Интересует вопрос, как можно экспортировать котировки в режиме реального времени из торгового терминала NinjaTrader 7.0 в TSLab? Обшарил кучу страниц в инете, но пока ничего подходящего не нашёл.

в чем сокровенный смысл?

Смысл в том, что бы в скриптах TSLab получать доступ к котировкам фьючерса на индекс SP500 в режиме реального времени.

т.е. использовать как сервер истории, не получится.
если в нинзе апи позволяет создавать текстовик, то из тслаб этот текстовик можно читать. примеры есть на форуме.

Нет, не нужно, как сервер истории. Просто руками создать в нинзе статический текстовый файл у меня получилось, но это не то, что нужно. Наоборот, надо в режиме реального времени считывать котировки фьючерса SP500 из нинзи в TSLab.

Готового не найдете. Нужно писать с нуля. Если с передачей в тслаб точно ясно что не будет проблем, то с выдачей из нинзи не знаю.

Может есть ещё какой нибудь более простой источник получения котировок фьючерса SP500 в режиме реалтайм в терминале TSLab?

Вам видимо нужно разделить задачу на две части.
1. из Вашей программы получать в текстовый файл котировки в режиме реального времени.
2. из TSLab читать данный файл.
Первая часть - на нашем форуме о ней ничего неизвестно.
Вторая часть - без проблем можно сделать средствами АПИ TSLab, есть примеры на форуме. Либо, если текстовик будет нужного формата, то просто закидываем его в источник в скрипте и любуемся графиком в режиме реалтайм.

Для источника пример формата:
Пример полного текстового формата для тиков:
<DATE>,<TIME>,<MSEC>,<TRADENO>,<LAST>,<VOL>,<DIRECTION>,<ASK>,<BID>,<INTEREST>
20150331,100000,003,1079692716,86610,5,Sell,86240,86230,565026
20150331,100000,003,1079692717,86600,3,Sell,86240,86230,565032
основные: дата, время, last, без остального будет работать.
Пример для бара:
<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<INTEREST>
20150324,160000,56.9799995422363,56.9799995422363,56.9799995422363,56.9799995422363,1,8272
20150324,160500,56.9500007629395,56.9500007629395,56.939998626709,56.939998626709,4,8264
основные: все, кроме открытого интереса и объема

Из Нинзи могу сделать вывод в файл в нужном формате.
Если нужно обращайтесь. Лучше в скайп, сюда редко захожу
privalov-sv

Недавно начал изучение языка C#. Есть опыт программирования на С++, но не в программировании торговых роботов. Покопался с торговым терминалом NinjaTrader 7, кое что даже получилось экспортировать в txt файл, но, к сожалению, многое осталось не ясного:

1) Не понятно что такое <TRADENO> и <INTEREST> и соответственно, как правильно и чем заполнять эти данные?
2) Как правильно заполнить позиции <LAST>, <VOL> и <DIRECTION>?
3) Почему то файл, куда я экспортирую данные, в начале быстро растёт по объёму, а потом внезапно перестаёт расти, т.е. видимо останавливается запись в него. Как сделать, что бы запись не останавливалась?
4) Не смотря на то, что текущие Аск и Бид из экспортирующего скрипта в нинзе я извлекаю разными методами:

но значения эти в одной строке текстового файла оказываются одинаковыми. Почему так происходит, ведь в любой момент времени значения Аск и Бид в стакане никогда не совпадают (спред в стакане не может схлопнуться)?

Я добавил свой экспортирующий из Нинзи тестовый скрипт. Теперь его надо грамотно доделать.
Могу добавить здесь, если нужно, простую инструкцию по активированию (запуску) скриптов в Нинзе. В терминале NinjaTrader пользовательский интерфейс значительно отличается от интерфейса TSLab, не смотря на то, что оба терминала решают одинаковые задачи.

Сегодня (2015.07.22) немного подправил прикреплённый к этому посту файл (формат даты и времени привёл в соответствие с необходимым для TSLab). Вопросы выше все остались актуальными.

