МТС использует разные временные интервалы для разных показателей. Например, MACD считаем на часовике, а RSI на десятиминутках. Подскажите, как в одном скрипте все увязать? Где копать?

Смотрите блоки "сжать" и "разжать". Сжимать можно меньший временной интервал в больший (обязательно кратный). Т.е. в вашем случае базовый будет 10мин и можно сжать в 60мин и посчитать MACD.

Блок "сжать" выдает объект Security в другом временном интервале, блок "разжать" позволяет вернуть посчитанный индикатор в базовый временной интервал.

В случае использования API используются методы ISecurity.CompressTo и ISecurity.Decompress

Спасибо за ответ. Попробую. API не использую т.к. пытаюсь работать по блок-схемам...

Еще вопрос - каким образом узнать растет или падает индикатор? Например MACD или EMA? По идеи, надо сравнить значения по разным барам, но как к предыдущему попасть?

P.S. Сорри, если бестолковые вопросы задаю.

Не получается
Хочу реализовать простую мтс - покупка если быстрая EMA пересечет снизу в верх медленную и продажа обратно. Все получилось, но не могу ввести условие роста медленной ЕМА.

Ввожу после расчета медленной EMA_S логическое условие на проверку выражения EMA_S[i] > EMA_S[i-1]. А скрипт пишет:

System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
в System.SZArrayHelper.get_Item[T](Int32 index)
в TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass7.<Execute>b__5()
в TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetData(String handlerName, String[] parameters, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Source1)


Скрипт приаттачил.

Надо было приаттачить XML который выдается через экспорт в менеджере скриптов. Но я догадываюсь в чем проблема, в блоке формула нужно параметр "начинать с" поставить 1. Т.к. вы используете i-1, то к нулевому элементу это выражение не применимо, получится отрицательный индекс.

Да-да. Все верно. Конечно, сейчас не хватает хорошей документации каждой функции. А если и Си не знаешь, то приходиться догадываться.
Получилось сделать задуманную мтс

Вот мой робот, работает на пересечении двух EMA в двух наровлениях (шорт, лонг).

Было бы не плохо если кто-нибудь подсказал, как к нему стоп прикрутить. на случай резкого подения рынка более 5%

Стоп прикрутить легко. Выходов из позиции может быть несколько, например один по стопу, другой по рынку. Если сработает стоп, то выхода по рынку дело не дойдет. Если будет выход по рынку, то условная заявка перед этим будет убрана.
Выходов "по рынку" может быть несколько, а вот условная заявка только одна. Это ограничение существующих торговых систем, не позволяющих выставлять связанные заявки.

При этом блок Трейл Стоп используется?
Как работает данный блок?

Да, можно использовать его.
Параметры:
"Стоп лосс" - значение стопа (за основу берется цена входа в позицию) до включения трейлинга.
"Вкл. трейл" - минимальное значение прибыли перед включением трейлинга.
"трейл лосс" - значение стопа после включение трейлинга.

Прибыль трейлиться по значение MFE, т.е. максимальных пиков прибыльности позиции.

Я также реализовал такую мтс, правда тут код красивей... Но я почему-то задал условие роста одной из ема при лонге и падения при шорте. А выход реализовал через изменение направления медленной ема.

И все-таки возвращаясь к сабжу. Сжать вроде как работает, но как проверить, что работает? В доках написано, что все панели отрисовываются по одному периоду временному, но как в таком случае визуально увидеть работу показателей по другим временным порядкам в скрипте?

Проверить, что индикатор посчитался в другом временном интервале? Выведите его на любую панель, он будет ступенчатый.

Не могу побороть сжатие...
Скачал текстовый минутный газпрома.
Если базовый перид совпадает со сжатием, то все ок - скрипт работает, но сжатия нет. А вот если база в 1 минутку (в настройках F4), а сжатие в 5 или 10 минут, то пишет:
System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
в TSLab.Script.Handlers.And.Execute(IList`1 src1, IList`1 src2)
в TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass18.<Execute>b__e()
в TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetData(String handlerName, String[] parameters, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Source1)

необходимо было разжать индикаторы посчитанные в сжатом диапазоне

Посмотрел...
Но возникли 2 вопроса.
1. Базовый интервал 5 минут. Сжатие - 30 минут. Почему МАКД при 30 минутах сжатых не совпадает с МАКД из другого скрипта при базовом интервале в 30минут? Например, Газпром 12.01 в 13.00 МАКД-30минут в сжатом алгоритме - -0,36, а на отдельном графике - -0,8. Т.е. грубо в 2 раза расхождение. Причем закономерность именно примерно в двое.

