Добрый день!

Я работаю в TSLab_2.0 с ключом от TSLab_1.2 с поставщиком данных Transaq New.
Вопрос. Какие настройки нужны, что бы запустить агент на реальную торговлю?

Настройки чего?

Я имел ввиду в скрипте.
Достаточно снять Block Trading и Use Virt Pos? Или еще какие нюансы есть?

Пишет: 18:12:52.41 100 Агент 'Sb_s5': [PosMan] Import is blocked. Please, change 'Use Virtual Positions' parameter.

Снял где мог параметр 'Use Virtual Positions', надо ли устанавливать галочку "импорт реальных позиций" или это не играет большой роли?

"импорт реальных позиций" - это импорт в скрипт тех позиций, что уже есть на счету.
'Use Virtual Positions' - зависит от скрипта, если скрипт "симуляция", то там нет отключения. По-идее, если уже сделали, то должно работать.

Пока отключил "импорт реальных позиций", агент ругаться перестал, но позиций не открывает... разбираюсь чем дело.

По поводу скрипта - симуляции. Свой делал из "75 - Buy Vola" методом отсечения и добавления. На виртуальных сделках вроде работает. Это как симуляция или нет?

P.S. Включил менеджер команд - нет галочки на графе "разрешено" ...

Покажите пожалуйста скрины. возможно в настройках агента не стоят галочки автоисполнения, возможно стоит галочка блокирования торговли и тд и тп.

Скрипт Buy Vola использует информацию об исторической И подразумеваемой волатильности. Поэтому для обеспечения его работы ПРЕДВАРИТЕЛЬНО необходим запуск скриптов HV (ALL) и Collect IV (ALL) (обычно ставлю им в качестве источников самые ликвидные наши фьючерсы: RIZ5, SiZ5, SRZ5, GZZ5). Агенты запускаю и они всегда включены. Изредка посматриваю, чтобы у них всё было нормально.

Теперь можно запускать Buy Vola. Нужно снять галки "Use virtual positions", "Block trading". Если нужен автохедж -- ставим галку "Autohedge"=true.

После этого настраиваем параметры Qty, Max Risk, Entry shift, Entry level.

Контроль котирования можно осуществлять через Главный Лог приложения (там идет подтверждение выставления заявок) либо через "Orders Manager" -- тогда в стакане Вы сможете видеть свои зоявки и управлять их положением относительно текущих рыночных цен.

Рекомендую активно пользовать докингом и настроить себе интерфейс программы "по-руке", чтобы было удобно.

Вот как у меня это обычно выглядит:


ПС Булевский параметр ImportPositions если и использовать, то в виде кнопки: нажали -- поза импортнулась, едем дальше.

Добрый день!

Спасибо за развернутую консультацию.
Сверил свои действия, в целом я на правильном пути...
Думаю, выше описанные действия будут полезны не только мне.

Что касается запуска агента, подправил Торговые настройки в Свойствах агента, плюс вчера вечером рынок был очень вялый (спрэды большие и прочее). Короче, сегодня позиции агент открыл, работаем далее...

Всем спасибо!


P.S. Правда при входе агент ругнулся, что нет привязки к свече... Вошел через менеджер команд вручную.

Это сообщение означает, что свеча, на котором была сделка, еще не закрыта.

Если Агент корректно работает и уже котирует, понять это можно 3 способами:
1. Главный Лог программы (когда агентов много, не очень удобно)
2. Стакан Orders Manager -- там отлично видно свои котировки (неудобно, если быстро меняется центральный страйк)
3. Собственный Лог Агента (там вся инфа по выставлению заявок дублируется)

Мне лично удобно раскидывать разные инструменты на разные закладки ТСЛаб. Попробуйте? На каждой такой закладке можно открыть стандартные системные таблицы "My Orders" == "Свои заявки" и "My Trades" == "Свои сделки".

В этих таблицах можно настроить фильтр по столбцу "Agent name" == "Имя агента". Это даст независимый контроль хода торговли.

Плюс ещё обычно открываю таблицу Positions на каждой вкладке -- это чтобы перед глазами был суммарный баланс счета и используемое ГО.

Ок! Спасибо, пока все работает.

