Интересует вопрос, как можно экспортировать котировки в режиме реального времени из торгового терминала NinjaTrader 7.0 в TSLab? Обшарил кучу страниц в инете, но пока ничего подходящего не нашёл.

в чем сокровенный смысл?

Смысл в том, что бы в скриптах TSLab получать доступ к котировкам фьючерса на индекс SP500 в режиме реального времени.

т.е. использовать как сервер истории, не получится.
если в нинзе апи позволяет создавать текстовик, то из тслаб этот текстовик можно читать. примеры есть на форуме.

Нет, не нужно, как сервер истории. Просто руками создать в нинзе статический текстовый файл у меня получилось, но это не то, что нужно. Наоборот, надо в режиме реального времени считывать котировки фьючерса SP500 из нинзи в TSLab.

Готового не найдете. Нужно писать с нуля. Если с передачей в тслаб точно ясно что не будет проблем, то с выдачей из нинзи не знаю.

Может есть ещё какой нибудь более простой источник получения котировок фьючерса SP500 в режиме реалтайм в терминале TSLab?

Вам видимо нужно разделить задачу на две части.
1. из Вашей программы получать в текстовый файл котировки в режиме реального времени.
2. из TSLab читать данный файл.
Первая часть - на нашем форуме о ней ничего неизвестно.
Вторая часть - без проблем можно сделать средствами АПИ TSLab, есть примеры на форуме. Либо, если текстовик будет нужного формата, то просто закидываем его в источник в скрипте и любуемся графиком в режиме реалтайм.

Для источника пример формата:
Пример полного текстового формата для тиков:
<DATE>,<TIME>,<MSEC>,<TRADENO>,<LAST>,<VOL>,<DIRECTION>,<ASK>,<BID>,<INTEREST>
20150331,100000,003,1079692716,86610,5,Sell,86240,86230,565026
20150331,100000,003,1079692717,86600,3,Sell,86240,86230,565032
основные: дата, время, last, без остального будет работать.
Пример для бара:
<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<INTEREST>
20150324,160000,56.9799995422363,56.9799995422363,56.9799995422363,56.9799995422363,1,8272
20150324,160500,56.9500007629395,56.9500007629395,56.939998626709,56.939998626709,4,8264
основные: все, кроме открытого интереса и объема

Из Нинзи могу сделать вывод в файл в нужном формате.
Если нужно обращайтесь. Лучше в скайп, сюда редко захожу
privalov-sv

Недавно начал изучение языка C#. Есть опыт программирования на С++, но не в программировании торговых роботов. Покопался с торговым терминалом NinjaTrader 7, кое что даже получилось экспортировать в txt файл, но, к сожалению, многое осталось не ясного:

1) Не понятно что такое <TRADENO> и <INTEREST> и соответственно, как правильно и чем заполнять эти данные?
2) Как правильно заполнить позиции <LAST>, <VOL> и <DIRECTION>?
3) Почему то файл, куда я экспортирую данные, в начале быстро растёт по объёму, а потом внезапно перестаёт расти, т.е. видимо останавливается запись в него. Как сделать, что бы запись не останавливалась?
4) Не смотря на то, что текущие Аск и Бид из экспортирующего скрипта в нинзе я извлекаю разными методами:

но значения эти в одной строке текстового файла оказываются одинаковыми. Почему так происходит, ведь в любой момент времени значения Аск и Бид в стакане никогда не совпадают (спред в стакане не может схлопнуться)?

Я добавил свой экспортирующий из Нинзи тестовый скрипт. Теперь его надо грамотно доделать.
Могу добавить здесь, если нужно, простую инструкцию по активированию (запуску) скриптов в Нинзе. В терминале NinjaTrader пользовательский интерфейс значительно отличается от интерфейса TSLab, не смотря на то, что оба терминала решают одинаковые задачи.

Сегодня (2015.07.22) немного подправил прикреплённый к этому посту файл (формат даты и времени привёл в соответствие с необходимым для TSLab). Вопросы выше все остались актуальными.

