Добрый день всем! Речь идет о тесте на таких фьючах Ed, Gold, нефть
Может конечно это для кого то звучит примитивно, но сам не могу понять как сделать чтоб правильно показывал результат.

До этого занимался построением и тестированием только на РТС и Si все норм, тут решил пробнуть системы на Ed, нефти, Gold и столкнулся с проблемой не корректного отображения результата, вначале не посмотрев досконально думал что системы все сливные какие бы не поставил, но потом не поверил что такое может быть проверил по сделкам и выяснил что все сделки у меня отрицательные как при тестировании так и без, 0 выйгранных)) посмотрев же на графике совсем др результат, почему так в результатах показывает ни одной прибыльной сделки хотя на графике видны прибыльные сделки

Подозреваю надо что то менять в настройках текстовых данных? а что размер лота выставлен 1, пробовал поставить 0.001 не выставляется, подскажите люди добрые как сделать чтоб при тестировании были корректные данные.
Скрин настройки текстовика предоставляю, что там сделать нужно?

комис высчитайте и поставьте нормальный, для ед, если мне память не изменяет комис должен быть 0,00006 если лимитки используете!

не, 0.00001 больше не надо

Спасибо, блин точно про комиссию забыл, Это вы пишите 0.00001 для Евро/бакса? А для золота какая и для нефти?

По остальным не знаю, но для Евробакса 0.00001 маловато будет. У вас ведь один только спред в 10 раз больше (и это как минимум). Плюс еще проскальзывание надо учесть. Плюс возможное расширение спреда хоть чуток "зацепить". Итого для евро комис надо ставить 0.00015, не меньше.
ТСЛаб возьмёт эту цифирь дважды и на круг на сделку получится 3 пункта. Даже этого маловато - для стресстеста надо бы увеличить пунктов до 4-5 (т.е. установить не менее 0.0002-0.00025).

Это для EURUSD "чистого" Форекса. У вас может что другое?

\Не слушайте не кого позже сброшу комис для нефти и доллара. ДЛя лимиток по нефти 0,007 вполне достаточно, для рынка по нефти 0,01. По голде если лимитки то 0,07 даже много, если по рынку заявки то 0,1. А теперь напишу от куда такие цифры, изменение нефти на 0,01 это +- 7 рублей баланса, голды изменение на 0,1 это тоже 7-9 рублей изменение баланса, а вообще комис на голду 3-4 на круг, в зависимости от брокера.

Спасибо большое, все понятно, я не на форекс кухне а фьючами хотел потестить на срочном)

Я так и думал.
Ведь производными от "кухни" торговать круче )

Ну и какая там комиссия на Ed-фьюче? Что-то очень уж сильно выше мнения разошлись.

Ой, держите меня трое! ))) Посмотрел картинку, выложенную Stan-ом. Ну и чем же она таким героическим отличается? Минимальный спред 2 пункта - ровно то, о чем я и говорил (на Евро пункт в четвертом знаке). На "кухне" с плавающим спредом может быть и меньше одного пункта... Но это "местами/временами, а речь-то у нас о тестировании.
Поэтому еще раз подтверждаю то, что писал выше.

комиссия 1E-05

И без спреда?
Дело в том, что на Форексе у большинства брокеров комиссии вообще нет. А у кого и есть комис, то основные расходы всё равно на спред. Ну и проскальзывание.

слушай, а Br какой из фючей торовать собрался?
я смотрел ликвидность у них только в последнем месяце и сменяются они "помесячно" не так как Si есть контракт с 3месячным действием а есть и "быстрые"

мы же о ФОРТСе говорим, сдесь свои условия

Ну так я и спросил про условия - спреда нет, что ли? По стакану вижу, что есть!
Может что не так понимаю?

он ни как не влияет, ну то есть как разница между bid и ask он есть но в расчетах он принимается только как так называемое "проскальзование" которое в этой комисси учтено.
хотя ни кто не заставляет принимать именно это значение , но на мой взгляд оно наиболее адекватно.

