Доброго дня.

Предлагаю ознакомиться с моими наработками. Во вложении скрины алгоритмов. Подход комбинированный (индикаторы, объемно-свечной анализ). Скрины все с 1 лотом (но лучше сбалансировать по весу вхождения стратегии), инструмент фьючерс РТС. Период 2009-2015.

В ТСЛаб я относительный новичек, да и на росс. бирже, пока занимаюсь только теорией. Пришел с форекс, хотя и в целом в плюсе, считаю российский рынок более интересным на данный момент. В стратегиях косвенно применял наработки форекса,такие моментум множественных таймфреймов, моментум времени. Не все удалось реализовать, как приемы так и идеи, но делаю отсчечку на момент времени с текущими знаниями ТСЛАБ.

P.S. связаться со мной можно через личку или по lance@ya.ru, зовут меня Петр.
Теоретически можно пересечься в МСК.

Если будут потенциальные покупатели то в течении недели приведу визуально все в порядок и напишу инструкцию. Пока не могу заставить себя сделать это, больше занимаюсь новыми идеями:)

По времени торговли нет никаких ограничений, какие-то нелогические подгонки не использовались, нет жесткой зависимости прибыльности от параметров, абсолютное большинство параметров можно изменять на близкие значения(скажем на 20-30%) показатели изменятся не сильно. Ну и в целом желательно оптимизировать на последний год, есть параметры зависящие от некоторого критического объема, в разные года он разный. Плато на графике в некоторые периоды на некоторых алгоритамх чисто логическое, когда открытие определенного типа сделки противоречит моему видению направления основного тренда за несколько дней-недель.

Мое мнение, все выкинуть кроме групп 3 и 4, рассказать про группу 3 и 4 и объединить их вместе.

Спасибо за мнение! Я наверное так и сделаю, разделю на 2-3 набора (а-ля консервативный, агрессивный) плюс прикреплю новые идеи по мере реализации.

Я тут понял свой недочет, алгоритмы в текущем виде выдерживают комиссию до 25-40 пунктов на лот.

Отсюда вопросы:
1) Проскальзываение может быть как положительным так и отрицательным ?
2) Если я все переделаю под лимитки (сейчас вход на открытии свечи по рынку и в 90-95 % сигналов входа тень свечи отпускается ниже/выше открытия в направлении противоположном планируемому открытию, что косвенно говорит об исполнении лимитки)повлияет ли это на снижение проскальзывания ? (повторюсь я пока чисто теоретик).

И да, алгоритмы не заглядывают в будущее и индикаторы типа зигзаг, фракталы не применяются.

1. Чаще отрицательное, чем больше средняя сделка тем лучше, фактически это основной показатель прочности
2. Да, но не факт что в реале будет работать так же как на истории

И снова спасибо! Переделываю под лимитки; попытаюсь выжать нормальный профит-фактор и коэффициент выигрыша без существенного ухудшения прочих параметров. 1 группу уже оптимизировал, не факт конечно что все остальные получится улучшить одной только оптимизацией, увидим.

Таких граалей у меня сотни!!!! Оптимизация(подгонка) не является выход из ситуации!!! Если Вы захотели просто содрать денег с кого либо, то вам надо было не сюда писать......

ну чтож так! новичка и сразу лицом об асфальт... не хорошо...

Stan, вы не видели мой алгоритм и то как делал оптимизацию, если бы вы прочитали 2 пост, то поняли о чем речь. Под оптимизацией я имел ввиду сохранение основного условия входа. Далее были фильтры из предположений что нужно для того чтобы получить такой профит фактор и коэфф. выигрыша. Применил наработки по подтверждению волатильности, способной дать такой профит, фильтр по направлению по более старшему таймфрейму, и параметр объема. У меня нет таких параметров, которые изменил немного и совсем другой результат. Но и оптимизация в том виде в котором вы пишите тоже нужна. Для текущего года. Какие объемы чаще меняют тренд или начинают коррекцию? Какие пропорции времени на восстановлении от коррекции. Поколения трейдеров и МТС меняются, ситуация в стране меняется, количество инвесторов снижается. Можно даже учитывать индекс страны и прогноз ВВП, почему нет если делать это обдуманно ))) В скринах это не делалось.