Ест замечания к интерфейсу, сохранениям форм окон, фильтры сбрасываются в таблицах при перезапусках и т.п.
Но, как я понял, на данном этапе тестирования говорить о таких "мелочах" рано...

Надо уточнить сценарий: открыто окно My trades, настроен список столбцов и фильтры, воркспейс сохраняется после этого.

Теперь перезапускаем ТСЛаб и в окне My trades все настройки сброшены?

Вообще политика партии такова, что "чем раньше мы узнаем о каких-то проблемах, тем больше шансов, что они будут устранены ещё в бете".
(Раз Вы сами программист, то должны понимать, что для релизов в продакшене требования по тестированию на порядок жестче, чем для баг-фикс релизов в бете
поэтому и делаются они сильно реже... )

Кстати, размышлял над Вашей задачей по роллированию... Возникла следующая мысль: Вы можете сделать две копии блока CentralStrike. Блоками-связками синхронизировать все их параметры с "основным" СК.
Все параметры, кроме Shift strike. Одному блоку даём ShiftStrike=+1, второму (-1).

К каждому из них подключаем блок "Single Option" == "Один опцион". На выходе Вы получите обычный INSTRUMENT (при желании, можете нарисовать, 2 графика ОПЦИОНОВ на ещу двух ChartPane). {Параметризовать блок придется с помощью Link пока что}

А дальше пристраиваете блок "Total Open Qty" == "Суммарная открытая позиция".
На выходе у него количество лотов в данном инструменте.

Если "НЕ НУЛЬ" -- можно принимать решение о закрытии позы или что Вам угодно с ней сделать.

Тогда для примера несколько замечаний по интерфейсу.

В приложенном скрине...

1. Панели "Управление" и "Test_Info" при запуске агента становятся рядом, затем через несколько баров появляется "Position", но не так как изображено, а рядом (3-й по счету), а иногда устанавливается как на скрине.

2. Панель "Управление" у меня чуть шире, чем исходная из "Buy Vola", при начальном запуске программы она запускается как в "Buy Vola" по ширине и мои надписи - оказываются "подрезанными" справа. Выправляю вручную каждый раз при запуске программы.

3. Если я открываю скрипт в лаборатории и открою "Свойства", то при выходе с сохранением из них - обязательно будет (тоже происходит при первом запуске в качестве агента):
а) установлена галочка Block Trading (может это и не плохо);
б) выбраны опционы Call, хотя я перед этим устанавливаю и сохраняю тип - Put;
в) обязательно будет снята галочка "AutoHedge" - хотя тоже заранее была установлена и сохранена.

Эти параметры где-то"сидят по умолчанию - не знаю где? Не могу достать...

4. Во всех таблицах (Позиции, Свои сделки, Свои заяви) настраиваю фильтр "больше или равно, дата" и работаю. при новом запуске программы все фильтры - сброшены. Каждое раз надо идти по всем таблицам (а они для удобства дублируются на разных вкладках).

5. Далее, внизу окно менеджера команд для агента, торговавшего сегодня на реальных сделках. Позиции закрыл по кнопке Max Risk=0.
Видно, что в менеджере команд остались "хвосты". Не знаю, может это так и должно быть...

6. Пытался утром клонировать настроенное окно "Менеджер заявок" (причем на разных закладках). Не смог - появлялось окно "Котировки". А вот сейчас, когда пишу, проверил еще раз - все нормально, окно клонируется ??? Хотя в течении дня программу не перезапускал.

Ну вот для 1-го раза... Из всего сказанного важен п.3 - когда запускаю агент, всегда надо проверять, а то наберет позиций Call, вместо Put. Ковыряйся потом...
Да и 4-й тоже - хлопотливо каждый раз фильтры настраивать...

P.S. Кстати, поясните ..."воркспейс сохраняется" - может я банально, не сохраняю настройки?

Да и кстати, я говорил, что разработчик по профессии, но не программист...

Добрый день!

Мы с Вами эту тему вреде бы в другой ветке обсуждали...

Если я правильно понял, Мы запускаем в произвольное время агент (т.е., был перерыв в работе) и видим, что в соседнем страйке от текущего центрального есть позиция - не нулевая.

В принципе, как частный вариант, наверное сработает.

