#75565 - Fri Dec 18 2015 05:11 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: hell0men]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
...какая то жесть произошла... Продавал волу, лимит постепенно на 2 увеличивал, набирая позу. Сначала он продавал путы и потом фьючерсы, а затем вдруг начал продавать колы, причем лимит стоял 14, он продал 10 путов и вдруг 10 колов еще добавил, -10 фьючей. Пишет что нехватка средств. Я в панике сначала уменьшаю риск до нуля, он ничего не делает. Открываю Алор трейд, начинаю руками все править. Откупаю проданные, продаю купленное с учетом что лимиты поджимают, постепенно. Он вдруг берет покупает 45!! путов. Капец какой то. Выключил агент, руками правлю, но в итоге конечно счет потрепало неприятно... Добрый день! Сочувствую, я через похожее тоже проходил... с перенабором позы. Правда скрипт был свой. ...10 фьючерсов добавил - это наверно автохедж был включен? По этому поводу в последней версии у блоков Покупка/Продажа опционов появились дополнительные входы Call_Risk и Put_Risk. (См. ветку "Как работают блоки в опционных скриптах" http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=75399#Post75399 )
|
Наверх
|
|
|
|
#75566 - Fri Dec 18 2015 05:24 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Чот какая то жесть произошла, видимо сбой в работе. Продавал волу, лимит постепенно на 2 увеличивал, набирая позу. Сначала он продавал путы и потом фьючерсы, а затем вдруг начал продавать колы, причем лимит стоял 14, он продал 10 путов и вдруг 10 колов еще добавил, -10 фьючей. Пишет что нехватка средств. Я в панике сначала уменьшаю риск до нуля, он ничего не делает. Открываю Алор трейд, начинаю руками все править. Откупаю проданные, продаю купленное с учетом что лимиты поджимают, постепенно. Он вдруг берет покупает 45!! путов. Капец какой то. Выключил агент, руками правлю, но в итоге конечно счет потрепало неприятно Не знаю что не так там пошло... Во-первых, искренне сочувствую. Попробуем разобраться? У меня странное ощущение, что сделанный Вами скриншот показывает настройки программы не в момент аварии, а сильно спустя какое-то время. Потому что указанный Вами сценарий возможен, только если у Вас Qty был больше 10. А на скриншоте он 1. Ну и другие настройки немного непонятные по своему смыслу. Что мне нужно по этому эпизоду сейчас: 1. В таблице " My trades" == " Свои сделки" отфильтруйте по имени агента все сделки этого конкретного агента. 2. Отсортируйте их по возврастанию времени. 3. Мне нужно, чтобы на экране были полностью видны столбцы Signal и Notes (Имя сигнала + Примечание). Там могут быть довольно длинные пояснительные тексты. 4. Сделайте скриншоты этой таблицы в окрестности времени этого эпизода. Будем думать вместе. 5. Сохраните лог программы tslab.log, возможно он нам пригодится тоже. Этот файл с Логом + скриншоты таблицы My Trades + описание что происходило зарегистрируйте в виде тикета в нашем тех.саппорте. Этот тикет передадут мне и мы попробуем досконально разобраться что случилось. На будущее: 1. Паниковать ни в коем случае не надо. Это неконструктивно. 2. Надо сразу ставить галку " Block Trading" и аккуратно во всем разобраться. Посмотреть что пишут в Главном Логе программы и в Логе самого агента. 3. Сделать скриншот как выглядит ТСЛаб В ЭТОТ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. =) Разумеется, нужно делать скриншот всего окна программы, если скриншот всего экрана Вы по какой-то причине не хотите показывать. 4. Сохраняете файл tslab.log5. Всю эту информацию кидаете нам в Поддержку. Все вопросы по опционам пока что буду я разбирать. Но нужно, чтобы оставались следы всех эпизодов подобных. ПС Рекомендации для следующего запуска: 0. Создайте НОВЫЙ агент с ДРУГИМ ИМЕНЕМ. Этот оставьте "для памяти".1. Поставьте режим котирования не Any, а Call -- заявки тогда только в колах будут. 2. MaxRisk=10 3. Qty=2 4. Entry Shift = 10 5. Exit shift= (-10) 6. Попробуйте начать с опционов на Сбербанк? Они подешевле будут по ГО. А ММ там стоят вполне прилично тоже. 7. Попробуйте начать с ПОКУПКИ опционов? Сегодня рынок сильно дергался и все попытки продавать волу получались очень дорогие. А в купленной позиции у Вас всегда есть время неспеша подумать. Если начнете покупать: Entry Shift = (-10) Exit shift = 10Остальные настройки как указаны выше.