Так вот, к чему я. А к тому что занимался я не подгонкой. Вот скрин этого же алгоритма к примеру на НАСДАК без каких либо изменений параметров, благо в нем все параметры относительные, кроме объема, ряд параметров конечно нужно оптимизировать под сам инструмент. Могу даже вечером видео записать с переключением инструментов )

Извниняюсь. Но uuzzeerr вы же прекрасно поняли о чем это я

balancer, а не торгануть ли Вам в реале дабы посрамить энтих скептиков раз и навсегда..

Торгану обязательно:) Когда закончу "портфель" алгоритмов и буду уверен в работе каждого блока Пока приходится изучать большие объемы сообщений на форуме, т.к. очень много нюансов в работе на реале, изучаю тикеты, ошибки... т.к. нет нормальной документации к сожалению. А за критику спасибо, продолжайте Пока беру паузу на недельку на адаптацию существующего под лимитки и порядочное проскальзывание

Как то интересно выходит, ты сам не уверен в том что продаешь??? Так получается::???

Выслушал критику, понял что уже не уверен в скриптах ввиду отсутствия опыта в реале, жизнь она такая, ожидание-реальность ) Буду адаптировать под жесткие условия реала. Прошу прощения если задел чьи-то чувства и что потратил тему форума, обещаю что она будет использована по назначению

нормуль,
"реал вдохнет в тебя реальность"(с)

+
и разобьет пару мечтаний
на то он и реал, зато как потом то интересно становится

Посмотрел только третью группу, замечания:
- Прибыльных сделок всего 29% => Вы не можете пропустить ни одну сделку => от лимиток придется отказаться, только рыночные заявки, т.к. именно на профитных сделках лимитки и не сработают по закону подлости;

- для рыночных заявок средний ПУ = 138 пунктов - очень мало. Берете проскальзывание 50 пунктов на вход, 50 на выход и остается 38 пунктов прибыли;

- ну и торговать стратегию с 71% убыточных сделок очень некомфортно, это только люди раньшего времени умели :-).

Groshev все поняли что это просто красивые картинки (зеленые холмы). Я думаю многие, здесь присутствующие, могут с 2009 года сделать лучше на обычных ема!! Хотел выложить показатели агента за вчерашний день по ртс, принтскрин нажал и перезагрузил комп)))))))))))))

На мой взгляд, если Вы хотите проверить устойчивость скрипта, в том числе и на выживаемость в реальных торгах, то нужно ставить комиссию 100 п. и не меньше!!!

Интересное мнение, а если это алгоритм скальперский??????сделка от 60-150 пунктов??????????

Я думаю многие, здесь присутствующие, могут с 2009 года сделать лучше на обычных ема!! Так сделайте, покажите.

от лимиток придется отказаться, только рыночные заявки, т.к. именно на профитных сделках лимитки и не сработают по закону подлости звучит логично, я проверю это. Насчет 29 % процентов прибыльных, меня лично ничего не смущает как и не смущало бы и 10 %, т.к. этом показатель никогда не смотрят отдельно.

На мой взгляд, если Вы хотите проверить устойчивость скрипта, в том числе и на выживаемость в реальных торгах, то нужно ставить комиссию 100 п. и не меньше!!! К этому сейчас и стремлюсь

Интересное мнение, а если это алгоритм скальперский??????сделка от 60-150 пунктов?????????? к сожалению не понял вопроса

Почитай ветки форума, умные люди писали много про это, если трендовый алгоритм(а у тебя он) то от 40% прибыльнвх сделок, потому что на реале у тебя будет заходить после утреннего гэпа, а в лабе на утренним гэпе в самом начале, и выход так же!!!! Ты же уверен в алгоритме так запускай на реал

Вопрос был ZDA задан!!

20 минут до и после закрытия и 10 минут до и после клиринга игнорируются, на показатели это не влияло, но на проскальзывание на гэпах должно повлиять

как раз все это влияет http://smart-lab.ru/blog/199373.php прочитай, талантливый человек писал

Про картинки, очень малая выборка, имхо можно просто сравнить с удачным днем. За ссылку спасибо

вчерашнюю не скинул, писал выше почему

Я довольствуюсь комиссией в 15 пунктов для РТСа. Вполне приемлемо. И на мой взгляд, размер комиссии на "выживаемость" скрипта не может влиять (комисы влияют прежде всего на доход), т.к. влияет на это, лишь идея заложенная в логику алгоритма, либо она "живучая", либо "мало живучая".