Но вообще, за этой "задачкой" всплывут другие.
Например, хочется изменить алгоритм управления дельтой (расширить варианты), а тоже не могу - автохеджер уже с алгоритмом и параметрическим управлением. А из под блока "Формула" работает? Хотя бы в режиме запустить хедж / притормозить хедж, или - изменить параметры хеджа тоже из под формулы?

Это я веду разговор к тому, что у робота должны быть, как минимум, три обязательных функциональных набора устройств: "Голова", исполнительные блоки, обратная связь - датчики текущего состояния.
Поэтому и присутствует потребность в ценах, страйках и т.д., а также в возможности управления блоками из под линейных блоков.
Кстати, как это было и есть в "линейной части" TSLab.

Т.е., сейчас опционная часть - оригинальное автоматизированное место трейдера (для работы глазами и руками). Возможно, это действительно "прорыв" - все наглядно и оперативно управляется.
Но как инструмент для создания роботов, как мне кажется, требуется дополнительная "стыковка" линейной и опционной частей.

Добрый день! Любые замечания которые имеются, если вы желаете, чтобы их исправили, то сообщите в поддержку тслаб. На форуме их можно обсудить но не решить и не исправить, а в поддержке по каждому из замечаний делаете отдельный тикет и исправление будут.

По пп 1-6. Вообще такие вещи надо оформлять в тикеты в наш саппорт через Ваш ЛК. Есть некая утвержденная процедура работы с обнаруженными проблемами (и подозрениями на проблемы). Неправильно её нарушать.

Сами понимаете: сегодня я прочитал Ваше сообщение на форуме и может что-то ответил, а завтра в отпуске или мало ли что в жизни бывает...

п1. Задержка в появлении панели скорее всего какая-то особенность.

п2. Размер и положение панелей должны сохраняться в воркспейсе. Ctrl+S. Еще настройка программы есть: "Предлагать сохранять воркспейс при выходе из программы"

п3. Настройки агентов не должны зависеть (по возможности) от редактирования скрипта. Вы точно запускаетесь в режиме агента, а не из Лаборатории?

п4. Надеюсь, сделаем (со временем).

п5. "Менеджер команд" при работе с опционами не используется. Вы же не будете подтверждать каждую операцию дельта-хеджа?.. На практике полезна таблица My Trades + Position (общая позиция по счету).

п6. Похоже на багу.


Бизнес-аналитик? =) Просто интересно.

Параметрами блока AutoHedge можно управлять с помощью блока "Link parameter" == "Связать параметры (емнип)".

Вообще идея была в том, что если Вы хотите свой эксклюзивный дельта-хедж, то надо на АПИ писать соответствующий блок. После этого заменяете в готовом скрипте один узел -- и вуаля.

Мне лично очень сомнительно, что продвинутый дельта-хедж можно написать непосредственно на блоках и формулах. Возможно, моё мнение ошибочно . Но, имхо, эффективней и проще сделать новый блок на АПИ.

Добрый день!

Согласен с Вами, учту на будущее.
Но тем не менее, обсудили - спасибо за разъяснения, ведь не все оказалось багами...



Все проще, начинал как разработчик-электронщик и далее...
Но к нашей теме - занимался созданием робототехнических систем, со всеми вытекающими... А там и электроника, и конструкция, и программы - и отладка всего вместе.

Что я имел ввиду. Хорошо, когда исполнительный блок имеет вход(ы) управления. Вот например блок "Покупка опционов" - есть входы Permission и Max Risk.
Когда я с Вашей помощью разобрался, как они работают, сделал и "роллирование" и сброс позиции, когда мне нужно.

У блока "Автохеджер дельты", как я понял аналогичных входов нет (а это, в общем то, не такая уж экзотика, скорее потребность).
Блок и так работает хорошо, но сами понимаете, мысли в голове крутятся, хочется попробовать и проверить (проверить варианты улучшения не автохедера, алгоритма торговли агента...).

Кстати, попутно вопрос. Как будет происходить хеджирование, если параметр Sensitivity Pst установить =100% или более?



Тут я не въехал, как можно управлять. Можно поподробнее пояснить...

Блок будет ждать пересечения заданных уровней хеджирования. Например, по дефолту он может прикрыть дельту начиная от 0.66 (по модулю). Если поставить Sensitivity=1, то выравнивание будет сделано только начиная от 1.



