Имеется 2 стратегии.Тест проводился на нескольких бумагах, где была показана одна и та же тенденция.Например, Норникель-
1я стратегия: / 2я стратегия
Профит фактор- 1.37 / 2
Фактор восстановления- 3.86 / 8.99
Коэффициент выйгрыша- 2.93 / 3.93
Дродаун ~22 / ~10

При этом количество сделок во 2й стратегии меньше, чемв1й,% выйгрышных сделок всегда незначительно выше во 2й стратегии.При этом, дродаун отличается, как видите, в 2 раза.
Соответственно, кажется что 2я стратегия "золотая" ит.д.
НО!1я стратегия тупо ежегодно зарабатывает больше денег! в 1,5 раза! Соответственно, по окончании тестового 10летнего периода доход отличается в разы!А теперь, уважаемые знатоки,вопрос:зачем тогда смотреть на все эти коэффициенты и придумывать стратегии для их увеличения, если от этого страдает доходность ? Можно ли, скажем,принимая во внимание низкий дродаун 2й стратегии, сделать ее с плечем?(я, пробовал, но такая разница в дродаунах ежегодно не подтверждаласьрезультат-2я стратегия влетала на 40%)-просто интересны ваши соображения.+ стоит ли при тестировании стратегий захватывать "золотой" 2009? ведь он существенно влияет на результаты оптимизации

Хорошая тема.
Все эти коэффициенты нужны не только для сравнения стратегий, а для их определения в портфеле стратегий.
С такими даунами и 22 и 40 - плохие стратегии, лично для меня. А лично Вы сможете их пересидеть? Вот и ответ на вопрос выбора стратегии.
Но в любом случае этот выбор делает портфель, и если в портфеле всего одна стратегия, значит она должна быть идеальной, а их к сожалению в природе не существует. Вот и ответ на первый вопрос.

Такая стратегия есть-я ее найду! :-) я толерантен к риску.22% дродаун-норма.нужно,так сказать,видеть перспективу)Блин, интересно что ответят про 2009 год.Мжт, стоит ввести голосование на форуме?)

спросите про 2008

1. Считаю что захватывать нужно все периоды, независимо "золотой" он или не "золотой", 2008 тоже золотой - если смотреть на него с другой стороны, причём даже более золотой, чем 2009.
2. Попробуйте изменить параметры своей системы от оптимизированных, к примеру на +-10% и посмотрите зависимость этого влияния на доходность, это покажет вам хоть какую то робастность системы. К примеру в некоторой системе, изменение параметра на +-20% не сильно влияет на итоговую доходность и дродаун, чего я никак не мог добиться систем на всевозможных МАшках, где изменение +/- 10% показывает итоговую доходность "небо" и "землю". Некий гражданин из цериха, (смотрел по ссылке видео про роботов, выложенной где то здесь на форуме) говорит что количество параметров в системе должно быть не более 2. Полностью разделяю его мнение.

как вы думаете сколько параметров у таких систем
http://www.nanex.net/20100506/FlashCrashAnalysis_Part4-1.html

Я так понимаю что это относится к HFT-высокочастотному трейдингу. Здесь на сколько я понял рассматриваются факты работы каких то высокочастотных роботов. Это всё что я из этого вынес. HFT на мой взгляд- это среда конкуренции крупных компаний, которые готовы инвестировать в "железо" и группу программистов.Для частного трейдера считаю это направление бесперспективным.

я про то что некий гражданин из цериха даже под пытками вам не раскажет как что и куда...
и двигаться как раз нужно от простого к сложному а не наоборот.
эволюция ткскзть.

Я считаю, что в системе не должно быть параметров, (либо с параметрами, не зависящими от оптимизации), кроме тех параметров, что характеризуют саму систему. Ибо не важно когда и где Вы торгуете, хорошая система, должна просто быть прибыльной и она не должна показывать дродаунов, вообще. Это идеал. По-этому отсюда надо исходить.
Следовательно, абсолютно не важно какой год, система просто должна ловить тренды, не важно большие или малые. Если в этот год был хороший тренд, значит просто так оно ему и быть ...если топтались на месте, значит и поклевали немного.

А вообще название комнаты больно хорошее. И тему считаю надо раскрывать. По-этому начну с малого.

Что есть Выбор стратегии? Для чего мы ее выбираем?

Предполагаю, что выбор стратегии не относится к теме "Идеальная стратегия"(или "Золотая"). Потому считаю, что выбор стратегии ложиться не на вопрос выбора между несколькими. А выбор стратегии для определенного портфеля. А соответственно и выбор ложиться на вопрос: А кореллируются ли эти стратегии и как?
Как пример одной из возможностей выбора: правильно уже подмечено Uprav в одной из комнат - вполне возможно добавление одной убыточной стратегии к портфелю прибыльных, для того, что-бы получить еще большую прибыль к портфелю. Это означает, что сама стратегия и будет убыточной, зато в момент дродауна остальных, за счет нее весь портфель будет сохраняться, а когда все будут расти, она будет немного проседать.
Соответственно отвечая на вопрос Stanley в первом посте, можете выбрать любую из этих двух, а лучше ту, которая будет лучше всего подходить еще к одной, которую сделаете обратной к Вашему дродауну ...

