Добрый день, всем роботостроителям

Сделал скрипт, торгует фьючерсом, работает на индикаторах, часовой график, период тестирования 12 лет.
Средняя доходность 260%, выигранных сделок примерно 15%, торгует на 90% депо.
Пробовал несколько лет торговать поквартально (имитация экспирации) - доходность меняется - где-то увеличивается, где-то уменьшается - в целом за год.
Каковы перспективы, на ваш взгляд, работы этого скрипта на реальном счете?

Выложи эквити + таблицу с результатами - суть важно количество сделок и средняя прибыль на сделку...
А так - ты сам готов 3 месяца проверять свой алгоритм - заработает или нет.... От характера зависит.

15% выйгранных сделок и 90% загрузки портфеля - смертник. ИМХО (лотерея в лучшем случае). Поработай над алгоритмом еще - совет от души

график и результаты
Да, забыл указать: это результаты торговли 1-им контрактом

35 максимум подряд
Фьюч какой ?
уберите историю неликвида, покажите с 2008-2009
более правдивые будут для оценки

фьюч - ГП
сделал с 2009 года.

Собственно говоря - результат на лицо - и доходность, и просадка. Попробуй его включить - математическое ожидание положительное, заработаешь не горы, скорее всего по результатам года будешь в +, к тому же волатильность по газпрому снижается - скорее всего скоро стрельнет в какую-нибудь сторону, трендовик да еще и на большом тайм фрейме такое движение подхватит.
Но со сверх доходом, скорее всего, не срастется:)

Обычно ориентир соотношения доходность/просадка в год 1/3. Доходность без плечей на алгоритм от 30% годовых.
А дальше суди сам.

Может аналогичная логика даст лучший результат на чем-то более направленном? Сбер, РТС, Валта особой популярностью сейчас пользуется:)... Покрути.

Покрутил. На Сбере с 2008 по 2014 доходность зашкаливает. На РТС доходность получилась немного меньше, но там прибыльных сделок почти 50% добился.
А теперь скрестил их все в одну стратегию - получилось интересно.

Вот и тема для статьи в Ведомостях: "Скрещенный алгоритм-мутант забрал всю прибыль с рынка";)
Удачной торговли!
P.S. Выкладывай доходность по сберу, да и мутантом побалуй:) Чего стесняться

Вот результаты "скрещенного алгоритма-мутанта"
Пояснения к графику: до августа 2006 торговался один фьюч ГП, с августа по конец 2007 - ГП + РТС. С начала 2008 - ГП+РТС+СБ. Почему так? А нет у меня за те периоды данных;)
Вся торговля по одному контракту.
Да, еще один момент - входы в позиции делаются только днем. Вся торговля только в основную сессию, без вечерки.

Есть еще мысль организовать алгоритмам внутреннюю конкуренцию за деньги, но вот зараза - каждый источник видит свою "копию" портфеля. Мож кто знает в чем проблема?
Вывел по каждому источнику на графики СвободныеДеньги и ОценкаПортфеля - так на каждом графике свои линии рисуются от начала и до самого окончания работы скрипта.

Автор, а оптимизацию проводил на всём периоде?

Да, оптимизацию делал на всем периоде.
Сейчас уже немного перекрутил скрипт. Увеличил кол-во прибыльных сделок до 25,7%. Всего сделок 715. Макс. просадка 32%.

Меня интересует вот такой вопрос. Если в скрипте по одному индюку для открытия лонга и шорта, с фикс периодами и единственное, что оптимизируется - это стопы (стандартный блок трейл). Период в районе 12 лет, часовой график. Сделок - по этому скрипту 715, по другому около 4 тыс.
Можно ли считать при таком количестве сделок, оптимизацию стопов подгонкой под график?

При оптимизации так или иначе происходит подгонка под исторические данные.
Чтобы избежать переоптимизации и понять, насколько твой скрипт реально рабочий, рекомендую тебе провести оптимизацию на половине периода, а потом запустить его на второй половине, которая не участвовала в оптимизации, и посмотреть, насколько сильно будут отличаться кривые эквити и показатели стратегии.

Да, но:
1) оптимизацию уже сделал. Пробовал на периоде 2015 года - сколько тут есть - прибыль есть - рост стабильный.
2) как мне кажется, чем больше оптимизируемый период, тем больше скрипт "знает" движений рынка, под большее количество ситуаций на рынке приспособлен. Это в штатах на рынке можно взять период для оптимизации лет 20, и еще останется дофига для тестирования. А у нас - весь период ограничивается 8-12 годами для фьючей.

Что верное то верно! Это подгонка смотря что еще оптимизировать, если какие нить константы то нет это не подгонка, если какие нибудь периоды индикаторов то это сто процентов подгонка, есть статья на эту тему советую почитать, что бы стало все на свои места http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-1

Тут скорее вопрос мат вероятности и статистической выборки, даже приминительно к индикаторам.
Мат статистика признает достоверной выборкой приблизительно от 50 попыток(действий, сделок). + длительный период проверки, + длительный таймфрейм, который более трендовый по определению.

ОДНАКО! Статистически такие движения цены на американском рынке, какие были в 2008 году могли произойти раз в 360 лет, однако произошли уже через 50 лет (читал где-то статью). Такие болтанки на 5-минутном фрейме РТСа, как были на этой недели кажется даже в 2008 году отсутствовали...однако.......

Поэтому просто добавь здравый смысл к проверке и +50% к возможной просадки (на всякий случай). И ничего тогда не бойся:)

От души - удачной торговли!

Если не хочется терять часть исторических данных, используемых в оптимизации, то можно использовать метод кросс-валидации. Вот здесь можно почитать про него http://www.long-short.ru/post/kross-validatsiya-algoritm-otsenki-torgovyh-sistem-593

Почитал обе статьи. Спасибо.

По моим данным в скриншотах новые показатели. С такими показателями можно надеяться на прибыльную работу скрипта?
Оптимизация делалась на всем периоде, ТФ = 1 час. Абс. комиссия = 20

Примерно это и написал Игорь_Т выше. Если хочется получить сто процентную оценку системы оптимизируемой или нет, есть Вар , или есть хорошие люди здесь на форуме кто работает с ней. ИМХо я против оптимизации, хоть и иногда грешу)))