Скачал я эту ДЛЛ-ку, скачал хелп по ней. Но в хелпе нигде (!!!) не сказано, а куда её устанавливать то?

Это вообще не к нам, а к разработчикам Трансак. DLL нужна для разработки и подключения своих программ на С++ или чем-то другом.

А! То есть можно торговать ТОЛЬКО используя TSLab без ничего более?

Просто я думал, что этот модуль как раз нужен для передачи заявок непосредственно в торговую программу (систему брокерского обслуживания)... дабы, свершать сделки, так сказать.

Нет, ничего не нужно.
TSLab может использоваться и как обычный терминал.