День добрый.
Имеется алгоритм, цена вопроса 59999 рублей.
Сделки открываются и закрываются внутри дня,утренние гэпы не страшны, хотя он, в моем понимании, не совсем интрадейный. В основе лежит простецкий паттерн, а внутри дня идет просто отработка того стат преимущества которое он дает.
Тесты представлены с абсолютной комиссией 100п на круг.
Есть 2 варианта, с закрытием в конце сессии или по стопу(1_1,1_2), и с оставлением позиции на вечерку + поджатием трейлингом(2_1,2_2).
Трейлинг в условиях низкой волатильности ведет себя не лучшим образом, взамен на хорошей волатильности позволяет заработать чуточку больше и в моменты экстремальной волатильности с ним по легче себя чувствуешь.

Извините за офф. Но Вы предлагаете скрипт с 20% годовых за 60000рубл. Как бы в банках этот процент сейчас бесплатен ...
Извините еще раз ..

Тут стоит иметь ввиду, что начальный депозит не указан, количество лотов неизменно, соответственно это моделирование для анализа динамики на фиксированном лоте без реинвестирования(я прав?). А сколько это потенциально % годовых, это уже зависит от конкретного депозита, ММ итп.

+1. Пост по сути вопроса...
Может есть что ближе хотя бы к 50%, риск/доходность 1 к 3.

Думаю автор считает так, 8 063 пункта просадка пиковая в пунктах, с учетом того, что это тест, округлим до 10 000 пунктов, это 1 000 шагов цены, шаг цены =10 пунктов, стоимость шага цены зависит от курса доллара, к примеру сегодня она 13,1, т.е. 1 000*13,1=13 100, это в рублях. Раньше была 7, т.е. 1 000*7=7 000 рублей просадка на 1 контракт. К примеру нам нужна посадка не более 30%, в первом варианте 30 000/13 100 =2,29 контракта, округлим до 2-х, второй 30 000/7 000=2,28, округлим до 4-х, дальше все цифры умножаем на объем и получим результаты

Вы абсолютно правы.

Вы не правы, вот к примеру статистика за последний год, у нас получилось 34 убыточных сделки и 34 прибыльных средняя прибыль к убытку 1 к 2, теперь представьте что у вас 100000рублей и вы в каждой сделке рискуете фиксированной суммой в 2000 рублей, получится что все убытки у нас составят 68 тысяч, а все прибыли составят 136 тысяч , что даст итоговую прибыль в 68 тысяч рублей, а это гораздо больше 20% годовых.
А вообще оптимальным будет рассчитывать риск в процентах от депозита исходя из ваших запросов.

В системе 3 параметра, дельта границы паттерна, стоп в долях предшествующей волатильности, и рабочее время которое оптимизировать не вижу необходимым, так как давно всем ясно, что если торгуешь внутри дня и рассчитываешь на большое внутридневное движение то входить стоит в первой половине сессии.

А между тем сбер, не меняя параметров, абсолютная комиссия 6 руб на круг:

Автор, картинки красивые, а ты выложи гистограмму распределения результатов оптимизации, сразу будет понятно, что это за алгоритм

Для этого понадобится велс-лаб.
1параметр - дельта границы патерна.
2параметр - стоп.
3параметр - время(до какого времени может быть открыта позиция).
Границы параметров достаточно широкие.
Как видим размер стопа не сильно влияет на результат, только его уменьшение, а следовательно сокращение жизненного пространства для позиции ведет к сокращению прибыли.
Сильное сокращение дельты ведет к увеличению количества сделок, уменьшению средней прибыли и раскачиванию дисперсии что приводит к повышенным просадкам. Сильное увеличение, наоборот к сокращению количества сделок, сокращению просадок, повышению профитфактора и средней прибыли на сделку, но так же и к сокращению общей прибыльности.
Про время я уже высказывал свое мнение, в системах которые пытаются поймать большое внутридневное движение входить нужно до обеда, что и демонстрируют тесты. Увеличение временного окна на росте прибыли особо не сказывается, а вот дисперсию раскачивает и как следствие немного возрастает значение максимальной просадки.
Ну а в целом все тесты в плюсе.

А тем временем газпром:

Другие эмитенты выкладываю для того чтобы показать то, что у системы есть некоторый запас прочности от смены состава участников торгов в инструменте.

Интересно, а разработчики ТСЛаба когда осилят такой инструментарий для анализа систем? Тогда им и "загордиться" можно будет. Амеры уже лет 10-15 назад такое смогли. А наши всё 1.3. мучают, печально.

icc, а вы аглоритм переводили в эту программу " велс-лаб" чтобы гистограмму получить ? Если нет, подскажите способ или просто наводку куда копать чтобы получить гистограмму потимизации ? Я пока вижу только вариант с экселем.

Я изначально все делаю в велслабе, а потом, когда уже все допилено, переписываю под тслаб. С велсом дружу давно и мне в нем привычнее все делать.

и у вас не возникло ощущение что параметры 2 и 3 тут вообще лишние?

Ну как вам сказать?
Начальный стоп же должен быть какой-то, а значит его можно оптимизировать, его размер влияет напрямую на максимальный риск в сделке. В общем нужно же от чего то отталкиваться. А во вторых негативное влияние слишком больших стопов смягчается тем, что позицию подхватывает трейлинг.
Тоже самое и про время. Есть же наилучший интервал для заключения сделок, а значит можно его найти и оптимизировать. Другое дело, что понятно, что этот оптимальный интервал уже давно всем известен и всеми используется.

ну по гистограммам и диаграммам видно что 2 и 3 параметр имеют слишком низкое влияние на прибыль. Зачем засорять систему ими? Сделать фикс и все. Останется 1 параметр и это очень удобно . Ну ладно пусть будет 2. Их еще можно удобно визуализировать.

Все правильно, так и сделал, взял комфортный для меня стоп и временное окно, но как параметры они от этого не исчезли, и если попросили показать то нужно было показать.