Допустим, у Вас есть Логическая Константа (или Логическая Формула). Блоком "Linked Parameter" эту константу можно привязать к блоку AutoHedge причем конкретно к его свойству "Align Delta" == "Ровнять дельту". Соответственно, если Вам автоматическое хеджирование уже не нужно -- передаёте в него false со своей формулы.

По сути, это получается некий эквивалент входа Permission у блока Buy Options. В каком-то смысле такой способ даже более универсальный.

Что касается торговых блоков, наличие этого управляющего сигнала является важным аспектом. Поэтому он вынесен в отдельный обязательный вход.

Спасибо. Это что-то новенькое, попробуем...

Добрый день!

Я думал, что Автохеджер тоже относится к торговым блокам. Или это не так?

Формально Вы правы.
Но с другой стороны Вы либо всегда выравниваете дельту, либо никогда не выравниваете. С этой точки зрения это именно параметр блока.

Что касается продвинутых алгоритмов хеджирования варианта вижу 2:
1. Написать другой блок хеджирования на АПИ
2. Реализовать условия совершения этих хеджирующих сделок на стандартных блоках. Но меня одолевают сомнения, что это будет так уж тривиально...

Дело в следующем.

Лирическая часть.
Вы правильно заметили - либо всегда, либо никогда..
Так например, для купленного стрэддла есть дилемма:
либо ждать большого движения цены и закрыться - и тогда дельта-хедж не только не нужен, но даже вреден, т.к. не дает набрать прибыль;
либо, если это "боковик", то наоборот, дельта нейтральный хедж набирает прибыль.
И ситуация для одной и той же позиции может переходить от первой ко второй, и обратно. А параметр должен переключить трейдер - можно не уследить, не сообразить, не успеть и т.д.

Поэтому то и хочется "поиграть" с алгоритмом дельта хеджирования.

Практическая часть.
Что касается изменения блоков, то еще не все варианты с существующими испробованы...
Если честно, нет четкого представления чего в конечном итоге нужно...

Наблюдал интересный эффект сегодня, как мне кажется, в тему обсуждения...

Запустил агента с Max Risk=60, Qty=10.
Реально при наборе позиции получилось =61. После чего агент для выравнивания позиции продал =10 (стало =51), затем купил =10 (стало =61), и так пару раз, и все со минусовым спредом, т.е. с потерями при каждой продаже.

Как выйти из такой ситуации?
Установил тут же Qty=1 и дождался пока позиций стало =60.

Вот вам "ручная" работа. Конечно, может настройки надо подправить, а может и алгоритм?

P.S. Установить Qty=1 это решение проблемы, казалось бы? А если Max Risk=1000 или больше, сколько времени потребуется для набора позиции?

Думается, что 1000 лотов таким алгоритмом никто работать не станет.

Если серьёзно, то ситуация известна. Почему не исправлена? Потому что для её исправления нужно вводить в блок 2 (ДВА!!!) новых входа. PutRisk и CallRisk. По смыслу они будут означать "Изменение риска при покупке 1 пута" и одного кола соответственно.

Надо ли настолько усложнять ситуацию в данном примере?.. Или делаем новый блок? Ваше мнение?

Ок. Давайте чтобы не плодить сущности сверх необходимого пока ограничимся отключением логики обработчика AutoHedge изменением его свойства через LinkedParameter...

Может еще какие нюансы обнаружатся? Да и решение - дозрело? Вам виднее, но я бы не спешил...

Добрый день!

Данную проблему с набором позиции "без перебора" можно было бы решить внешней логикой с алгоритмом, автоматически снижающим параметр Qty до 1 по мере приближения Current Risk к Max Risk.
Но к сожалению параметр "Объем заявки" не поддается управлению из вне, например, блоком Формула или Обновляемое значение.

Пытался прицепить к блоку Покупка опционов блок Связанный параметр. Прицепил.
Однако далее - тупик. Блоки Формула и т.п. не "цепляются" как надо...

Это что - принципиальный момент, что параметры не управляются из скрипта? Нельзя подправить?

