#7211 - Mon Jun 28 2010 02:30 PM
High-Low (channel breakout) + скользящий стоп
|
journeyman
Registered: Mon Jun 28 2010
Записи: 59
|
Модификация скрипта Hi-Lo. Начав работать с программой TSLab, первым делом, думаю, как и многие, познакомились с встроенным скриптом Hi-Lo. С документацией к программе идет пример этой же очень простой, но и при этой достаточно эффективной, стратегии на языке C#. Система основана на пробитии уровней Максимум за/Минимум за. Период Сегодня мы немного изменим условия системы и посмотрим на результаты. Условия входа в позиции (Long/Short) оставим прежними, а вот выходы теперь будут по трейл-стопу. Конечно, такую систему проще собрать из блоков, что и сделано для примера в TSLab. Но в данном случае хочется показать именно в программном коде пример применения трейл-стопов. Итак, система в визуальном редакторе будет выглядеть вот так: А вот так эта система будет выглядеть в виде кода с простым скользящим стопом: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=952&filename=high_low.cs
/*================================================================================
* Стратегия: High-Low (channel breakout)
* Платформа: TSLab версия 1.1.7.0
* Дата создания: 01.06.2010
* Реализовано: Laber
*================================================================================*/
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;
namespace TSLab.High_Low
{
public class System_High_Low : IExternalScript
{
// Параметры оптимизации задаются при помощи типа OptimProperty.
// Параметры оптимизации для длинных позиций
public OptimProperty High1Period = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);
public OptimProperty Low1Period = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);
// Параметры оптимизации для коротких позици
public OptimProperty Low2Period = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);
public OptimProperty High2Period = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);
// Параметры закрытия по скользящему стопу
public OptimProperty LongStop = new OptimProperty(50, 1, 200, 1);
public OptimProperty ShortStop = new OptimProperty(50, 1, 200, 1);
public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
{
#region Вычисляем максимумы и минимумы.
// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизация.
// При неиспользовании кэша увеличивается объем обрабатываемых данных, что ведет к сильному замедлению оптимизации.
// Следует учесть, что необходимо перечислить абсолютно все изменяемые переменные используемые в вычислениях.
// Не соблюдение этого правила приведет к некорректной работе и результатам оптимизации.
IList<double> high1 = ctx.GetData("Highest", new[] {High1Period.ToString()},
delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, High1Period); });
IList<double> low1 = ctx.GetData("Lowest", new[] {Low1Period.ToString()},
delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, Low1Period); });
IList<double> high2 = ctx.GetData("Highest", new[] {High2Period.ToString()},
delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, High2Period); });
IList<double> low2 = ctx.GetData("Lowest", new[] {Low2Period.ToString()},
delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, Low2Period); });
#endregion
// =================================================
#region Variables
double MaxPrice; // максимальная цена с момента открытия длинной позиции
double MinPrice; // минимальная цена с момента открытия короткой позиции
double LongStopPrice; // цена скользящего стопа длинной позиции
double ShortStopPrice; // цена скользящего стопа короткой позиции
// серия значений стоп-цены длинной позиции
IList<double> nLongStopPrice = new List<double>(source.Bars.Count);
// серия значений стоп-цены короткой позиции
IList<double> nShortStopPrice = new List<double>(source.Bars.Count);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Init vars
// начальные значения переменным задавать не обязательно
// при открытии позиции переменным задаются реальные значения
MaxPrice = source.HighPrices[0];
MinPrice = source.LowPrices[0];
LongStopPrice = MinPrice;
ShortStopPrice = MaxPrice;
#endregion
// =================================================
#region прорисовка графиков
// Берем основную панель (Pane).
IPane mainPane = ctx.First;
// Отрисовка графиков.
mainPane.AddList(string.Format("High1({0}) [{1}]", High1Period, source.Symbol), high1, ListStyles.LINE,
0x00ff00, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList(string.Format("Low1({0}) [{1}]", Low1Period, source.Symbol), low1, ListStyles.LINE,
0xff0000, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList(string.Format("Low2({0}) [{1}]", Low2Period, source.Symbol), low2, ListStyles.LINE,
0xff0000, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList(string.Format("High2({0}) [{1}]", High2Period, source.Symbol), high2, ListStyles.LINE,
0x00ff00, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);
#endregion
// =================================================
#region Основной цикл обработки (торговля).
int barsCount = source.Bars.Count;
for (int bar = 0; (bar < barsCount); bar++)
{
// выполнение сигналов для длинной позиции
IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
if (LongPos == null)
{
// Если нет активной длинной позиции,
// выдаем условный ордер на открыте новой длинной позиции.
source.Positions.BuyIfGreater(bar + 1, 1, high1[bar], "LN");
MaxPrice = source.HighPrices[bar];
}
else
{
// Если есть активная длинная позиция,
// вычисляем стоп-цену по максимуму
LongStopPrice = MaxPrice * (1 - LongStop * 1.0 / 1000);
// или по нижнему краю ценового канала
if (low1[bar] > LongStopPrice) LongStopPrice = low1[bar];
// выдаем условный ордер на закрыте длинной позиции.
