Попробую объяснить понятно: в стратегии торгуется фьючерс, но сигнал берется по акции, и получается что если использовать при оптимизации исторический график акции и склейку по фьючерсу, то бары вечерки, когда акция не торгуется, на графике акции добавляются, так как есть движение по фьючерсу чтобы пропусков не было - это нормально. Но если проверять не на истории а на реальных данных - получается что эти пропуски в начале экспирации фьючерса не добавляются - нет движения по фьючу незачем и пропуски добавлять, а эти пропуски нужны чтобы индикаторы на истории и на реале строились одинаково. Как победить?

Так Вы на вечерке не торгуйте, раз сигналы идут от акции!

От акций сигнал на вход, на сопровождение от фьючерса. Так что вариант не торговать не подходит.

1) Сигналы генерятся часто?
2) На сколько индикатору нужно "отойти" от экспирации, чтобы этот период не влиял на индикатор?

Сигналы не часто. График часовой, периоды индикаторов 110 максимум, т.е. довольно большой промежуток будет от экспирации.

p.s. Попробовал ограничить время торгов дневной сессией... результат стал менее прибыльным, но зато совпадает с историей. Пока оставлю так.

Я такое делал, только путем либо сжатия либо путем выделения промежутка времени через обновляемое значение и опять же сжатия!! Но опять же расчет индюков будет другой

Не будет работать сжатие, сжимать нечего - нет информации для нового бара. Может спасти инструмент который торгуется по времени как фьючерс, но не имеет экспирации как акция - я таких не знаю.