2. Но главный вопрос. Потом мы делаем расжатие данных. Насколько я понимаю, чтобы значение индикатора 30-минутного траслировать на свечи базовые т.е. 5 минутные. Верно? Но почему тогда он отличается от сжатого? Т.е. в нашем примере MACD_H не равна MACD_HO, а должна быть...

P.S. Спасибо за терпение.

1. MACD_H - это не Macd! Это в вашем алгоритме "Macd - MacdSignal", выведете на график переменную "MACD Signal" и все будет совпадать.

2. В программе оказалась ошибка в том, что если вывести на график разжатые данные, то они перед этим еще раз разжимались, т.е. еще сильнее растягивались. На расчеты это влияет, только на визуализацию. В версии 1.0.6.0 будет исправлено.

Кроме того, я сейчас думаю над тем, как вообще обойтись без блока "Разжать", т.к. генератор кода может сам обнаружить эту ситуацию и произвести разжатие в нужном месте.

1. Тут не уловил. Я через разность строю гистограмму МАКД. Так и назвал ее MACD_H. Если она растет, то я могу покупать. Именно это условие я и хочу реализовать. Но значение гистограммы мне нужно в другом временном интервале.

2. И сейчас не понятно как проверить расчет гистограммы в другом временном интервале... Было бы удобно задавать панелям свой вариант временного интервала. Тогда бы и проверить визуально можно было бы.

1. Я к тому, что на одном графике вы строите гистограмму, а сравниваете с обычным MACD (скользящей, в которой ничего не вычтено)

2. Ну проверить можно и сейчас, баг с визуализацией уже исправлен. Версия будет в конце недели.

Что касается панелей в отдельном временном интервале, то это быстро сделать нельзя.

Я что-то запутался... Ниже скрипт. Идея - покупать когда гистограмма Макди растет на 30-минутках, а стохастик находиться в зоне перепроданности на 5-минутках.

Что не верно в скрипте?

И второй вопрос - до обновления софта никак нельзя визуально проверить работу на разных диапазонах?

На мой взгляд, скрипт работает именно так, как вы описали. Надо учитывать, что сделка происходит на следующей свече. Т.е. нельзя совершить сделку на свече, где идет проверка, она же уже прошла.

Почему тогда гистограмма МАКДИ в сжатом виде не совпадает с оригинальной в 30м? Ведь по логике она и рисует одну свечу 6 раз подряд, т.е. совпадать должна.

Она не совпадет и не отрабатывает условие. Точнее отрабатывает, но не на во всех случаях. Например, 13.11 в 14-55 нет сделки.

P.S. Кстати, такое решение в части сжатого индикатора по шкале оригинального может и не стоит менять. Главное, чтобы верно работали.

То что вы выводите на график, это не Macd, а "MacdExt - MacdSignal"

Я у себя выводил MacdSignal на отдельную панель и сравнивал ее с обычной не сжатой, но сделанной с 30мин. Все совпадало.

Так мне сигнальная линия и не нужна. Мне нужна гистограмма макди. Я ее вывожу и ее же сравниваю. Т.е. разность.

Так... вопрос снимается. Нашел ошибку. Сделки нет т.к. у нас гистограмма равна (!) из-за 6-ти кратного сжатия! А условие строго больше. Думаю как обойти это

P.S. Вспомнил на старость лет программирование Хорошая программа.

Нет, то что гистограмма равна - это не должно влиять, т.к. переломы все равно в тех же местах.
Я нашел ошибку в механизме сжатия, уже исправил, фикс попадет в следующую версию.

Кроме того, нужно выбрать "метод декомпрессии 2", тогда восстановленный MacdH получается один в один.
Правда велзлабовцы не рекомендуют его использовать, т.к. есть потенциальное заглядывание вперед. 1й метод все сдвигает на один базовый интервал.
А 3й гарантировано вперед смотрит.

Хмм, нет точно, переломы влиять будут, т.к. стохастик может уйти вниз в середине 30мин.
Как вариант можно сгладить MACDH через SMA, и он гарантировано будет без "зубцов".

Я тоже думал о сглаживание, но пока реализовал разность как MACD_H[i]-MACD_H[i-6], i с 6 начинаю. Ждем фикса.

Хороший робот у вас получился.Удалось к нему стопы пристроить.?.Я на базе MAGD свой строю, не удаётся пока.Администрация перестала помогать мне,обиделись за критику финама наверное.