А ведь много разных ситуаций можно было бы "разрулить" внутренней логикой скрипта и линейными блоками, если был бы доступ к управлению параметрами блоков.

Нельзя прилинковать формулу?
А ОЗ -- можно?
Или Константу?

Идея в том, чтобы взять блок с выходом типа Double и линоквать уже его.
Возможно, это недоработка...

Нельзя связать параметры у кубика если у него не имеется параметра. другими словами надо искать другой способ решения задачи. если нужна помощь в этом то пишите что хотелось бы на выходе получить и постараемся помочь

В этом то и проблема данного опционного комплекта TSLab_2.0. Это недоступность параметров из под блоков типа Формула. Нельзя ничем управлять, фактически.

1. Выше упоминаемый пример. Нельзя управлять параметром Qty из под Формулы. А это дало бы МНОГО вариантов для решения серьезной проблемы при наборе позиции.

2. У меня в агенте центральный страйк рассчитывается блоком Формула. Хорошо, что блок Покупка опционов принимает эти значения.
Однако получить цену текущего опциона на график или опять в блок формула невозможно, т.к. у блока Один опцион - недоступен параметр Страйк для управления из под Формулы и т.д. и т.п.

Это типичные примеры, есть и другие, не вижу смысла все перечислять... все равно не решаемо в данной комплектации.

Есть блок Связанный параметр. Отлично, почему бы не сделать блок "Установить параметр по Значению" или "Связать Значение с Параметром" - все равно как назвать.
В чем принципиальное возражение?
Иначе опционных роботов не сделать, по крайней мере, пока об этом говорить не приходится, работу агента все время приходится контролировать и "влезать руками".


P.S. Вы пишете: "...надо искать другой способ решения задачи...". Проблемы обозначены, и не одна. Давайте решать.

Ну кроме того что обозначили на форуме, есть тикеты в поддержке? решить можно любые проблемы, и ваши замечания и пожелания они более чем адекватные и справедливые, и они реально решатся. Сделали тикет в поддержку?

Данные вопросы, которые обсуждаем - это вопросы принципиального характера (я имею ввиду, типа управления Qty). Без их решения или тяжело обходиться, или даже невозможно.
Они больше разработчикам адресованы. Надо ли их отправлять в поддержку?

Что касается вопросов интерфейса внешнего вида и мелких глюков. То пока не них, с ними можно работать.

Конечно нужно писать разработчикам. Опционы это новая фишка, как можно определить всего ли достаточно сделанно, если в поддержку никто не напишет?)

Надо именно отправлять в поддержку все идеи и доработки. В том числе "мелкие". Потому что такова процедура: Ваш тикет анализируется, по нему ставится задача программисту (с учетом текущих приоритетов и загрузки), этот тикет будет висеть и мозолить глаза всем ответственным и т.д.

А здесь на форуме мы потрындели и разбежались. Никакого порядка и учета.

1. Насчет невозможно категорически не согласен: мы предоставляем открытый АПИ на C# с возможностью реализации любых Ваших самых фантастических идей в коде. Один герой написал свою библиотеку индикаторов. Около 200-300 блоков реализовал!



2. Если Вы считаете, что Вам кровь из носу нужен управляемый параметр Qty -- можете разработать свой блок дельта-хеджирования, который примет на вход ещё 3 параметра (риски путов, колов и текущий Qty).

Чтобы понять, почему Ваш запрос сложнее чем кажется, давайте вспомним программную модель ТСЛаб: Ваш скрипт получает массив баров и на каждом баре должен принять решение что он делает + расчитать индикаторы и т.п.

Если мы говорим о динамическом параметре блока, то Вы, вероятно, хотите, чтобы он на разных барах был разным. Но тогда это не параметр блока, а индикатор (одно значение типа double на каждый бар). Но тогда и работать с ним надо соответственно -- передавать в блок хеджирования отдельным входом.

Теперь второй вриант: у нас идет рилтайм торговля. Мы именно сейчас вдруг решили, что Qty = 314 и этот параметр блока проживет ровно 1 бар. Можно проапдейтить параметр блока. Но только этот параметр будет применяться ко всей истории баров и при следующем пересчете опять поменяется. Получится не совсем то, что Вы бы хотели увидеть, верно?

