#7462 - Wed Jun 30 2010 03:39 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: profit]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Любой график с секундными или минутными барами взять с аналогичным количеством баров дневному будет картина похожая весьма.Изучайте секунды и минуты.Тогда будет легче ориентироваться на больших интервалах.Это 100% математическое правило. С т.з. математики, думаю что сие может вполне характеризоваться показателем Херста. "Картина похожая весьма" - не согласен с этим утверждением, склонен верить авторам статьи где проводлись рассчёты показателя Херста (на форуме выкладывали ссылку на эту статью, сам я рассчёты не проводил), цитата:" Но, несмотря на перечисленные трудности, огромный объем вычислений, осуществленных в последние 10 лет, позволяет уверенно говорить о том, что реальные временные последовательности цен (приращений цен) на рынках капитала в общем случае характеризуются величиной h є 0,5( т.е. рынок случаен). Причем если для однодневных приращений это отклонение является незначительным (h = 0,53-0,56), то с увеличением временного интервала до 20 дней величина h уже становится равной 0,65-0,67." Т.е. из этого логичным напрашивается вывод - для внутридневных данных (точнее для внутридневных приращений цен) показатель стремится к 0,5 что значит процесс приращений случаен.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#7497 - Wed Jun 30 2010 08:11 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Vladimir /]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
...значит оптимизировать больше не нужно и система становится как бы уже без параметров)). Владимир, к этому умозаключению, думаю не помешает такая табличка, точнее две таблички Пы.Сы. Насчет +- 10 20% отпишусь попозже-нет времени пока Рассмотрены 20%-ные изменения параметров 2-х двухпараметрических систем, протестированных на RI с 2007-2009гг. "-" Означает изменение в худшую сторону. Взяты два критерия - Чистый П/У и Дродаун. В данных системах влияние на дродаун (до 70% от оптимального) оказалось более существенным, чем на доходность (изменение не более 10%). Можно сделать вывод: в данных системах оптимизация необходима в целях снижения дродауна и практически не влияет на итоговую доходность. Кроме того, наличие минимального количества параметров существенно снижает количество (т.е. вероятность) неблагоприятных исходов, имеется ввиду для 2-х параметров и 2-х отклонений-экстремумов количество сочетаний = 4. У кого есть ещё какие данные, выкладывайте, интересно посмотреть, посравнивать разные алгоритмы на разных принципах. Это как вариант одного из критериве отбора алгоритмов.
Attachments
СИСТЕМА1.jpg (911 downloads)СИСТЕМА2.jpg (899 downloads)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#7505 - Wed Jun 30 2010 09:22 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: uprav]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
Молодец!Я свои просто посмотрел на глазок - там изменения мизерны.
|
Наверх
|
|
|
|
#7707 - Fri Jul 02 2010 05:56 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Stanley]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
Ну, вот, в общем еще мои думки: имеется 3 стратегии.Одна основная, а 2 остальных- улучшенные ее версии.Причем (это моя гордость))))-все три имеют всего один изменяемый параметр)Протестировал каждую на 3х графиках:ГМК, Лукоил, Северсталь.По 3 показателям (П/Ф и.т.д) всегда получается так: простая<улучшенная<самая крутая.И дродаун, соответственно, всегда самый маленький у продвинутой. А вот по доходности все не так очевидно- они между собой чередуются на разных графиках.И вот,в связи с этим вопросы: 1)Можно ли с уверенностью утверждать что если на данном конкретном графике до сих пор работала лучше именно ЭТА стратегия, то она будет работать так же хорошо и в будущем?Может плюнуть, и поставить каждую там, где она работает лучше? 2)Вообще меня интересует сама концепция создания "всеядной" стратегии-может, не стоит заморачиваться и начать клепать стратегии под конкретный график?(почемубы и нет, если на предыдущий ответ вы ответили ДА). 3)!!!!Самый главный вопрос!!!! На чем тестировать то? Что-то вообще мало кандидатов.((( Надо, чтобы была хотябы 8летка, ато крепко раздражают обрывы на графиках сбера из-за конвертации, Газпром мало лет еще торгуется и, простите, как гуано в прорубе болтается...
p.s. Сейчас почитал что написал.получается что вопрос номер 2 в нашем деле является исключительно фундаментальным. Кто знает, может быть у каждой бумаги, вроде как есть свой "ритм" и подгонять систему к графику не так уж и зазорно?
