Да, и кстати, ещё мы обсуждали возможность сделать блок "Last value to parameter" (взять последнее значение индикатора или формулы и превратить его в параметр). Этот параметр уже можно будет использовать в блоке "LinkedParameters".

Надо?

Добрый день! Восхищаюсь Вашим терпением в отношении моих "заскоков".

Правильно ли я понял, речь идет о блоке, который сможет "значение", взятое от Формулы (или ОЗ, или от Константы) передавать в "LinkedParameters" как ВЕДУЩИЙ параметр?

Если да, не могли бы Вы в 2-х словах пояснить предполагаемую совместную логику работы блоков во времени, которую можно реализовать.

Если это - своего рода доступ к параметру, то несомненно надо.

В голове у меня следующая реализация:
- на вход блока прилетает любой индикатор с типом Double (в том числе Константа и Формула)
- он берет самое последнее значение из этой серии и делает его своим параметром. (Выход этого блока будет тождественен входу, т.е. значения индикатора никак не изменятся)
- начиная с этого момента этот параметр может уйти на вход Master управляющего блока "Linked Parameter". И уже через него превратиться в параметр Qty блока "Buy Options".

Вся эта конструкция будет работать в режиме агента на "правом краю графика цены".

Все трейды, которые уже когда-то были сделаны -- высечены в камне и никогда не меняются. Роль играют только текущие решения по котированию опционов и по дельта-хеджу.


ПС

Спасибо, конечно.

Но в моём представлении это и есть "поддержка". Я должен полностью понять что хочет сделать Пользователь? Как это надо делать правильно? Можно ли это сделать уже имеющимися средствами? Если нет -- по возможности подпилить нашего Буратино.

ППС конечно, если мне начать выедать мозг, буду врубать режим игнор. Но у нас с Вами, вроде бы пока всё достаточно конструктивно...

Тут хочу обратить Ваше внимание, что на сегодня проблема с превышением Max Risk - не единственная, и не самая страшная.
Вторя проблема, более существенная - непопадание в точное значение Max Risk при Qty>1, с бесконечной куплей/продажей вокруг этого значения.

Если Вы уверены, что нашли решение и этой проблемы, то конечно надо делать.

У меня в алгоритме, например, автоматическая смена страйка влечет продажу одних опционов покупку других.
Т.е., надо либо следить за этим моментом (что сложно), либо устанавливать Qty=1 (а при этом набор позиции занимает немало времени).


P.S. Кстати в линейных блоках "Открытие позиции..." есть вход "Количество", который по аналогии выполняет функции и Max Risk и Qty одновременно. Т.е., Qty скорее входной сигнал, чем параметр?

Выглядит очень заманчиво, мне кажется то, что нужно.



Правильное решение, это когда удовлетворив пожелания одного клиента с "заскоками", Вы осчастливите всех остальных таких же.

Но тут, сами понимаете, надо разглядеть - будет это общим решением или нет.

Добрый день!

На секунду хочу вернуться к описанной выше проблеме. Возможно Вы ее уже решили, но вот маленькое наблюдение...

Пока каждый раз при наборе агентом позиции приходится контролировать перебор Max Risk чтобы не допустить "обратного хода при переборе"...

Но что интересно, есть у меня кнопка "Закрыть позицию" (т.е, установить Max Risk=0).
Когда закрывается позиция и остается какой то остаток, например 4 лота, а Qty=10.

Ни разу агент не перешел нулевое значение, какой бы остаток не оставался. Не знаю как и что заложено, но ЛОГИКА ЗДЕСЬ ПРАВИЛЬНАЯ!

Так вот вопрос - нельзя ли ТАКУЮ ЖЕ ЛОГИКУ применить и к верхней границе позиции, т.е., к значению Max Risk>0 ?

Нет к сожалению. Потому что в случае закрытия позиции код всего-лишь проверяет, чтобы размер заявки на закрытие не превышал текущего сайза в данном страйке.