Всё же мне неясно, зачем Вы хотите менять квант котирования. Учитывая, что заливать Вашу заявку будут случайным количеством лотов это несколько бессмысленное занятие.

Если речь идет только о том, чтобы избежать превышения MaxRisk, то мы уже обсуждали эту возможность (нужно добавить в блок 2 параметра с рисками одного лота колов и путов). Но Вы тогда сказали "не надо торопиться, посмотрим как пойдет".

Вы зря обижаетесь, Вы сделали уникальный хороший программный комплекс для трейдера.

Но согласитесь, что опционный модуль на сегодня не позволяет реализовывать полноценного торгового робота. Причем сложность алгоритма здесь не причем, простые операции нельзя выполнить.
По одной простой причине: НЕ УМЕЮТ БЛОКИ линейные и опционные обмениваться требуемой информацией. А "Голова", задающая алгоритм - это как раз набор линейных блоков (формула, ОЗ и другие)
Максимум что есть - "установить руками" и "посмотреть глазами" человека, торгующего в ручную.
Скрипт существенную часть этих параметров НЕ ВИДИТ - нет доступа к информации, блоки работают в разных измерениях. А соответственно и управлять как?. Когда то, чем надо управлять Вы заложили как параметр, доступный только человеку.

"Голова" не может получить полноценную информацию о текущей позиции (за исключением общего числа позиции), не может управлять набором этой позиции и т.д. и т.п. Что перечислять, весь сентябрь переписываемся...

Повторюсь, приведу пример.
Отсутствие доступа к управлению Объемом заявки (Qty) приводит к тому, что агент не попав точно в заданное значение лотов (Max Risk) пытается в него попасть и - продает/покупает/продает/покупает... и т.д., и все с отрицательным спрэдом, т.е., сливает депозит до тех пор пока не вмешается человек (если он у монитора) - я оказался у монитора, увидел, остановил...
Если бы был доступен Qty для линейных блоков - простой алгоритм снижения объема заявки вплоть до 1 по мере приближения к Max Risk.
А самое главное таких алгоритмов можно перепробовать много, в случае чего, ведь переписал формулу с условиями и все. Нужно лишь один раз получить доступ к параметру и открывается простор для творчества. Понимаете мою мысль?

А Вы говорите: "...Если Вы считаете, что Вам кровь из носу нужен управляемый параметр Qty -- можете разработать свой блок..."
Спасибо за совет. Я же Вам предложил как вариант для обсуждения, а тут обиды...
Вы для чего открытое тестирование устроили? Я принял это всерьез, а мне говорят - фантазии...

Когда я советовал не торопиться, то имел ввиду, чтоб решение было не скороспелым, типа появятся варианты - выбрать не худшее. Доступ к параметрам - один из них, как мне казалось.
Все равно понадобятся подобные решения. Боле того, в "линейной части" TSLab их наработано много. В опционной части другая идеология, а с линейными блоками, к сожалению, плохо стыкуется.

Вы поймите, я выступаю не как критик системы, а как пользователь, который пытается пользоваться данным конструктором. И натыкаясь на "стенку" говорю об этом. А Вы отсылаете меня к ... "открытый АПИ на C# с возможностью реализации любых Ваших самых фантастических идей в коде".

Вы считаете разработку собственного алгоритма торговли фантастической идеей? Ценю Вашу откровенность.

Давайте все таки искать компромиссы и положительные решения... для общего блага.


P.S. По поводу обращения в "поддержку" - осознал, буду чаще туда обращаться.

1. Не обижаюсь. Напротив, очень ценю обратную связь, которую Вы мне даёте.

Попробую ещё раз переформулировать: разработка опционного робота -- это ожидаемо и приветствуется. В этом действительно нет особой фантастики. Под фразой "фантастические идеи" имел в виду сложные нетривиальные алгоритмы котирования и/или хеджирования. Именно они составят Ваше личное ноу-хау и будут фундаментов Вашего успеха в торговле опционами.

Обычно люди закладывают туда свои нюансы: "если Луна в первой четверти, то котируем вот так, а если новолуние -- то вообще позу закрываем" и т.п. У нас нет физической возможности все такие вариации учесть и реализовать.