Отредактировано Stanley (Fri Jul 02 2010 06:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#7717 - Fri Jul 02 2010 06:49 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Stanley]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Лукойл подойдёт для таких целей.10лет есть железно.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#7718 - Fri Jul 02 2010 06:52 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: profit]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
Спасибо)Он есть в моем списке уже)Как и ГМК
|
Наверх
|
|
|
|
#7720 - Fri Jul 02 2010 06:59 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: profit]
|
old hand
Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
|
Лукойл подойдёт для таких целей.10лет есть железно. график лукойла имхо последние 2 года стал контртрендовый, до этого был трендовый. я на него разные системы пытался навесить , не даётся ....
|
Наверх
|
|
|
|
#7722 - Fri Jul 02 2010 07:08 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Vladimir /]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Японцы 20 лет уже в таком тренде живут и не плохо весьма.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#7727 - Fri Jul 02 2010 08:47 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Stanley]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
1)Можно ли с уверенностью утверждать что если на данном конкретном графике до сих пор работала лучше именно ЭТА стратегия, то она будет работать так же хорошо и в будущем?Может плюнуть, и поставить каждую там, где она работает лучше? 2)Вообще меня интересует сама концепция создания "всеядной" стратегии-может, не стоит заморачиваться и начать клепать стратегии под конкретный график?(почемубы и нет, если на предыдущий ответ вы ответили ДА). .. p.s. Сейчас почитал что написал.получается что вопрос номер 2 в нашем деле является исключительно фундаментальным. Кто знает, может быть у каждой бумаги, вроде как есть свой "ритм" и подгонять систему к графику не так уж и зазорно? Что значит "зазорно". Именно не зазорно, а необходимо, но ,внимание.. ни в коем случае не "подгонять", а именно оптимизировать. Ваше определение "ритм" если рассматривать график цены как колебательный процесс (сигнал), а кто скажет что это не так, легко трансформировать в вполне понятный технический термин- АЧХ (амплитудно-частотная характеристика).Размах цены -амплитуда, чередование пиков-впадин во времени - частота. И эффективность Вашего скрипта будет зависить от его свойства "резонансно" реагировать на АЧХ цены, что и должно достигаться оптимизацией, но не переходящей в "подгонку", что тоже легко объяснить в рамках той же технической концепции. Из теории рядов в математике (кажется) - "любой, сколь угодно сложный сигнал можно разложить на конечное число гармоничных составляющих". Дешифровка для гуманитариев - в нашем случае мы с известной долей приближения можем рассматривать понятие "сигнал" как график цены, а "составляющие" - это подлежащие оптимизации параметры нашей ТС. Вывод - при достаточном числе параметров и возможности их варьирования в произвольных пределах, что нам щедро предоставляют разработчики ТС-лаб - берите и пользуйтесь- на исторических данных мы можем вывести чуть ли не любую систему на охренительную доходность, но увы - это и будет "подгонка". Стоит сдвинуть диапазон тестирования на другой участок и мы получим такой же охренительный убыток. Вот здесь и вилка - мало параметров, значит система не будет гибкой, а дубовой , пропускающей многие возможные прибыльные сделки сделки. Много- есть риск свалится в подгонку и получить зело-убыточную систему. Вот потому оптимизация - процесс, который до конца не формализуется, нужно включать "чуйку", опыт и статистику, но кое-что конечно определяется сразу. Если используешь RSI,то начинай с периода 14 ( поколения до нас проверяли), если MACD - то периоды 26,12 и возрастать убывать должны не отходя далеко от этих пропорций. Системе до лампочки какие цифры вы ставите-она будет тупо ориентируясь на доходность подгонятся под график цены. Ну и конечно не только пределы, но и шаг изменения должен быть "удобоваримым".. Все ИМХО, понимаю, что не все будут с этим согласны, с удовольствием прочитаю аргументы за и против..
|
Наверх
|
|
|
|
#7728 - Fri Jul 02 2010 09:06 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
2Vladimir-Тестировать системы надо как раз и на акциях с разными динамиками, чтобы проверить устойчивость системы. Если тестировать ее только на акциях которые бешено росли/падали и вообще вели себя "трендово" и исключать не благоприятные ситуации, то будет иметь место предвзятость и избирательность принимаемой во внимание информации. Это в корне не научно и противоречит духу исследования. (пафосно,да?гыгыгы) 2usas Я вас понял)[На системы хорошо,кстати, ложатся числа Фибоначчи. Люди, накиньте еще три-четыре графика, подходящих -буду делать исследования)Индексами здесь кстати, можно торговать?