Поясните, пожалуйста, не ясны следующие моменты:
1) Как правильно записать значение для <LAST>? В чём смысл этого значения?
2) Что такое <TRADENO>?
3) Как правильно заполнить значения для <VOL> и <DIRECTION>?
Значение <VOL> для баров мне ясен - это кол-во реализованных (проданных/купленных) контрактов (лотов) в течение одного бара, а вот, что этот параметр означает в случае тиков - не очень ясно.

1) <LAST> Это цена сделки
2) <TRADENO> - номер сделки
3) <DIRECTION> - Направление сделки, либо Sell, либо Buy
Vol для тиков то же самое, что и для баров. Тик - это то же бар. Это объем сделки. 5 лотов, 3 лота, 250 лотов и т.д.

Подскажите где можно посмотреть полный перечень, что понимает TSLab кроме вот этого

<DATE>,<TIME>,<MSEC>,<TRADENO>,<LAST>,<VOL>,<DIRECTION>,<ASK>,<BID>,<INTEREST>

Может ли он скушать объем на аске/биде ?

Важен ли порядок или нет ?

Спасибо огромное участнику форума - Prival, за оказываемую помощь в написании скрипта, экспортирующего котировки из терминала NinjaTrader 7 в реальном времени!

Видимо это пока промежуточный вариант скрипта, т.к. почему то при запуске этого скрипта в NinjaTrader 7 экспорт котировок в файл начинается, но сам терминал NT7 при этом подвисает! Приходится аварийно останавливать его работу. Но файл при этом записывается нормально и после аварийной остановки NT7 оказывается не повреждённым. При этом запись идёт, по моему, в правильном для TSLab формате. Вот пример первых 2-х строк выходного txt файла:

<DATE>,<TIME>,<MSEC>,<TRADENO>,<LAST>,<VOL>,<DIRECTION>,<ASK>,<BID>,<INTEREST>
20150723,235802,871,0,2118,10,Sell,2118,2118,10

Соответственно теперь можно переходить и к решению 2-ой задачи - из TSLab читать данный файл в режиме реал тайм. Будет здорово, если специалисты по TSLab подскажут, как максимально грамотно это делать.
Дополнительно я выложил пример txt файла, который у меня формируется скриптом в NT 7.

В источник ( http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VcHUzDOpwAo#t=29 ) подаете свой файл , получаете картинку:
http://screencast.com/t/JWJbPlW4w
Это график с Вашего файла.(я поставил 50 тиков бары)
Если поставить в свойствах флаг "обновлять в режиме реалтайм", то при изменении текстовика TSLab будет подхватывать автоматом изменения.

P.S. если не подхватывает автоматом - то в поддержку, работать должно. (если в скрипте использовать второй реальный источник, то работать будет в любом случае).

Спасибо, у меня получилось и TSLab начал подхватывать изменения автоматом в режиме реал тайм в тиковом режиме (выводятся бары)!

Но осталось не понятным - почему не получается строить графики в тиковом режиме, используя кубики Ask и Bid?
Я ведь записываю в текстовый файл значения для Ask и Bid.

Прикрепил к этому посту поправленный файл - исходник экспортирующего скрипта из NT 7. Теперь терминал NT 7 не подвисает.

"почему не получается строить графики в тиковом режиме, используя кубики Ask и Bid"

Эту фразу не понял. Если вывести на график бид или аск, должна быть линия.

Ну в том то и дело, что должны быть 2 параллельные горизонтальные ломанные линии (соответствующие аску и биду). А у меня в окне графика - две нулевые слившиеся в одну линию константы - нулевые горизонтальные линии, не смотря на то, что я ведь записываю в текстовый файл значения для Ask и Bid.

напишите в поддержку пожалуйста, с линком на форум.

В поддержку TSLab с линком на тему форума написал, но ответа пока нет.

Дополнительно сделал скрипт в NT 7 для экспорта котировок в полноценном формате баров. Прикрепил к этому посту.

Похоже, я Вас ввел в заблуждение. <ASK>,<BID> пока еще не делали

Ясно, спасибо Вам большое за помощь!

К этому посту прикрепил ещё раз итоговые мои скрипты экспортирующие из терминала NinjaTrader 7 котировки в реал-тайме в текстовые файлы.