2. Наша разговор немного потерял конструктив...
Поскольку "у каждой задачи есть простое, понятное, очевидное, неправильное решение", давайте придумаем правильное.

Как уже сказано, защита от превышения MaxRisk должна строиться не играми с параметром Qty, а расширением набора входов у этого блока. Если мы дозрели до этого и понимаем, что "пора", тогда поехали.

Да, и кстати, ещё мы обсуждали возможность сделать блок "Last value to parameter" (взять последнее значение индикатора или формулы и превратить его в параметр). Этот параметр уже можно будет использовать в блоке "LinkedParameters".

Надо?

Добрый день! Восхищаюсь Вашим терпением в отношении моих "заскоков".

Правильно ли я понял, речь идет о блоке, который сможет "значение", взятое от Формулы (или ОЗ, или от Константы) передавать в "LinkedParameters" как ВЕДУЩИЙ параметр?

Если да, не могли бы Вы в 2-х словах пояснить предполагаемую совместную логику работы блоков во времени, которую можно реализовать.

Если это - своего рода доступ к параметру, то несомненно надо.

В голове у меня следующая реализация:
- на вход блока прилетает любой индикатор с типом Double (в том числе Константа и Формула)
- он берет самое последнее значение из этой серии и делает его своим параметром. (Выход этого блока будет тождественен входу, т.е. значения индикатора никак не изменятся)
- начиная с этого момента этот параметр может уйти на вход Master управляющего блока "Linked Parameter". И уже через него превратиться в параметр Qty блока "Buy Options".

Вся эта конструкция будет работать в режиме агента на "правом краю графика цены".

Все трейды, которые уже когда-то были сделаны -- высечены в камне и никогда не меняются. Роль играют только текущие решения по котированию опционов и по дельта-хеджу.


ПС

Спасибо, конечно.

Но в моём представлении это и есть "поддержка". Я должен полностью понять что хочет сделать Пользователь? Как это надо делать правильно? Можно ли это сделать уже имеющимися средствами? Если нет -- по возможности подпилить нашего Буратино.

ППС конечно, если мне начать выедать мозг, буду врубать режим игнор. Но у нас с Вами, вроде бы пока всё достаточно конструктивно...

Тут хочу обратить Ваше внимание, что на сегодня проблема с превышением Max Risk - не единственная, и не самая страшная.
Вторя проблема, более существенная - непопадание в точное значение Max Risk при Qty>1, с бесконечной куплей/продажей вокруг этого значения.

Если Вы уверены, что нашли решение и этой проблемы, то конечно надо делать.

У меня в алгоритме, например, автоматическая смена страйка влечет продажу одних опционов покупку других.
Т.е., надо либо следить за этим моментом (что сложно), либо устанавливать Qty=1 (а при этом набор позиции занимает немало времени).


P.S. Кстати в линейных блоках "Открытие позиции..." есть вход "Количество", который по аналогии выполняет функции и Max Risk и Qty одновременно. Т.е., Qty скорее входной сигнал, чем параметр?

Выглядит очень заманчиво, мне кажется то, что нужно.



Правильное решение, это когда удовлетворив пожелания одного клиента с "заскоками", Вы осчастливите всех остальных таких же.

Но тут, сами понимаете, надо разглядеть - будет это общим решением или нет.

Добрый день!

На секунду хочу вернуться к описанной выше проблеме. Возможно Вы ее уже решили, но вот маленькое наблюдение...

Пока каждый раз при наборе агентом позиции приходится контролировать перебор Max Risk чтобы не допустить "обратного хода при переборе"...

Но что интересно, есть у меня кнопка "Закрыть позицию" (т.е, установить Max Risk=0).
Когда закрывается позиция и остается какой то остаток, например 4 лота, а Qty=10.

Ни разу агент не перешел нулевое значение, какой бы остаток не оставался. Не знаю как и что заложено, но ЛОГИКА ЗДЕСЬ ПРАВИЛЬНАЯ!

Так вот вопрос - нельзя ли ТАКУЮ ЖЕ ЛОГИКУ применить и к верхней границе позиции, т.е., к значению Max Risk>0 ?

Нет к сожалению. Потому что в случае закрытия позиции код всего-лишь проверяет, чтобы размер заявки на закрытие не превышал текущего сайза в данном страйке.