можно использовать и 0.0002-0.00025 есле так задуманно для конкретного алгоритма

"Разница между bid и ask принимается как проскальзывание" - это выше моего понимания.
А от "проскальзывание учтено в комиссии" (при том, что комиссия мизерная) мой мозг выкипел.

Дак нефтью контракт Br-9-15 сейчас да каждый месяц меняется след 10 будет, это обычная нефть не лайт

я согласен, я струдом себе представляю как ее тоговать. только начал и уже экспирация. автоматического перехода между контрактами еще не разработали.

Да как бы проблем нет по 1,5-2 месяца ее можно торговать без проблем.

слушай вот допустим при тестировании на голде получается результат на 1 контр 300, это как понимать? как я понимаю надо умножать на 100 для реального результата в пунктах, не подскажешь как так же при нефти и евро баксе как правильно оценивать результат?

По голде если 300 пунктов прибыли на 1 лот(входа в позу) это 20279 рублей, по нефти если 300 прибыли на 1 контракт это 202790!! ОТсюда примерное разделишь и получишь результат. А так ориентируйся как я писал выше прибыль по голде 0,1 пункта это прибыли 6,76 рублей, ну и примерно столько же по нефти только там 0,01 пункта это 6,76 рублей прибыли!!

так получается что на нефти более менее правельная комиссия как раз 0.01пункта ?

Никифор ну если честно, Вы Правы, если смотреть относительно, той которую с нас сдирает Брокер с Биржей, а так это дело каждого, просто кто то ставит большую для проверки выносливости системы, я ставлю чуть выше настоящей комиссии, если это вход лимитками. Так как максимум что может быть это пропуск входа, по личному опыту! Так как именно сейчас такой алго в работате.))))

тссссс.... ни кому не говори, это будет большой секрет

+++

Здравствуйте!

Тема в том числе и про нефть, потому сюда пишу вопрос.

В общем никак не могу разобраться в работе с нефтью. Почему-то в результатах сделок цена входа и выхода округляются до целого доллара. В сделках еще не понятные значения в колонке "Доход/Бар" - таких не должно быть, так как стоп и тейк фиксированные стоят. На графике тоже, если навести курсор на сделку, то показывает округленную до целых долларов цену.

Визуально по графику сделки правильные, но с ценами беда. Это хорошо еще на графике сейчас нормально. Сначала вообще сделки открывались и закрывались по одной цене (ошибка не в скрипте, брал рабочий скрипт и просто инструмент на нефть менял).
Никак не могу разобраться в чем проблема или как настроить может особым образом нужно?

Вот на скриншоте показано где проявляется проблема с ценами и результатами:
скрин

Не чего не понятно, у меня реал тайм все супер показывает, и лаба и агент! надо больше инфы.

Какой именно, уточните?
У меня это на исторических данных с сайта Финам. Минутные и тиковые данные пробовал - всё равно цены округляются.
В таблице сделок все цены сделок округляются до целого доллара (отбрасываются знаки после запятой). Если выгрузить данные в exel, то и там так же.
Примечательно, что на графике сделки вроде в правильных местах и на вкладках "Результаты" и "Доход" вроде тоже. Но точно не проверить, так как в таблице сделок сумбур.

Скиньте сюда эти данные! Посмотрим
Подождем Вила что скажет, вроде еще было что то в настройках в поставщике данных связано с деньгами!

Во вложении сделки и скрин настроек поставщика данных (шаг цены пробовал ставить 0,01, но он сбрасывается на 0 обратно).

Сам файл с данными приложите.

Файл скрипта, я правильно понимаю?
Скрипты любые нормально не работают с нефтью. Сделки открываются и закрываются на следующей свече. Цены округляются.

нет, файл данных. Хочу заглянуть в файл с данными и посмотреть на точки с запятыми.

Данные общедоступные с сайта Финама, поэтому не подумал что они нужны. Сюда ограничение не позволяет приложить. Скрин вот сделал. Слева минутные свечи, а справа тики.

Архив можно выложить! Попробуйте перед скачиванием данных с Финама поставить начало свечи в настройках.

Вроде разобрался. Попробовал всё настроить заново и стало нормально все рассчитываться. Видимо по неопытности напутал в источниках данных.