Хороший в теории, а на практике плохой очень.
Выложи свой скрипт и скажи что хочешь - я попробую дописать условие. Благо надо тренироваться в отладке.

Большой плюс у программы - можно проверить как торговать не надо.
А вот как надо - достаточно сложно сделать.

Вопрос такой - сколько в дневной свече минут? На 8 множить, как я понимаю?

8 часов х 60 минут

Возникла ошибка при выставлении в блоке "разжать" "Метод 2", причём при методе 1 и 3 работает, версия 1.0.12.23

Ошибка: System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
в TSLab.DataSource.BarUtils.Decompress[T,TK](IList`1 orignalBars, IList`1 bars, Interval interval, IList`1 compressedBars, DecompressMethod method)
в TSLab.LabView.Script.SecurityImpl.Decompress[TK](IList`1 bars, DecompressMethodWithDef method)
в TSLab.Script.Handlers.Decompres.Execute(ISecurity security, IList`1 source)
в TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass2.<Execute>b__1()
в TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetData(String handlerName, String[] parameters, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0)

В чём может быть дело?

А в этом скрипте работает только Метод3, метод1 и 2 выдаёт ошибку

System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
в TSLab.DataSource.BarUtils.Decompress[T,TK](IList`1 orignalBars, IList`1 bars, Interval interval, IList`1 compressedBars, DecompressMethod method)
в TSLab.LabView.Script.SecurityImpl.Decompress[TK](IList`1 bars, DecompressMethodWithDef method)
в TSLab.Script.Handlers.Decompres.Execute(ISecurity security, IList`1 source)
в TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass3.<Execute>b__2()
в TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetData(String handlerName, String[] parameters, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0)

Помогите пож разобраться?

А у вас версия какая?

версия 1.0.12.23, в 1.0.12.24 такая же ошибка! Подскажите, в чем может быть дело, м.б. в настройках скрипта? у вас нормально этот скрипт работает?

При подключении к тестовому серверу (версия 1.0.12.24) и изменении в данном скрипте источника данных например на LKOH, начинает работать Метод1, Метод3 по прежнему работает, НО НЕ РАБОТАЕТ МЕТОД2 и выдаёт ту же ошибку:
System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
в TSLab.DataSource.BarUtils.Decompress[T,TK](IList`1 orignalBars, IList`1 bars, Interval interval, IList`1 compressedBars, DecompressMethod method)
в TSLab.LabView.Script.SecurityImpl.Decompress[TK](IList`1 bars, DecompressMethodWithDef method)
в TSLab.Script.Handlers.Decompres.Execute(ISecurity security, IList`1 source)
в TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass3.<Execute>b__2()
в TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetData(String handlerName, String[] parameters, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0)

Это исправлено в новой версии

Вы имеете ввиду в 1.0.12.31?=====понял, обновил на 1.0.12.31 ошибка исчезла. Спасибо!

Помогите, пожалуйста кто уже разобрался со сжатием!
Пример очень простой - хочу продавать на часовиках при RSI выше определенного уровня и автоматически закрываться на следующей свече по рынку или по стопу. Это все работает. Но хочу, чтобы проверка стопа была на 1-минутках. Я понял, что надо брать интервал 1-минутка, а вот что сжать и что расжать методом тыка все еще не выяснил. Подскажите, пожалуйста!

http://www.tslab.ru/docs/online/index.html?quickguide.htm
Здесь, для блока сжатия есть пример с индикатором MACD, для RSI все будет аналогично.

Я честно смотрел пример, который в руководстве пользователя, я начал с него. Разобрал его, но мой пример немного другой и ничего не получается. Убил уже много часов и предельно упростил скрипт, но сжать-расжать никак не получается, все время какие-нибудь выдает ошибки. Надо, чтобы торговал на часовиках, а стопы на 1-минутках срабатывали. Помогите, пожалуйста, может и от других участников будет меньше вопросов, если еще один пример тут будет висеть. А то тема сложная.

в приведенном вами примере необходимо вставить блок "Разжать" между блоками RSI и entry. Так же этот блок должен быть соединен с блоком "Сжать", чтобы было понятно, что разжимается.

Ошибка в том, что вы перевели данные в часовой диапазон, но не разжали посчитанный RSI обратно в минутки.

