Поставщик данных - финам, собственные накопленные котировки. Вне торговой сессии, на выходных открываю 15 минутный график. Отсутствуют дни 31.03.14, 01.04.14, 02.04.14
Открываю график с интервалом 1 день. Вообще есть всего 1 бар - 04.04.14, т.е. последний день торгов. И так на всех остальных таймфреймах пропуски каких-то разных периодов.
Насколько я понял, когда я открываю график вне торговой сессии, данные берутся из кеша, но не из тикового, а для каждого таймфрейма свой кешированный график. И если я, предположим, во время торгов дневной график не открывал - то и кеша по нему не будет. Так? Если так, то как перестроить кеш? Ведь тиковый кеш есть, накоплен за несколько недель, каждый день. Или причина не в этом?

Если не открывали график, то и кеша нет.
Если есть тики, то график легко построить из секунд.
В свойствах скрипта выбрать секунды.

Это не выход. На секундах тестировать будет очень долго, если мне достаточно дневок

Аааа! Неужели месяц накопления насмарку?! Я специально выделил "сервак" который весь месяц копил мне тиковые данные. Помимо всего прочего, накапливались биды и аски. Но естественно, комп сам не переключал таймфреймы, а копил все на одном. Получается, у меня не будет данных на остальных таймфреймах? :(( Текстовые данные не подходят - там нет бида и аска и направления сделки, ради этого я и копил своё. Можно, конечно попробовать использовать "сжать/разжать", но все равно это уже работа с тиковыми данными и все вытекающие отсюда замедления оптимизации в десятки-сотни раз

Нет, других вариантов нет.