Поясните, пожалуйста, не ясны следующие моменты:
1) Как правильно записать значение для <LAST>? В чём смысл этого значения?
2) Что такое <TRADENO>?
3) Как правильно заполнить значения для <VOL> и <DIRECTION>?
Значение <VOL> для баров мне ясен - это кол-во реализованных (проданных/купленных) контрактов (лотов) в течение одного бара, а вот, что этот параметр означает в случае тиков - не очень ясно.

1) <LAST> Это цена сделки
2) <TRADENO> - номер сделки
3) <DIRECTION> - Направление сделки, либо Sell, либо Buy
Vol для тиков то же самое, что и для баров. Тик - это то же бар. Это объем сделки. 5 лотов, 3 лота, 250 лотов и т.д.

Подскажите где можно посмотреть полный перечень, что понимает TSLab кроме вот этого

<DATE>,<TIME>,<MSEC>,<TRADENO>,<LAST>,<VOL>,<DIRECTION>,<ASK>,<BID>,<INTEREST>

Может ли он скушать объем на аске/биде ?

Важен ли порядок или нет ?

Спасибо огромное участнику форума - Prival, за оказываемую помощь в написании скрипта, экспортирующего котировки из терминала NinjaTrader 7 в реальном времени!

Видимо это пока промежуточный вариант скрипта, т.к. почему то при запуске этого скрипта в NinjaTrader 7 экспорт котировок в файл начинается, но сам терминал NT7 при этом подвисает! Приходится аварийно останавливать его работу. Но файл при этом записывается нормально и после аварийной остановки NT7 оказывается не повреждённым. При этом запись идёт, по моему, в правильном для TSLab формате. Вот пример первых 2-х строк выходного txt файла:

<DATE>,<TIME>,<MSEC>,<TRADENO>,<LAST>,<VOL>,<DIRECTION>,<ASK>,<BID>,<INTEREST>
20150723,235802,871,0,2118,10,Sell,2118,2118,10

Соответственно теперь можно переходить и к решению 2-ой задачи - из TSLab читать данный файл в режиме реал тайм. Будет здорово, если специалисты по TSLab подскажут, как максимально грамотно это делать.
Дополнительно я выложил пример txt файла, который у меня формируется скриптом в NT 7.

В источник ( http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VcHUzDOpwAo#t=29 ) подаете свой файл , получаете картинку:
http://screencast.com/t/JWJbPlW4w
Это график с Вашего файла.(я поставил 50 тиков бары)
Если поставить в свойствах флаг "обновлять в режиме реалтайм", то при изменении текстовика TSLab будет подхватывать автоматом изменения.

P.S. если не подхватывает автоматом - то в поддержку, работать должно. (если в скрипте использовать второй реальный источник, то работать будет в любом случае).

Спасибо, у меня получилось и TSLab начал подхватывать изменения автоматом в режиме реал тайм в тиковом режиме (выводятся бары)!

Но осталось не понятным - почему не получается строить графики в тиковом режиме, используя кубики Ask и Bid?
Я ведь записываю в текстовый файл значения для Ask и Bid.

Прикрепил к этому посту поправленный файл - исходник экспортирующего скрипта из NT 7. Теперь терминал NT 7 не подвисает.

"почему не получается строить графики в тиковом режиме, используя кубики Ask и Bid"

Эту фразу не понял. Если вывести на график бид или аск, должна быть линия.

Ну в том то и дело, что должны быть 2 параллельные горизонтальные ломанные линии (соответствующие аску и биду). А у меня в окне графика - две нулевые слившиеся в одну линию константы - нулевые горизонтальные линии, не смотря на то, что я ведь записываю в текстовый файл значения для Ask и Bid.

напишите в поддержку пожалуйста, с линком на форум.

В поддержку TSLab с линком на тему форума написал, но ответа пока нет.

Дополнительно сделал скрипт в NT 7 для экспорта котировок в полноценном формате баров. Прикрепил к этому посту.