Спасибо за ответ, я когда смотрел пример в Спавке, то так делал, но тогда выдает уже какую-то другую ошибку

c:\Documents and Settings\ipdipd\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\temp\code18.cs(81,14) : error CS0019: Operator '>' cannot be applied to operands of type 'System.Collections.Generic.IList<double>' and 'double'

хотя без сжатия все работает

Еще в моей задаче я хочу, чтобы закрытие позы тоже было на часовиках, и только стопы на срабатывали на 1-минутках. Значит, закрытие тоже как-то надо ужать. Расскажите, пожалуйста, как? В Справке такого нет.

в entry формула должна быть такая "Разжать>A"
вы же сравниваете с уже разжатым блоком.

Добрый день! Может уже обсуждалось на форуме, но я так и не нашел. Подскажите пожалуйста как сделать так, что бы на пяти минутном графике пяти часовой бар был равен пяти часовому бару не по времени от гринвича , а по времени работы биржи? Т.е. сейчас: пяти часовой бар начинается в 10-30 по Москве, а заканчивается в 11-00 , бар, начавшийся в 11-00 закончился в 16-00, начавшийся в 16-00 закончился в 18-45. А на следующий день бар начинается в 10-30 и заканчивается в 15-00. На графике черная - открытие бара 5 часов, красная -закрытие.



Как я могу сделать так, что бы пяти часовой бар начался в 10-30 и закончился в 15-30, бар начавшийся в 15-30 закончился в 11-45 следующего дня ???? Т.е. что бы пяти часовой бар был равен ровно пяти часам торговли.

не совсем понял, что имеется в виду? нужно игнорировать перерывы торгов?

Ну в принципе да. Надо, что бы пять часов всегда равнялось 300 минут от открытия до закрытия свечи. Могу я как то это сделать?

Никак, перерывы учитываются при сжатии.

Может что-то посоветуете?
Вот смотрите на график, скрипт вошел в шорт в 15-05 по цене 5140, как раз на открытии 5 часовой свечи, в 18-45 свеча закрылась. На следующий день, если бы скрипт смог не учитывать перерыв, то выхода SS1 по цене 5104 не было бы, т.к. свеча еще не была бы закрыта, а выход был бы только в районе 4800.

А в другой день было бы совсем иначе...
Такое сжатие - по сути некий рандомайзер. Изменят правила торгов, добавят 30-50мин к торгам и все поплывет.

Мне кажется Вы не правы, ведь линия открытия или линия закрытия, всегда будет равна ровно определенному отрезку будь-то 300 минут или 210 минут. Как раз сейчас этот рандомайзер постоянно плавает, потому как отрезок в 300 минут то равен этим 300 минутам, а то он равен 30 минутам, то он равен 210 минут. ...

Но его реально сделать в API, этот рандомайзер? Если реально, не смогли бы Вы сделать или что надо использовать, что бы его сделать?

в данный момент это сделать сложно

Сложно, но возможно? Дайте хоть наводку как такой счетчик в API сделать? Что надо использовать?

Присоединяюсь к просьбе 777, нужно сделать опцию равномерного распределения времени без учета окончания сессии.

Есть прогресс в этом вопросе? У меня вообще-то скрипт из-за этой "проблемки" работает некорректно!

Нектодрон! Помогите уже что ли, очень надо пропускать перерывы торгов и сделать что бы пятичасовая свеча всегда была равна 300 минутам торгов, а четырехчасовая всегда была равна 240 минутам торгов!
Пожалуйста!

в данный момент я сделать подобное не могу, т.к. необходимо время, которого мало.

А когда сможете? Ориентировочную дату назовите пожалуйста.

Nektodron, ну хотя бы к следующей версии?

уже 4500 просмотров в данной теме, похоже я не один жду.

Нектодрон, может кто из ваших коллег подсобит?

может сжатие тут нужно использовать?

Ай! Владимир, здесь речь как раз и идет о сжатии, в данный момент сжатие работает не равными временными участками по отношению ко времени торгов. Т.е. пяти часовая свеча не всегда, вернее ровно на 75% из всех свечей не равна 300 минутам торгов! Вот мы и просим Нектодрона подсобить в выравнивании минут при сжатии, т.е. сделать сжатие, которое будет точно рассчитываться только во время торгов, ну или исходя из наличия сделки. Т.е. сжатие учитывающее перерывы между торгами. Сейчас сжатие считает все время(даже в субботу и в воскресенье не отдыхает)...

А как быть с тем, что время бара будет постоянно двигаться и в разные дни не будет совпадать? А если сдвинуть начало на 1 день, то сжатые данные "поплывут".