LongPos.CloseAtStop(bar + 1, LongStopPrice, "LX");
// сдвигаем максимум после отработки стоп-ордера
if (source.HighPrices[bar] > MaxPrice) MaxPrice = source.HighPrices[bar];
}
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для короткой позиции
IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
if (ShortPos == null)
{
// Если нет активной короткой позиции,
// выдаем условный ордер на открыте новой короткой позиции.
source.Positions.SellIfLess(bar + 1, 1, low2[bar], "SN");
MinPrice = source.LowPrices[bar];
}
else
{
// Если есть активная короткая позиция,
// вычисляем стоп-цену по минимуму
ShortStopPrice = MinPrice * (1 + ShortStop * 1.0 / 1000);
// или по верхнему краю ценового канала
if (high2[bar] < ShortStopPrice) ShortStopPrice = high2[bar];
// выдаем условный ордер на закрыте короткой позиции.
ShortPos.CloseAtStop(bar + 1, ShortStopPrice, "SX");
// сдвигаем минимум после отработки стоп-ордера
if (source.LowPrices[bar] < MinPrice) MinPrice = source.LowPrices[bar];
}
// добавляем значения стопов для текущего бара в соответствующие серии
nLongStopPrice.Add(LongStopPrice);
nShortStopPrice.Add(ShortStopPrice);
}
#endregion
// =================================================
#region прорисовка стопов
mainPane.AddList("LongStop", nLongStopPrice, ListStyles.LINE, 0xff00a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("ShortStop", nShortStopPrice, ListStyles.LINE, 0xa000ff, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
#endregion
}
}
} На графике отображены границы ценовых каналов и значения скользящих стопов: Результаты тестирования скрипта. Кривая капитала: Отчет с результатами тестирования: В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии. scheme_script_1.xml - блок-схема в xml-формате scheme_script_2.xml - блок-схема стратегии с использованием скрипта на C# (в xml-формате) chart.png - сриншот графика с границами ценовых каналов и стопами equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии) report.png - скриншот отчета по результатам тестирования scheme_1.png - скриншот блок-схемы scheme_2.png - скриншот блок-схемы с использованием срипта на C# high_low.cs - скрипт на C#
Attachments
scheme_script_1.xml (324 downloads)scheme_script_2.xml (524 downloads)chart.png (3018 downloads)equity.png (2688 downloads)report.png (2642 downloads)scheme_1.png (2377 downloads)scheme_2.png (539 downloads)high_low.cs (990 downloads)
Отредактировано Laber (Mon Jun 28 2010 05:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#7221 - Mon Jun 28 2010 02:43 PM
Re: High-Low (channel breakout) + скользящий стоп
[Re: Laber]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Laber здравствуйте! Вы клиент или работник, почему ник не красный?
Отредактировано 777 (Mon Jun 28 2010 02:48 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7233 - Mon Jun 28 2010 03:16 PM
Re: High-Low (channel breakout) + скользящий стоп
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Здесь вообще может один человек за всех играет роли.Максимум три.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#7259 - Mon Jun 28 2010 06:37 PM
Re: High-Low (channel breakout) + скользящий стоп
[Re: Laber]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=952&filename=high_low.cs
/*================================================================================
* Стратегия: High-Low (channel breakout)
* Платформа: TSLab версия 1.1.7.0
* Дата создания: 01.06.2010
* Реализовано: Laber
*================================================================================*/
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;
namespace TSLab.High_Low
{
public class System_High_Low : IExternalScript
{
// Параметры оптимизации задаются при помощи типа OptimProperty.
// Параметры оптимизации для длинных позиций
public OptimProperty High1Period = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);
public OptimProperty Low1Period = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);
// Параметры оптимизации для коротких позици
public OptimProperty Low2Period = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);
public OptimProperty High2Period = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);
// Параметры закрытия по скользящему стопу
public OptimProperty LongStop = new OptimProperty(50, 1, 200, 1);
public OptimProperty ShortStop = new OptimProperty(50, 1, 200, 1);
public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
{
#region Вычисляем максимумы и минимумы.
// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизация.
// При неиспользовании кэша увеличивается объем обрабатываемых данных, что ведет к сильному замедлению оптимизации.
// Следует учесть, что необходимо перечислить абсолютно все изменяемые переменные используемые в вычислениях.
// Не соблюдение этого правила приведет к некорректной работе и результатам оптимизации.
IList<double> high1 = ctx.GetData("Highest", new[] {High1Period.ToString()},
delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, High1Period); });
IList<double> low1 = ctx.GetData("Lowest", new[] {Low1Period.ToString()},
delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, Low1Period); });
IList<double> high2 = ctx.GetData("Highest", new[] {High2Period.ToString()},
delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, High2Period); });
IList<double> low2 = ctx.GetData("Lowest", new[] {Low2Period.ToString()},
delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, Low2Period); });
#endregion
// =================================================
#region Variables
double MaxPrice; // максимальная цена с момента открытия длинной позиции
double MinPrice; // минимальная цена с момента открытия короткой позиции
double LongStopPrice; // цена скользящего стопа длинной позиции
double ShortStopPrice; // цена скользящего стопа короткой позиции
// серия значений стоп-цены длинной позиции
IList<double> nLongStopPrice = new List<double>(source.Bars.Count);
// серия значений стоп-цены короткой позиции
IList<double> nShortStopPrice = new List<double>(source.Bars.Count);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Init vars
// начальные значения переменным задавать не обязательно
// при открытии позиции переменным задаются реальные значения
MaxPrice = source.HighPrices[0];
MinPrice = source.LowPrices[0];
LongStopPrice = MinPrice;
ShortStopPrice = MaxPrice;
#endregion
// =================================================
#region прорисовка графиков
// Берем основную панель (Pane).
