Индикатор позволяет запомнить рассчитываемое в скрипте значение и использовать его потом для оптимизации параметров скрипта.
Хотите оптимизацию по коэффициенту Шарпа, Сортино или по чему-либо еще? Пожалуйста!

Ещё не посмотрел, но аплодирую!
Так как от вас только качественные вещи

как то слишком замудрено индикатор то сделали. Ну очень замудрено. Да и интерфейса достаточно IValuesHandler.
Да и боюсь сложновато будет применять такое в виз редакторе, но ждем комментов визуальщиков. Я даже не думал, что получится применять эту фичу в виз редакторе .

Ни фига себе! Самодельный кубик?! Крррррууууто!!! Спасибо!

Спасибо за добрые слова!

Нормально сделано. Интерфейса IValuesHandler будет недостаточно для "потоковой" обработи. Ну а свой список для того чтобы память не тратить попусту.
Название только забыл исправить с "Результат для оптимизации" на "Результат из скрипта".

Нууу кажется для того чтобы была и потоковая и последовательная нужно просто описать IStreamHandler и IValuesHandler. В общем если интересно вот моя версия того же самого.

jhgjrht, СПАСИБО !!!
Что-то я всё интересное пропустил!
Но лучше поздно, чем никогда.

решается куча вопросов, жаль, что больше одного значения вывести нельзя, вопрос к тслаб как я понимаю.
Можно подсчитать и вывести доход в рублях, при использовании не рублевых инструментов.
Использование всех источников, что есть в скрипте.
Подсчитать и вывести можно, что угодно.

З.Ы.
А не смогли бы сделать Медиану, как во вкладке Доход?

Да, только одно значение. Сделать несколько пользовательских столбцов в таблице результатов оптимизации для разработчиков большого труда не составит. Так что если очень надо и их настойчиво попросить, то наверняка сделают.

"Медиана" на странице доход - это вовсе не медиана это, видимо, линейная регрессия значений "Прибыль". Кубики для расчета ее параметров есть у Vito, если мне память не изменяет.
А расчет медианы, кстати, сделал. здесь

+++ Поддерживаю. Всегда интересные решения у автора.

+вот до чего здоровая конкуренция доводит!
два решения - на выбор пользователей ! попользуемся...))

вопрос - а бесконечность в расчете - это хорошо или не очень
хотелось бы число увидеть...или что то не так делаю ?

скорее всего это результат деления на ноль. а какой смысл выражения SMA/StDev ?

вообще то должен доход/ отклонение, возможет и вариан с SMA для упрощения...

цифры : 2000 - период SMA и 2000 - отклонение - как у автора...
а потом - в оригинале - все считает......

я о другом, из этого получается что интересный фильтр из этого может получится , просто чтоб не создовать велосипед может это реализованно в каком нибудь индикаторе и есть трактование или "физический" смысл?

у меня тоже была такая идея, но как ее применить ??))

довай рассуждать - сглаженное значение мы делим на "Большое значение среднеквадратического отклонения показывает большой разброс значений в представленном множестве со средней величиной множества; маленькое значение, соответственно, показывает, что значения в множестве сгруппированы вокруг среднего значения" -> что мы в итоге имеем... думаю это надо применять не к доходу..

Плюс бесконечность - это бесконечно хорошо, минус бесконечность - бесконечно плохо.
Бесконечность возникает при делении на 0.
1 / 0 = +бесконечность.
-1 / 0 = -бесконечность.
Стандартное отклонение одинаковых значений = 0, думаю, отсюда проблема. Если очень хочется, то можно в формуле проверять значение StDev на 0.

Задумка в примере из первого поста темы была: показать несложный расчет какого-нибудь критерия оптимизации. Я взял за основу расчет коэффициента Шарпа, но считаю его не по доходностям системы за какой-то период, а по ее общей прибыли. Для целей оптимизации (т.е. для выбора наименьшего или наибольшего значения) этого, на мой взгляд, достаточно.

SMA / StDev -- сколько среднеквадратических отклонений укладывается в математическое ожидание величины.
Простыми словами можно так сказать: отношение среднего значения к среднеквадратическому отклонению - это мера плавности изменений (графика эквити, в данном случае).
Можно также сказать, что это значение - величина обратная коэффициенту вариации
Используется ли в каком-либо индикаторе значение SMA / StDev - этого я не готов сказать, не знаю.

ну я знал, но не знал как словами выразить...