не понимаю почему столько споров по вполне прогнозируемой величине, почти линейно зависящей от к-ва сделок.
Если у вас 1 сделка в сессию ~ 5 пп
10 ~ 25 пп
100 ~ 60 пп
больше - имхо явный перебор..

Эту цифру 100 поставить в кубике "абсолютная комиссия"? Уходит в фантастический минус. 25 у меня потолок.
Я не знаю как оно работает. Типа в каждой сделке как бы вычитает 50, если указать 25 (вход хуже на 25 и выход). У меня стопы 50.
Если поставить стоп 100, то результат при комиссии улучшается в 10 раз.
Я ведь собрался со следующей недели выводить на Сбере по 20 лотов. Тогда что получается? Надо выводить сначала по 5 и потом, сравнивать с торговлей без выхода на реал на тех же данных, и только потом наращивать? Или что?
Все таки я расчитывал сидеть уже больше на пляже с коктейлем пока, оно само деньги генерит. Облом?

100 п. абсолютной комиссии, если после этого Ваш скрипт не сольет, считайте что на реале результат будет лучше, на длительном промежутке времени. Если ставить комиссию 10-20 п., многие стратегии покажутся очень неплохими дающие по 100% годовых, а то и больше, но ждите нежданчиков в реальной торговле. А это точно будет.
Конечно многое зависит от количества сделок, лично у меня не больше 15 в месяц. Доходность более 30 % годовых.
Скальперские скрипты нужно постоянно переоптимизировать иначе будет слив.
Прибыльно торгуют только трендовые системы. Но для стабильности нужна диверсификация систем и тикеров, со снятием и заменой систем достигших максимально допустимых убытков.
Это лично мое мнение, но проверенное на практике!!!

Сольет у меня. Если подставить стопы 1000, то потери минимизируются в 20 раз. Это трендовый. Внутридневной и время торговли удалено от утренних ГЕПов с 11 часов.
На 5 минутках в день в среднем 2-3 сделки.
Флэтовый не проверял - часовик, вообще раз в неделю на тестах.
Но теперь думаю уменьшить число входов и постепенно наращивать. Нежданчики могут быть и в виде большого числа ложных сигналов, т.е. и без проскальзывания. Потому, конечно, ожидания не веселые и так были. Возможно, еще есть подводные камни, про которые не в курсах.

Представь интрадей, который в общем одним конем по РТС делает 300 сделок, с профитом который у тебя отражается в таблице, как п/у, 3500, а по твоей логике 300*60(твоя комиссия когда 100 сделок 60 пунктов)=18000. ТО есть при постройке любого скальперского(интрадейного) алгоритма на лимитках просто будет слив . Как то не укладывается в голове твоя логика насчет комиссии. Я могу согласится на больших т/ф(от 5мин), где бывает срабатывает проскальзывание и открытие, закрытие по рынку, там надо 15-25 ставить.

Добавил новые алгоритмы, отсеял часть ранних.

Получилась комбинация трендовых алгоритмов. В основе несколько идей, VSA, genesis matrix, модифицированный Dual thrust, мод. боллинджер, торговля от уровней, моментум множественных таймфреймов. Избегаются открытие/закрытие в первые и последние 15 минут сессии. Везде стоит 1 лот. Вход-выход по рынку на открытии свечи. Делалось под Фьюч. РТС, тф 5 мин, удивило что без каких-либо изменений показывает неплохой результат и на Сбере (так обычно и бывает ?). Показывает прибыль при 100+ п. на круг (50+ в блоке абс. комиссия).

Ссылка на видео, где я меняю инструменты и комиссию на данной группе алгоритмов. (если не скачивать, то будет очень размыто)

https://yadi.sk/i/C-DOS21de9eMf (13 мб)

а эт нормально ждать полгода чтоб отыграть просадку? (доходность 39 проц в год / просадка 18 проц) ...