IPane mainPane = ctx.First;
// Отрисовка графиков.
mainPane.AddList(string.Format("High1({0}) [{1}]", High1Period, source.Symbol), high1, ListStyles.LINE,
0x00ff00, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList(string.Format("Low1({0}) [{1}]", Low1Period, source.Symbol), low1, ListStyles.LINE,
0xff0000, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList(string.Format("Low2({0}) [{1}]", Low2Period, source.Symbol), low2, ListStyles.LINE,
0xff0000, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList(string.Format("High2({0}) [{1}]", High2Period, source.Symbol), high2, ListStyles.LINE,
0x00ff00, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);
#endregion
// =================================================
#region Основной цикл обработки (торговля).
int barsCount = source.Bars.Count;
for (int bar = 0; (bar < barsCount); bar++)
{
// выполнение сигналов для длинной позиции
IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
if (LongPos == null)
{
// Если нет активной длинной позиции,
// выдаем условный ордер на открыте новой длинной позиции.
source.Positions.BuyIfGreater(bar + 1, 1, high1[bar], "LN");
MaxPrice = source.HighPrices[bar];
}
else
{
// Если есть активная длинная позиция,
// вычисляем стоп-цену по максимуму
LongStopPrice = MaxPrice * (1 - LongStop * 1.0 / 1000);
// или по нижнему краю ценового канала
if (low1[bar] > LongStopPrice) LongStopPrice = low1[bar];
// выдаем условный ордер на закрыте длинной позиции.
LongPos.CloseAtStop(bar + 1, LongStopPrice, "LX");
// сдвигаем максимум после отработки стоп-ордера
if (source.HighPrices[bar] > MaxPrice) MaxPrice = source.HighPrices[bar];
}
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для короткой позиции
IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
if (ShortPos == null)
{
// Если нет активной короткой позиции,
// выдаем условный ордер на открыте новой короткой позиции.
source.Positions.SellIfLess(bar + 1, 1, low2[bar], "SN");
MinPrice = source.LowPrices[bar];
}
else
{
// Если есть активная короткая позиция,
// вычисляем стоп-цену по минимуму
ShortStopPrice = MinPrice * (1 + ShortStop * 1.0 / 1000);
// или по верхнему краю ценового канала
if (high2[bar] < ShortStopPrice) ShortStopPrice = high2[bar];
// выдаем условный ордер на закрыте короткой позиции.
ShortPos.CloseAtStop(bar + 1, ShortStopPrice, "SX");
// сдвигаем минимум после отработки стоп-ордера
if (source.LowPrices[bar] < MinPrice) MinPrice = source.LowPrices[bar];
}
// добавляем значения стопов для текущего бара в соответствующие серии
nLongStopPrice.Add(LongStopPrice);
nShortStopPrice.Add(ShortStopPrice);
}
#endregion
// =================================================
#region прорисовка стопов
mainPane.AddList("LongStop", nLongStopPrice, ListStyles.LINE, 0xff00a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("ShortStop", nShortStopPrice, ListStyles.LINE, 0xa000ff, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
#endregion
}
}
} Laber, реальное спасибо! За реально хорошо составленные объяснения к каждой строчке!
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7467 - Wed Jun 30 2010 04:09 PM
Re: High-Low (channel breakout) + скользящий стоп
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Laber! Вы молодец....завидую))))
|
Наверх
|
|
|
|
#8708 - Tue Jul 20 2010 09:42 PM
Re: High-Low (channel breakout) + скользящий стоп
[Re: serg]
|
enthusiast
Registered: Thu Jan 21 2010
Записи: 319
|
Laber, большое спасибо за проделанную работу, с большим интересом и пользой для себя изучаю этот раздел. При создании алгоритма с использованием API, есть ещё один очень интересный/важный момент - исполнение ордеров риал-тайм, а не по закрытию бара. Не могли бы Вы для примера переделать алгоритм с использованием: TSLab.DataSource.OrderType.Growth и TSLab.DataSource.OrderType.Fall?
Очень прошу создать один пример с использованием этих команд.
|
Наверх
|
|
|
|
#8742 - Wed Jul 21 2010 02:01 PM
Re: High-Low (channel breakout) + скользящий стоп
[Re: Craft]
|
journeyman
Registered: Mon Jun 28 2010
Записи: 59
|
Интересно попробовать. Хотя я этим не пользовался... Надо будет разобраться как это реализовать.
|
Наверх
|
|
|
|
|
|