Отредактировано Stanley (Fri Jul 02 2010 09:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#7729 - Fri Jul 02 2010 09:24 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Stanley]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
2Vladimir-Тестировать системы надо как раз и на акциях с разными динамиками, чтобы проверить устойчивость системы. А что есть устойчивость по Вашему? Это какое-то определение или устойчивость можно подсчитать? И в чем она измеряется?
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7761 - Sat Jul 03 2010 04:23 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: 777]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
2Vladimir-Тестировать системы надо как раз и на акциях с разными динамиками, чтобы проверить устойчивость системы. А что есть устойчивость по Вашему? Это какое-то определение или устойчивость можно подсчитать? И в чем она измеряется? Устойчивость системы как раз и определяется тремя параметрами: Профит фактором,фактором восстановления и коэффициентом выигрыша.Все три коэффициента безразмерные.Чем они больше у системы ,тем лучше.Соответственно, я сравниваю системы по ним + показатель прибыли.Но в контексте моего предыдущего сообщения я имел ввиду что система должна более или меннее но РАБОТАТЬ на разных графиках,Что бы вы непременно поняли из моих сообщений если потрудились вникнуть
|
Наверх
|
|
|
|
#7763 - Sat Jul 03 2010 04:52 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Stanley]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Устойчивость системы как раз и определяется тремя параметрами: Профит фактором,фактором восстановления и коэффициентом выигрыша.Все три коэффициента безразмерные.Чем они больше у системы ,тем лучше.Соответственно, я сравниваю системы по ним + показатель прибыли.Но в контексте моего предыдущего сообщения я имел ввиду что система должна более или меннее но РАБОТАТЬ на разных графиках,Что бы вы непременно поняли из моих сообщений если потрудились вникнуть Считаю что удовлетворительные значения этих 3 коэффициентов несложно получить с помощью оптимизации (или подгонки - причём на мой взгляд граница между оптимизацией и подгонкой очень воздушная, любую оптимизацию с параметрами можно считать подгонкой в той или иной степени), и согласен с что система должна более или меннее но РАБОТАТЬ на разных графиках с теми же или небольшими изменениями параметров и в иделае коэффициенты не будут сильно различаться, и/или будет наблюдаться не сильная зависимость этих коэффициентов от изменения параметров. ---------------------------------- ... а вот по поводу гор параметров :))) "Усложнять просто, упрощать сложно"Законы Мэрфи.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#7770 - Sat Jul 03 2010 11:23 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Stanley]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Uprav +1 Stanley я писал без наездов, мне реально было интересно услышать мнение.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7771 - Sat Jul 03 2010 11:38 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: 777]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
http://www.chiefriskofficer.ru/analysis/documentation/common/Для полноценного функционала необходимо зарегистрироваться на форуме.
Отредактировано 777 (Sat Jul 03 2010 11:40 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#8027 - Thu Jul 08 2010 08:22 PM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: Stanley]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Намедни тестировал свои системы на разных графиках и наткнулся на интересное явление.На часовом графике ростелекома стратегия показала хорошую доходность за 7 лет, а потом так же резко перестала работать и обвалилась вниз. Для себя я такое явление назвал "эффектом Ростелекома". Мне вдруг стало интерестно, а по каким критериям можно судить, что стратегия перестала работать???Кто что думает А как она себя вела в 2009 и 2010 гг?
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#8030 - Fri Jul 09 2010 06:31 AM
Re: Критерии выбора стратегий
[Re: 777]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
А на графике ведь видно все-график до лета 10 года.Дело в том что резкий спад на графике совпал с моментом, когда график цены стал "пилить"
|
Наверх
|
|
|
|
|
|