Для него нормально раз продает просадка в 18 процентов))))0

Как ты не поймешь, многие уже ушли от проверки своих алго на таком промежутке времени. Сам лично проверял банальный алгоритм по пересечению Ема будет давать такие результаты, уж тем более за 8 лет. Тем более учти тот факт по твоим результатам у тебя сделка раз в 3дня, значит у тебя есть такие моменты , когда сделка попадет на экспирацию, и в большинстве случаев это приводит к нереальным прибылям в одной сделке(потому что цены отличаются одного котракта от другого , бывает даже на 10 тыс пунктов)!!!!!!!! А на самом деле ее просто не будет!!!!))))0

Stan. Зачем же столько восклицательных знаков, я понял вашу позицию еще с 1 поста, если бы я был с ней согласен, то мне следовало бы удалить свой аккаунт, никогда не тестировать на истории и вообще не пытаться ничего делать, т.к. все тлен и я слишком глуп. (и кстати, почему сделка раз в 3 дня, откуда цифры берете ? 11к+ на фьючеРТС и 14 к+ на фчьюче сбера, что является довольно большой выборкой)

Finamist, вы серьезно спрашиваете про доходность ? Ну т.е. вы готовы сидеть годы с 1 лотом без реинвестирования ? Это же просто моделирование, так сказать приведение к общему знаменателю, без реинвестирования и указания начального депозита. В первый год, допустим вы делаете 300 к пунктов, в соотношении к средствам, к примеру это дает 150 % прибыли (чисто пример), но через 5 лет те же 300 к пунктов дадут прирост в % меньший разумеется, с учетом накопленного, если вы продолжите торговать все тот же 1 лот. И соотносить цифры нужно в течение 1-го периода в данном случае.

Лучше не сочтите за труд - выложите результаты с начала 2013 года одним контрактом, или минимально необходимым количеством контрактов (график доходности, таблица результатов, скрин графика одного месяца чтобы можно было более или менее разобрать сделки).

Если заглянули не на 1 месяц - включите трансляцию агента, использующих эту стратегию.

Такой набор информации даст очень четкое понимание что есть что...
данные в период с 2006 до 2010 года уже не столь актуальны, рынок поменялся сильно....

С реинвестирование разберемся сами:)
Спасибо! Удачной торговли.

З.Ы. Постарался быть конструктивным.

Доброго дня! Ссылки в приложении. Поясните пож-та про трансляцию агента в личке если еще актуально На скринах во всех входах 1 лот, но сами стратегии не ограничены на возможность открытия, скажем если уже есть активная покупка и управляются обособленно (т.е. в некоторый момент времени может быть 2-3 активных покупки по 1 лоту). Наращивания в пределах каждого алгоритма нет. В большинстве случаев выход по трейлу, реже по сигналу индюков/условию. Сами графики изначальные и последние с одними и теми же параметрами, причем если делать оптимизацию, можно улучшить показатели на 20-30 (просадку, доходность итп.) %, но я старался подбирать параметры и их зависимости с точки зрения здоровой логики (мне обычно достаточно проверить ту или иную идею крупными шагами оптимизатора, пару десятков-сотен вариантов, в этом плане пока не встречал необходимости в 64 битной версии).

Что то мне не понятен вообще третий скрин! Вот скрин самого обыкновенного хайлоу скрипта без всяких фильтров и тому подобное.

у вас таймфрейм разный, хотя непонятного тут много

Никифор я о чем и говорю.

Я рад что вы умеете подбирать параметры на 1 отдельном месяце в хайлоу. Вы еще Черемушкину напишите, что его роботы прошлый век и у вас получилось в мае лучше оптимизировать на хайлоу чем заработали все его роботы.

Выложил те скрины, которые попросил выложить Igor_T,(месяц без просадки не выбирал, скрин среднестатистический, он третий в моем посте выше) ваш троллинг больше комментировать не буду. Таймфрейм везде 5 мин.

Я не продаю кота в мешке, и вообще ничего сейчас не продаю и цифры никакие не называл. Готов встретиться в Москве кому удобно и все показать в пределах разумного, если реализации и идеи нечего не стоят, люди сами это поймут и напишут отзыв по существу, а не по фантазиям.

..поставте "существо" на месяц-другой в реал одним-двумя лотами и оно само всё расскажет... другие критерии не проходят..
а горки рисовать тут все умеют..
чур не обижаться, не Вы первый, не Вы последний "художник"..

1) По поводу трансляции - не подскажу, поиск по форуму в помощь. Наличие работающей трансляции существенно упростит принятие решения о покупке/доверительном управлении. Покупатели есть...

