, по сравнению с тиковыми данными на фьюче РТС это в тысячи раз меньше информации.
Если не позволяет, то когда ожидать от ТСЛаб движения в эту сторону - в сторону тестирования на истории?

Вы задали в одну кашу ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ.
Отвечать неудобно, но попробую.

1. Ваш личный экземпляр ТСЛаб хранит лично для Вас историю IV (по Выбранным Вами инструментам).
Фактическая HV -- тоже хранится.
Но как раз расчитать HV можно в любой момент.


2. Как уже объяснял: тестирование на истории опционов имеет фундаментальные философские проблемы.
Тот самый "50-й этаж".
Когда доделаем фундамент -- можно будет начать думать в эту сторону.

В частности, Ваш финрез будет целиком и полностью зависеть от того пути, по которому прошла цена БА.
На одном участке путь цены будет удачный? -- Получите мегапрофит.
На другом будет неудачный -- получите мега лось.

И, соответственно, при реальной торговле Ваши "тесты на истории" совершенно ничего не прибавят к Вашей уверенности в правильности торгового подхода.

Ну и ещё проблема -- это заметная неликвидность опционов.
Получить правдоподобные результаты имея в СИ бид-аск спред 1% волатильности, имхо, очень проблематично.