У вас не стоит Flash Player
Настройки
#76354 - Thu Feb 11 2016 03:33 PM Некорректное исполнение лимитных заявок
daphoenix Offline
journeyman

Registered: Sun Feb 01 2015
Записи: 66
Добрый день, товарищи, прошу разъяснений по поводу исполнения лимитных заявок.

Посмотрите, пожалуйста, на график (первый аттач), там видно, как должна исполняться заявка в теории и то, как она реально исполняется на практике (выход, кстати, выполняется по рынку и происходит абсолютно корректно). На недостаток ликвидности сетовать не приходится (см. второй аттач), на первой-второй секунде торгов объёмы вполне достаточные (я гонял заявку на 5 лотов).

У меня сложилось впечатление, что данная "лимитка" на самом деле представляет собой что-то вроде стоп-заявки, которая висит на сервере Финама и бросается на биржу по рынку, именно поэтому исполняется не по заданной цене и с задержкой. Так ли это?

Поможет ли мне переход на Плазу? В данном случае критически важно, чтобы выставлялась настоящая лимитная заявка в биржевой стакан, а не на какой-то промежуточный сервер. У кого есть опыт торговли лимитками на Плазе, поделитесь, пожалуйста.


Attachments
Некорректное_исполнение_лимиток.png (234 downloads)
объёмы.png (191 downloads)



Отредактировано daphoenix (Thu Feb 11 2016 03:35 PM)

Наверх
#76357 - Thu Feb 11 2016 03:44 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: daphoenix]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
Может помочь, но в данном случае скорее всего не поможет.
Открываете сделки по инструментам, смотрите какие сделки были на первом баре, и как вообще брокер прислал все эти сделки первых баров, скорее всего одним пакетом.
А первый бар пустой обычно, там одна/две сделки в открытии свечи, а потом сразу сделки уже на максимуме.

Наверх
#76358 - Thu Feb 11 2016 04:02 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: ViL]
daphoenix Offline
journeyman

Registered: Sun Feb 01 2015
Записи: 66
А может быть дело в недостаточной мощности компьютера? На открытии он всегда немного подвисает и нагрузка упирается в 100%

Наверх
#76359 - Thu Feb 11 2016 04:05 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: ViL]
daphoenix Offline
journeyman

Registered: Sun Feb 01 2015
Записи: 66
Originally Posted By: ViL
Может помочь, но в данном случае скорее всего не поможет.
Открываете сделки по инструментам, смотрите какие сделки были на первом баре, и как вообще брокер прислал все эти сделки первых баров, скорее всего одним пакетом.
А первый бар пустой обычно, там одна/две сделки в открытии свечи, а потом сразу сделки уже на максимуме.


Не очень понял, как это сделать. Через DeltaFootptint посмотреть?

И всё равно, мне непонятно, почему не исполняется лимитная заявка. В теории - это заявка, которую скрипт вешает на биржу, в стакан и как вообще теоретически цена может через неё пройти, не исполнив её? Если лимитка на бирже, то она или исполнена с учётом проскальзывания, или нет. А сегодня она исполнена на 200 пунктов хуже теории (при проскальзывании 80) и на 11-м баре, а не на первом-втором, на которых пролетели объёмы в несколько сотен лотов в разные стороны.

Я вот не вижу другого объяснения, кроме какой-то лажи со стороны финама. Или заявка реально не была на бирже, а висела где-нибудь в транзаке, или финам мне отдаёт не реальную цены сделки, а подкрученную в свою пользу.


Отредактировано daphoenix (Thu Feb 11 2016 04:13 PM)

Наверх
#76360 - Thu Feb 11 2016 04:11 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: daphoenix]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
Файл - открыть - сделки по инструментам

Наверх
#76361 - Thu Feb 11 2016 04:14 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: ViL]
daphoenix Offline
journeyman

Registered: Sun Feb 01 2015
Записи: 66
Originally Posted By: ViL
Файл - открыть - сделки по инструментам


Пустое окно вижу.



Отредактировано daphoenix (Thu Feb 11 2016 04:28 PM)

Наверх
#76362 - Thu Feb 11 2016 04:29 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: daphoenix]
daphoenix Offline
journeyman

Registered: Sun Feb 01 2015
Записи: 66
Разобрался. Сделок много, выглядит всё примерно вот так


Attachments
сделки.png (261 downloads)


Наверх
#76363 - Thu Feb 11 2016 05:14 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: daphoenix]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
Одним пакетом пришло.

Наверх
#76364 - Thu Feb 11 2016 05:19 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: daphoenix]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8133
Нужно смотреть логи, во сколько заявка была выставлена. Либо брокер присылает поздно флаг о начале торгов, либо кто-то где-то тормозит. С логами и номером заявки сюда: http://support.tslab.ru/

Наверх
#76366 - Thu Feb 11 2016 06:07 PM Re: Некорректное исполнение лимитных заявок [Re: ViL]
daphoenix Offline
journeyman

Registered: Sun Feb 01 2015
Записи: 66
Отписал, спасибо.

Наверх


Moderator:  ViL, sar