2) Одним лотом явно не торгуется - поправьте если ошибаюсь. Кривая доходности больше похожа на 3-4 лота.
Поясню: если у меня один алгоритм, торгую 1 лотом и 100 000 руб на счету - ответ на мой вопрос - "необходим капитал для торговли одним лотом РТС".
Если у Вас одновременно работает 5 алгоритмов (5 потенциальных входов в лонг или в шорт) и алгоритмом не исключено одновременное открытие 5 длинных позиций - ответ на мой вопрос "Для торговли необходим капитал для торговли 5 лотами РТС"

Судя по тому, что вы писали ранее об объединении нескольких алгоритмов, одновременно может быть открыто несклько длинных или коротких позиций. Вопрос - сколько...

3-й скрин: +1. Вы опубликовали кусок доходности, который ничего не показывает, а я просил кусок графика сделок - пример прилагаю. Опытному глазу такой скрин поможет понять реалистичность стратегии без трансляции агента, конечно в отдаленном приближении.

З.Ы. Пользователи, комментировавшие Ваши записи, давно на форуме - они не тролят и задают вполне адекватные вопросы, возможно немного эмоциально, возможно неудобные... Чуть терпимее, чуть лояльнее;) И в животе расцветут незабудки:)

Удачной торговли!

Комисс 100 на круг - хорошо, вполне приемлемо для 10-30 контрактов.

Сейчас еще раз просмотрел скрины: интуитивно по количеству сделок и размеру прибыли явно не 1 лот РТС одновременно, ближе к 4-5 лотам в одну сторону...

Добрый день. По алгоритмам может быть открыто до 6 лотов на buy и до 5 на sell. Запуск на реале потребует от меня паузы в 2-3 мес, чтобы протестировать его в том виде который есть, думаю будет логично заложить прочность не менее 2 абсолютных максимальных просадок с большой комиссией. Сделаю компромисный вариант - параметр макс количество лотов в 1 сторону в любой момент времени, но ограничения его применения очевидны...

В приложении скрины за месяц

off-top, однако...

Месяца 3 назад обратил внимание на блог пользователя Tatarin на смартлабе, что-то вроде путь к миллиону. Он выкладывал сделки и кривую доходности размытыми скринами и т.п. Как его в комментариях первые 2-3 месяца поласкали, обвиняли мол подгонка, залипуха и т.п. И с каким достоинством и корректностью он отвечал на все комментарии без исключения.
Вопросы отпали уже через пол года, а когда он занял 1-е место на фондовой секции ЛЧИ и подавно.
http://investor.rts.ru/ru/statistics/2014/

Вот теперь стало существенно понятнее.
Для меня, как для потенциального пользователя, теперь удобно соотносить Ваш продукт с алгоритмами, одновременно торгующими 6 лотами РТС или резервирующие аналогичный объем денежных средст... С поправками на нюансы и т.п...

Для меня интересна и заслуживает внимания максимальная просадка, однако нужно разбираться на сколько она реально отображает риски при имеющейся структуре скрипта.

Покрутите/подумайте, действительно ли вам нужен 1 алгоритм с 5 лотами? Может лучше 6 разных алгоритмов по 1 лоту...

Удачной торговли вдвойне!;)

Ну по сути так и есть (по 5 лотов в момем примере ни 1 алгоритм не торгует), 4 алгоритма на buy/sell с 1 лотом, 2 только на buy с 1 лотом, 1 только на sell с одним лотом. Возможно стоит сделать скрины по каждому ? Я их сгруппировал для удобства, после реализации идеи каждого и отсева неработающих.

Для кого как, но для меня имеет значение грамотное распределение имеющегося, пока скудного:), капитала. Поэтому сводный скрипт слабоват, его показатели нужно делить на 6...

Конечно по уму нужно показывать все алгоритмы по отдельности, а лучше ТОП-3;)
Если можно скомпоновать алгоритмы так, чтобы они улучшали друг друга - к примеру один работает на трендах, другой на боковике или контр-тренде + скрипт исключает одновременное открытие однонаправленных позиций по 2-м логикам, то на выходите будет отдельный скрипт, заслуживающий отдельного рассмотрения...

Вот алгоритмы по отдельности за 2 посл. года, включена ком. 100 пунктов.

Я считаю что важно диверсифицировать алгоритмы, если 1 из них в текущий момент работает не супер, но в целом прибыльный и просадки минимальны, а его реализация универсальна ( показывает хорошие результаты на ряде других инструментов, в том числе зарубежных). То вполне вероятно что со временем цена будет вести себя так, что он отработает лучше других.