Отредактировано Option Wizard (Fri Dec 18 2015 05:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#75567 - Fri Dec 18 2015 05:36 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: Evgeny_z]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
...10 фьючерсов добавил - это наверно автохедж был включен? Автохедж, понятно, включен. Меня больше беспокоит вопрос " откуда взялась заявка на продажу на 10 лотов???", если, как нас уверяют, " Qty был равен 2" и " Max Risk равен 14" и при этом " в позиции уже были какие-то опционы проданы к этому моменту"?..
|
Наверх
|
|
|
|
#75568 - Fri Dec 18 2015 06:23 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: Option Wizard]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
...10 фьючерсов добавил - это наверно автохедж был включен? Автохедж, понятно, включен. Меня больше беспокоит вопрос " откуда взялась заявка на продажу на 10 лотов???", если, как нас уверяют, " Qty был равен 2" и " Max Risk равен 14" и при этом " в позиции уже были какие-то опционы проданы к этому моменту"?.. Попутный вопрос. Можно ли в опционному агенту "подложить" ручную сделку, сделав в заявке комментарий с названием блока, как это сделано в версии 1.2 ? Например, закрыть руками "от имени" агента часть позиции? А остаток - остался бы под управлением агента?
|
Наверх
|
|
|
|
#75569 - Fri Dec 18 2015 06:37 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: Evgeny_z]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Можно ли в опционному агенту "подложить" ручную сделку, сделав в заявке комментарий с названием блока, как это сделано в версии 1.2 ? Например, закрыть руками "от имени" агента часть позиции? А остаток - остался бы под управлением агента? На 90% уверен, что можно. При выставлении заявки через " Orders manager" == " Менеджер заявок" надо выбрать в комбике конкретного агента. И ещё надо ПРАВИЛЬНО указать комментарий. В данный момент там очень специальный формат, чтобы всё получилось. Позже попробую написать пример...
|
Наверх
|
|
|
|
#75571 - Fri Dec 18 2015 07:09 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Qty был сначала 1, потом поставил 2. Набирал постепенно. Сначала ставил риск 6, 7, 8 и тд, до 14 вроде бы. То ли на 12, то ли на 14-ти поставил Qty 2 и тут пошло-поехало. Щас тикет запилю с логом. Агент уже пересоздал часа 2 назад, поставил Qty 1 и только путы, набралось без проблем, по 1 штучке. Any видимо реально лучше не трогать. Чтобы все точки над " Ё" расставить: У Вас был MaxRisk=14, Qty=1Сколько при этом примерно лотов было на руках? И потом Вы поставили Qty=2 и вдруг началась ужасная чехарда? Точно Qty=2, а не 20?Потому что если 20, то уже логично становится: заявка разбилась на 2 по 10 лотов в колах и путах -- и колы Вам тут же исполнили. Потому что Entry shift очень маленький указан.
|
Наверх
|
|
|
|
#75595 - Mon Dec 21 2015 02:59 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
До клиринга он выставил заявку, а после снял и перестал перевыставлять. Меняю уже на вечерке риск туда-сюда, 0 реакции. У Вас стоит условие " Entry Level %" == 4. Это означает, что "для набора позиции IV должно превышать HV минимум на 4%". А после клиринга сложилась ситуация, что разность составляет только 3.5%. То есть он и не набирает (поскольку Entry Level не выполнен) и не выкупает (поскольку MaxRisk==15 превышает текущий риск, который равен 14). А и вот еще Profit график все таки не корректно рисуется. Только 2 последних бара перерисовываются. Перезапуск не помог на этот раз. ТФ 10 с поставил. Блок оценки финреза не умеет восстанавливать значения в прошлом. По идее, он должен просто накапливать точки по мере возникновения новых баров.
|
Наверх
|
|
|
|
#75603 - Mon Dec 21 2015 08:18 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
По входу понял, был невнимателен. Профит живет своей жизнью. Сегодня запустился и копит историю. От перезапуска агента видимо может сбоить. =) Красивая тенденция. Да, скорее всего при перезапуске агента будет очищаться эта история.
|
Наверх
|
|
|
|
#75610 - Tue Dec 22 2015 10:28 AM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
По задумке блок TotalProfit предполагался только как источник данных для рисования на ControlPane. Благодаря Вашему описанию и скриншотам стало понятно, что в режиме обычного линейного графика он ведет себя неадекватно. Вчера было сделано исправление этого блока для устранения выявленного недостатка. Ожидаю, что оно будет доступно в следующей публичной версии 2.0.4.8.
Спасибо за информацию об этой недоработке.
Отредактировано Option Wizard (Tue Dec 22 2015 10:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#75613 - Tue Dec 22 2015 12:49 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Я там тикет отправил. Автохэджер опять мне выдал переворот позиции с утреца. Было -15 путов и -7 фьючей, а он возьми да фьючи в +8 переверни... Ответил на тикет в саппорте. Если письмо с ответом не дошло -- сообщите мне об этом пожалуйста.
|
Наверх
|
|
|
|
#75645 - Thu Dec 24 2015 01:18 PM
Re: Примеры опционных скриптов - v81
[Re: hell0men]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
А как подстроить улыбку в таком случае и надо ли? Отличный вопрос! Собственно, он наглядно демонстрирует все проблемы при реализации "тестирования опционов на истории". Биржевая улыбка дико выгнулась. Наклон на-деньгах совершенно нелепый. Правый край рыночной улыбки проходит вообще мимо котировок. Если в этой ситуации гнать автоматический тест, то Ваш робот наверняка накупит правых колов, поскольку будет считать их "слишком дешевыми"! В такой ситуации я считаю, что улыбку лучше поправить. Для этого нужно зафиксировать ей наклон (чекбокс " Set skew" == " Задать наклон") и скорее всего немного опустить (чекбокcы " Set IV" == " Задать волатильность" + " Set model IV" == " Волатильность модели"). После того, как Вы аккуратно проведете рыночную улыбку (красную), станут отлично видны недооцененные и переоцененные опционы. Когда биржевая улыбка нормализуется -- можно будет снова отпустить эти параметры.
Отредактировано Option Wizard (Thu Dec 24 2015 01:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|