Внимание!!!!!!!!!!

Данные скрипты не желательно использовать в реальной торговле! Если хотите посмотреть как работают алгоритмы, в программе предусмотрена полная виртуализация торговли!

Скрипты и подробные инструкции приложены, прежде чем задавать вопросы, настоятельно рекоммендуем изучить доступные материалы

Ура! Спасибо!

А можно ли подключить источник типа опцион из текстового файла как фьючерс?

чисто теоретически это возможно. для этого необходимо по всем опционным сериям иметь тики, биды/аски, ГО и тд всех онлайн данных. на практике это будет гигабайты данных которые скорее всего приведут к проблемам производительности, а так же они будут слишком далеки от реального положения дел.
Имеется ввиду, программа не может предсказать будет ли сработана наша заявка или нет, она просто покажет сделку при наличии цены.
тем более что мало вероятно найти все данные онлайновые в текстовом формате, а потому Онлайн подключение лучше.

Как правильно говорит Каленкович в своем вебинаре: "одна и та же опционная стратегия в разные периоды на рынке работает по-разному".

Имея подключение к реальным торгам я тестируюсь на данных, за текущий период.

Имея подключение к игровым торгам я вообще не понимаю на чем я тестируюсь - пробовал в 2008 и там был какой-то бред. Думаю, что сейчас тоже. Они ведь круглосуточные? Тогда что и как там склеено - непонятно. Это подходит только для тестирования механики самой платформы.

В связи с этим, мне нужен формат текстового файла, который можно подключить как источник. И который я могу заполнить сам данными из интересующего меня периода.
Эти данные я либо возьму свои, либо найду, либо с генерирую сам.
Да и тики мне тут не особо нужны.

Имея такой файл в пакете со скриптами - гораздо проще популяризировать это для новичков. Тогда новичок сможет загружать готовое представление с демоскриптами и сразу же в офлайне посмотреть что это такое.


Так что если дадите формат, могу таким файлом поделиться в последствии.

Запись такого файла с рынка с возможностью последующего импорта/экспорта тоже бы не повредила. Но это уже разработка, а потому все сложно -)

Многих показателей не расчитать без тиковых данных. По поводу исторического формата для опционов, этот вопрос необходимо будет отдельно разобрать, и если реальная возможность будет, то обязательно реализуют

Например? Какие показатели для расчета требуют тиковых данных?

Попробуйте ещё раз игровой контур: сейчас котировки достаточно внятные (по RIM5).

Подчеркну: не ТЕСТОВЫЙ контур, а ИГРОВОЙ контур, который даёт биржа в паре с брокером.

+ естественно, реализованная возможность работать на реальном рынке виртуальными сделками.

Спасибо

И все-таки. ТИКОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Одного меня это шокирует? -)

Поясните кто-нибудь плиз, что это за зверь и что это за показатели такие, которым тики нужны? -))))

Хотелось бы услышать обратную связь: удалось ли вообще эти скрипты развернуть? Запустить? Какие наблюдались трудности?

Достаточно ли исчерпывающие инструкции по запуску к ним прилагаются?

Говоря тиковые данные имеется ввиду онлайн данные по бид/аскам, к примеру, и так же выше описал показатель в частности пример того, что на истории мы не можем расчитать открыли нашу позицию или нет, открыли ее сразу или с задержкой в несколько баров и тд.
и так же уточнил, что скорее всего со временем появится такая возможность. (использовать текстовые данные для исторического теста)

для тестирования опционных стратегий придется создавать отдельную систему. работать с тиковыми опционными данными - это не лучший способ тестирования опционных стратегий. в настоящий момент такая система не разрабатывается, и вряд ли мы что-то сделаем раньше окончания бетта-тестирования, так как все одновременно делать не получится. тем не менее это в планах.

Спасибо за ответы, теперь стало понятнее.

Все скрипты посмотрел, вроде бы понятно что куда.

Пока не включал, т.к. надо заново подключать тслаб к брокеру, это требует времени. Как подключусь и все попробую отпишу.

И еще вопрос, тут все говорят про виртуальные сделки.

Как они включаются? Где про это почитать?

В старой версии я просто запускал скрипт в лаборатории на реальном рынке без создания агента и он что-то делал. Это и были виртуальные сделки? Или что-то новое появилось?

в созданном агенте, в контрол панели выведена специальная графа в которой есть чек бокс, использования виртуальных позиций.

Ничего себе - очень круто! Молодцы, что такое сделали!

Там есть еще и загрузка в скрипт реальных позиций, открытых на счете.

Это тоже круто я кубики видел.
Интересно как мне это все смарткомм будет отдавать.

Я в прошлой жизни пытался засасывать остаток по счету в разных вариантах, и все глючило -(

А чтобы в плазе подключаться нужно что-нибудь очень оборотистое торговать. А у меня все алгоритмы среднесрочные -)

Имхо, со смарткомом как раз проблемы нет.

ПС Рекомендую работать с опционами в версии программы для 64-битной системы: снимается ограничение по памяти.

Спасибо за проделанную огромную работу, скрипты очень интересные, но досконально разобраться в назначении и параметрах некоторых кубиков не очень просто)) Хотелось бы увидеть их подробные описания и начать с более простых скриптов, например котирование конкретного опциона по волатильности или покупка (продажа) вертикального спреда по заданному уровню.
С уважением!