Спасибо за мысли в последнем посте. Про эффект синергии повод задуматься. Было бы конечно идельно, добавляешь новый алгоритм а просадка почти не изменилась )

Без обид - уже видно, что мало сделок и не стабильно работает...
Однако все равно не хватает данных с листа "результаты".

Не стоит выкладывать все 7,... выложи 3, но те, которые по тем или иным критериям ты считаешь достойными + листы результатов обязательно!

Не унывай, до первого рабочего хорошего скрипта, которым ты будешь доволен на 100% проходит не один месяц! Работа работа и т.п.:) Но это у меня...

Удачной торговли!

Спасибо за комментарии! Публикация здесь и последующая критика намного продвинули меня в верном направлении. Но конечно, еще работа и работа, тестирование новых идей и освоение фишек TSLAB, применение результатов на старом, вечный цикл в общем :)) но мы ведь никуда не торопимся)

Данные по таблице результатов такие, с 2009 (более ранние даты уже выкладывал, но то уже очень далекое прошлое).

Все без изменений. ком. 100

Доброго !
Не стал плодить новую тему в другом топике. Хотел спросить, кто что думает о "перевертышах" ? Я так называю алгоритм который всегда на рынке, при закрытии позиции просиходит открытие противоположной. Поискал на форуме, не нашел обсуждения, возможно я не знаю синонима )Есть у кого-то полижительный/отрицательный опыт использования? Я так понимаю основные риски связаны с тем, что будучи все время на рынке 100 % шанс подхватить какой-либо серьезный сбой...

Ниже скрины 1 и того же алгоритма, пока в сыром виде, без каких либо изменений при переключении, менял только инструменты.

P.S. На идею натолкнули роботы Алор, когда вчера бродил по их сайту, увидел что количество buy/sell одинаково.

Только сейчас обратил внимание, реализация вышла довольно схожей в первом приближении по результатам с роботом Алора

А для РТСс видимо уже другой скрипт, хотя... Возможно дополнительный фильтр стоит по более старшему таймфрейму, широкие плато бездействия на покупках-продажах (это если говорить о первом приближении). Условия buy/sell видно что не зеркальные. Попробуем добиться подобных результатов, покупки у меня хромают в сравнении.

Так. Ну и в завершение СИ. Робот скорее всего в Алор на фьюч. Си такой же как и на сбере, судя по картинкам, с некоторыми оптимизациями по инструмент.

Мое мнение (мысль): перевертыш это когда ты все время в рынке, соответственно берешь и участки "хорошие" и "плохие" для своего алгоритма. И золотой песок, и муку, и мятые гвозди - все в одно эквити...
Сопричастность происходящему - 100%, а вот результативность.........
В общем предложение обдумать стоит ли все время находиться в рынке?:)

Это наверное ключевой вопрос, когда нужно закинуть удочку, а когда переждать грозу, это я пытался реализовать ранее ))) В общем смысле "плохой" и "хороший" участок может быть одним и тем же, все зависит от направления входа. Согласен, что алгоритм ловит все шумы и КПД ниже отдельной хорошей системы под тот или иной инструмент, но ввиду своей универсальности он дает, как мне кажется свои бенефиты - нельзя пропустить ничего, а как он это "все" отработает уже другой вопрос:) Пока, в целях диверсификации считаю что идея имеет право на жизнь , откладываю в копилку для шлифовки.

За мнение спасибо! Хотел спросить, не покупал ли кто контейнеры у Алор ? Если да, то на сколько "проседают горки" на опыту по сравнению с тем что рисует тестирование?

ИМХО у меня мнение 60/40 о нахождении в рынке постоянно. Потому что порой он заходит перед закрытием за 30 минут как раз в сторону дальнейшего утреннего роста или снижения. Потому что либо перед закрытием начинают крупные игроки заходить, либо существует какой то аукцион как на фондовом рынке и т.д.. И после на сайтах онлайн котировок по минутке видно куда пойдем(непосредственно за инструмент СИ) на открытии гэпним!

Бывает такое.
Обычно перевертыши трендовые, я исходил из этой предпосылки.. Когда тестировал у меня лучшие результаты получались, когда я в рынке был не все время. Т.е. мат ожидание выше, когда ты более избирателен. ИМХО