А если считать только внутри торговой сессии? Ну т.е. если 300 минутный бар, то всегда начинается в 10-30(для ММВБ с первым тиком)досчитал до 15-30. Следующая свеча с 15-30 до 18-45 и так каждый день. Просто не знаю как лучше уравнять интервалы. Тридцатиминутные свечи в пятичасовом таймфрейме реально достали выносить стопы...Главное появляются редко, никогда не угадаешь какая свеча сейчас на самом деле.
А почему данные должны "поплыть"? И что значит поплыть?

поплыть - разное время баров на одних и тех же данные, если каждую сессию начинать "с нуля", то плыть не будет

"если каждую сессию начинать "с нуля", то плыть не будет"
Ну так и отлично!

Nektodron, появилась ли время сделать обсуждаемое выше предложение?

Ау?!!

Ээй! Есть кто живой?!
Nektodron, прогноз по реализации дадите?

Прогнозов нет, т.к. реализация этой функциональности обещалась. Ее можно сделать самостоятельно через API.

Т.е. делать не будете?

Речь шла о том что при сжатии-расжатии данные не совпадают с оригиналом из-за разного времени конкретных баро, обусловленного разрывом периода торгов - я правильно понял?

Сам думаю над системой на разных таймфреймах: хочу основной экран дневной, а маленький часовой. Если часовик постоянно сжимать то тоже не поплывет ли! - в часовике 60 минут, а период работы ММВБ 495 мин (с 10-30 до 18-45) то есть не пропорционально?! - а что обязательно множитель кратный должен быть (со знаками после запятой не пойдет?)

Думал думал и как вариант предлагаю следующее: изначально для обоих экранов берем еще более меньший период , самое главное чтоб он был кратным обоим периодам. Например в моем случае берем 15-минутки и разводим их на два экрана через сжатие - для дневного множитель будет 33, а для часовика 4!

Прокоментируйте мое сообщение плиз! - я по теме или как...

Ситуация наблюдается и без блоков сжать\разжать.
Суть в том, что при использовании хоть того же часовика, в моем случае 5-часовика, свечи в ТСлаб могут начитнаться в 9.00 и до 14.00 или в 18.00 и до 23.00, хотя торги идут с 10.30 до 18.45. Эти непонятные продолжения и начинания свечей сбивают индикатор, основанный на параметрах баров. Просьба состоит в точном разграничении торговых сессий по дням, т.е. чтобы свечи в любом случае начинались в 10.30 и заканчивались в 18.45.

Я сегодня в новые сборки для блока "Сжать" добавил параметр "Сдвиг".
Это сдвиг на N базовых свечей при создании сжатых свечей.
Например, если базовый 1мн, сжимаем в 60мин, сдвиг 30, то получим сжатые свечи 10.30 11.30 и т.п.

А не подскажите как конктрено это сделать -много слышал о сглаживании, но как реально это сделать ни разу не пробовал.

Это здорово Nektodron, но как это помогает для решения проблемы, описанной постом выше?

Никак, данные часовые мы уже получаем от Транзака и переделать их, чтобы они начинались с 10.30 нельзя. Разве что так же из минут все получать.

А еще такой вопрос по теме.
А если мне все равно во сколько начинается торговля и будет ли свеча полной по времени или нет но мне важно что бы была синхронизация правильная и была именно визуалзация всего дела.
Еще конкретнее:
Берем 10 минутку, из неё нужно получить график 20 минтуки. Сжимаем и каждая свеча 20 минутки считается так 10:00-10:20-10:40-11:00 независимо от времени открытия рынка. и + к этому что бы можно было работать с ними удобно сделать визуализацию, вот её не хватает сильно. Т.Е. к примеру в верху график 10 минутки, внизу 20 минутки но что бы они двигались синхронно, т.е. на одной и той же временой шкале а не на разной, т.е. свечи на 20 минутном просто в 2 раза шире чем свечи на 10 минутном.
На одном из скринов 3 временых интервала, про отображение хочется что бы была возможность там видеть именно свечи. Это ко второму пункту уточнение

Вопрос остается без ответа?

Нет, так нельзя сделать.
Можете воспользоваться сжатием.

Воспользоваться то не проблемма. хочится что бы видно было все таймы сразу, попробую поэксперементировать с размером свечей.
т.е. к примеру база 10, далее 20, 40, 60 и если брать 1 день то визуально они все видны вместе, имено визуально, а что одно дело сделать алгоритм но делать его почти вслепую так как не видно что там индюки делают и цена на этом тайме не айс