Владимир, весь вопрос в том что понимается под словом "сложность", я вкладывал в это понятие - это пичкание системы всевозможными параметрами, которые с помощью оптимизации подгоняются под историю, отчего страдает робастность. Вот эволюция - хорошее слово, и создание комплекса стратегий с "хорошими" взаимными характеристиками и минимумом оптимизационных параметров, тоже можно назвать сложным, но сюда я это понятие не вкладывал. И использование мимнмума параметров, я услышал не только от него одного, единственное он это оцифровал - 2, и я согласился с этим мнением, т.к. под этим я так же понимаю увеличение робастности(или утойчивости алгоритма), и у меня есть реальные данные, которые это подтверждают на сегодня. Кроме того я согласен с тем что 2-это максимум, лучше 1, а лучше вообще без, но "без" пока реализовать мне по-крайней мере не удаётся, и я думаю что это более сложная задача, и я эволюционирую -)). Согласен, что какую то конекретику из него "под пытками" не вытащить, но общие тенденции и общее понимание уловить можно, например то, что он использует сеть машин для увеличения вычислительной мощности по принципу центра обработки результатов БАКа ("Бальшого Агромного Коллайдера" :)) для вычисления в режиме реального времени, например, показателя Херста, это тоже увеличение сложности, но по-моему мнению понимание сюда вкладывается совсем иное, нежели обкладка алгоритма всевозможными параметрами, которые требуют оптимизации.

согласен ,но у меня другой взгляд не важно сколько параметров может и 50 но если они уравновесят всю систему и покажут на всей истории хороший результат значит оптимизировать больше не нужно и система становится как бы уже без параметров)).
лучше искать в разных направлениях вы в своём я в своём потом консенсус)))

ugrav -"И использование мимнмума параметров, я услышал не только от него одного, единственное он это оцифровал - 2, и я согласился с этим мнением, т.к. под этим я так же понимаю увеличение робастности(или утойчивости алгоритма), и у меня есть реальные данные, которые это подтверждают на сегодня. Кроме того я согласен с тем что 2-это максимум, лучше 1, а лучше вообще без, но "без" пока реализовать мне по-крайней мере не удаётся, и я думаю что это более сложная задача, и я эволюционирую -)).

Если "эту моду довести до крика", то тогда Ваше конечное решение "купил и держи".. все "вообще без".. :-))
Я пока на стороне Владимира- не так важно сколько параметров,важен сам процесс оптимизации - граничные значения и шаг сканирования - вот на этих шкалах и находятся точки,разделяющие оптимизацию и "подгонку под кривую". И точки эти плавающие, не определяются конечным правилом и зависят от инструмента, рынка, тайм-фрейма..пр.
Определяются имхо "чуйкой" и статистикой в каждом конкретном случае, но зато правильно найденные сделают систему более адаптивной к реалиям рынка..
Вот такое пока мое видение, но я тоже эволюционирую..:-))

ООО,куда полезли!) Хоть я напишу что-нибудь простое.Вот например, про 2008-2009 года спросил, а сам свое мнение не высказал.А мнение такое. С 2000 по 2008 года было поступательное движение рынка наверх. В 2008-9 годах случились АТИПИЧНЫЕ падения и, соответственно,рост.Что, собственно говоря и называется кризисом и восстановлением.Так вот дело в том, что если оптимизировать систему с захватом данного периода, то вперед вырываются настройки, которые средненько работали в течение!!!8!!! лет и оттарабанили свое преимущество только за эти 2 года. С высокой долей вероятности можно сказать, что ближайший подобный кризис в ближайшие года НЕ повторится и нас опять ждет поступательный рост как, скажем, в 2005.Соответственно, стратегии, которые хорошо отработали в 8-9 года опять будут лажать.Так не лучше ли тогда ставить настройки, которые лучше всего работали на 8летнем предкризисным периоде?Это раз.

Теперь два.У Томаса Демарка хорошо написано, что более давние данные должны иметь в расчетах меньший вес, ибо все меняется,все развивается тра-та-та бла-бла-бла.Тогда встает вопрос об исключении уже давнего отрезка времени с 2000 по 2003 например.

Пы.Сы. Насчет +- 10 20% отпишусь попозже-нет времени пока

если рассматривать фьючерсы то допустим с середины 2008 года добавилась вечерняя сессия, что уже должно ломать предыдущие стратегии , теперь добавили ещё 30 мин с утра, опять что то где то могло поменяться в работе систем.
ещё нужно учитывать что с начала этого года на рынке появилось большое количество алгоритмических МТС(Миловидов)
что вызвало приход систем посложнее которые эти алгоритмические МТС таскают на стопы...

Увы, это объективно и ничего с этим не поделаешь.
Базарчик наш молодой, дерганый, меняющийся..
На дневках иногда данных на оптимизацию не наскребается...

Ждём начала конкурса скриптов.После которых станет ясно кто будет приплачивать за труды разработчикам а кто получать сверхприбыли.Если я не ошибаюсь политика компании здесь уже ясна на ближайшие 1-2года.
У меня есть скрипт который с2003 по 2010 на дневках красиво по медиане обрисовался.Только он делает от7 до 10 сделок в год.По этому 2008 и 2009 это стандартные движения для рынка,только на больших интервалах.Любой график с секундными или минутными барами взять с аналогичным количеством баров дневному будет картина похожая весьма.Изучайте секунды и минуты.Тогда будет легче ориентироваться на больших интервалах.Это 100% математическое правило.

1.Насчет конкурса и политики компании - я что-то пропустил?
2. Вы собираетесь выставить на конкурс скрипт с 7-10 сделками в год? Тогда время конкуса - "..или ишак сдохнет, или хан помрет" (с) :))
3. Последний Ваш тезис имхо сомнителен. Тенденции больших тайм-фреймов вряд-ли можно соотнести с секундами и минутами. "Шум" все задавит..
Это тоже почти 100% математическое правило..))

В конкурсах вообще не участвую никогда.Наблюдаю.И спорить не люблю.Высказал своё мнение для общего развития.

Ну как говорится "и на том.."
Но тем не мнее мнения Ваши интересны..