TEST01 - тиковый вариант;
TEST02 - вариант для полноценных баров (минутных);

Я тоже немного потрудился и хочу поделится результатом.
Так как не все знают NT, записал видео. Как все установить, настроить и запустить.
http://www.youtube.com/watch?v=xpHzKuNytmU
К посту прилагаю файл (стратегию), что на видео. С её помощью можно забирать любые котировки с CME (и не только СМЕ), все что есть в NT.

З.Ы. Если кто то найдет неточности в работе или нужно что то в нем поменять. Пишите - почта есть на видео или в скайп (privalov-sv). Если есть проблемы с торговлей, тоже пишите. Могу помочь. Иногда беру учеников, обучаю торговле фьючерсом РТС.

а получилось ли у Вас торговать по этим данным?

Всем привет!
Хоть и забытая ветка, но все же...

2 вопроса:
1. Есть ли какой-то шанс на то, чтобы задать нужные параметры для фьючей с СМЕ и Eurex в ТСЛаб? тик и стоимость тика для правильного расчета результата, а не количество пунктов? если да, то как это сделать?
2. Через NT7 (запись в файл тиковых данных) подается в ТСЛаб дата по некоторым фьючерсам. Обновление данных в ТСЛаб установлено в онлайне. На графике в ТСлаб выведен 5 мин ТФ. в ходе онлайн торговли на графике в ТСЛаб свечи не сохраняются (при смене на след интервал), а лишь черточки Закрытия в момент смены интервала. Как сделать так, чтобы сохранялся полноценный график http://prntscr.com/c3f8lt
Спасибо!

1. пока нет, но в будущем обязательно будет.
2. не понял вопроса.

Чуть выше в данной ветке выложен скрипт для Нинзи, для записи сделок с рынка в файл. Этот скрипт я и использую для перелива данных в ТСЛаб
Получается странная ситуация, файл наполняется данными (тиковые данные), в ТСЛаб на основе этих данных строиться, к примеру, график ТФ = 5 мин. если данные берутся до момента включения работы ТСЛаб в онлайн, свечи данного графика прорисовываются четко, по всем параметрам.
Как только включаем онлайн обновление, после формирования свечи в ТСЛаб остаются только точки Close цены, но не прорисовывается все тело свечи
для большей ясности пример в скриншоте http://prntscr.com/c3iiz8

Соответственно вопрос, как сделать в ТСЛаб так, чтобы свечи и в момент фиксации формировались полностью, не только Close!?

Если это в агенте, то это нормально, если в лаборатории, то вопрос явно не к программе.

Хороший скрипт, но есть одно но - он не умеет подтягивать исторические данные. Если убрать if(History) return;, и в тиковом графике правильно сложить бубны, закачаются все тики с начала сессии (17:00+), НО им будет присвоено время запуска скрипта. Гнул этот скрипт два дня, не понял как сделать так, чтобы кроме поставки котировки в ТСЛаб из .Now закачанным историческим тикам присваивалось их родное время, а скрипт продолжал собирать. Реал-тайм. Вообще, время лучше хранить в тиках то, которое присылает биржа, а не свой .Now. Лично столкнулся с тем, что секунды разлетаются иногда, а при смене ТФ на выходе новостей это критично.

Второй глюк скрипта, который пока тоже не обошел - сессия новая начинается по en-US в 17:00, и все накопленные данные обнуляются, т.к. стартует новая сессия, а день/дата остаются те же, и скрипт создает новый файл, убивая старый с данными за день. Чинится?

В идеале должна получиться полноценная экспортилка (АДЕКВАТНАЯЪ) тиковых данных NT -> TSLab с рабочим хистори и реалтаймом.

ПС Я не кодер, я только учусь.

Приветствую!!
Прошло некоторое время и снова хочу поинтересоваться, возможно простым вопросом:
Как задать стоимость пункта или тика для амер фьючей с СМЕ? Данный из текстового файла (история)
Спасибо!!

В настройках поставщика данных

Прекрасно!
можно пример, как правильно настроить параметры фьючерса SP500?
Спасибо!