Добрый день!
Имеем время экспирации. Допустим,я имею открытую позицию и мне необходимо переложить ее на новый контракт таким образом, чтобы скрипт подхватил ее и доторговал в соответствии со своим алгоритмом. То есть на новом контракте надо как-то объяснить скрипту, что открываемая позиция не есть только что открытая, а есть открытая раннее по последнему сигналу, который у него числится как виртуальный. Соответственно, все стопы и тейк-профиты должны пересчитаться и выставиться с учетом того, что эта позиция не новая, а именно раннее открытая. Подскажите пожалуйста, как это сделать в ТСЛабе?

Это невозможно сделать на бирже.

Заходите в свойства скрипта, забиваете новый фьючерс, меняете также в портфеле на новый. Запускаете все заново. Выполняете входы либо вручную, либо автоматом. По старому фьючу все закрыть.
Если скрипт не переименовывать, то вся статистика буде вестись дальшекак буд-то ничего не происходило