Ох не здешний я наверное - что такое Эквити, только для чайников!

Почему будет циклическая ссылка, если расчет проводится только в перед моментом открытия позиции единоразово, когда открытых позиций нет? В моем понимании, что капитал, что накопленный результат статичен в этот момент.

Вот еще идея поситила - каким образом пропускать сделки?

Простой пример: на исторических данных у скрипта 1 серия из 6 профитов подряд, 5 из 5 профитов, 25 из 4 профитов подряд. Это к примеру...

Так вот если пропускать сделки после 4 профитов? Вполне возможно такая стратегия будет иметь положительное мат ожидание!
Только как???

...С удовольствием почитал бы здесь на форуме про методы торговли собственного эквити скрипта. И каким образом, посредством чего, такая торговля улучшает результаты.
Если бы Вы создали (или указали на созданную ранее) ветку, я бы приобщился (или, как минимум, задумался) на эту тему.

вы даже принимали участие в этом обсуждении . чесно говоря там речь идет тоже о управлении капиталом и то что писал vito333 в Post51711 в тот момент было не возможно, но очень скоро это было исправленно и ... "дальше пошли сплошные флеш-рояли".
только в место "сайз" поле для хфантазии!

"не вижу "золотого зерна" в приложенном ТЗ "

А что приблизительно желалось?:) ну на будущее или на текущее...

...Честно говоря, у меня до сих пор блок "доход за всё время" работает некорректно.

И ещё: снижая сайз при падении дохода режутся не только потенциальные убытки, но и потенциальный профит.

«Каждое новое всплывающее сообщение (как бы важное) сворачивает трансляцию на пол листа. Как же это надоело ("надоело" самый корректный вариант и отражает только часть эмоций), чесслово. По сути это сводит смысл трансляции на нет. Ни самому ничего не разглядеть со стороннего компа, ни другим«

..

Если вести речь про вероятность, то если взять за основу вероятность плохого/хорошего входа в 0,5, то с каждым лосём вероятность профита на следующей сделке растёт. Это реализуется в мартингале. Обсуждали и даже примеры есть (я, кстати переделал его так, что бы был всего один блок входа и регулировалось только количество).
А вот есть ли ещё подход к этой проблеме кроме мартингала? Считать брутто убытков и профитов кажется мне громоздко и непродуктивно. В общем у меня нет пока даже представления, что же ещё можно использовать.
То, что я использую сейчас (а это фактически только управление капиталом и никакого ТА в классическом его понимании) написал и даже показываю. Важен исходный принцип (золотое зерно), идея, реализация вторична.

в визуале сложно реализовать(много действий).
Создаем еще один скрипт, пока без блоков входа.
Нужно сделать ваши сделки виртуальными(но не в плане тслаба "виртуальная позиция"), т.е. найти точки входа по условиям или ценам, сохранить цены, найти точки выхода, сохранить цены. Проверить, что все сигналы и цены совпадают с основным скриптом. Найти профиты, суммировать серии, ну и т.д. Что касается торговли по своей эквити, пока сложно представить без с#, но делаем то же самое, находим "как буд-то бы входа", цены, профиты, суммируем профиты с учетом кол-в лотов, вот оно и не эквити, а доход основного скрипта. А дальше только ваши фантазии. Какую сделку пропустить, а какую серию взять. На этом этапе в редакторе появляются первые блоки входов и выходов.

Вариант, основанный на накопленном значении убытка:

1. Скрипт аккумулирует данные по накопленному прибыли/убытку за относительно длительный период (не обязательно вся история, чтобы не утяжелять расчет... достаточно периода длительности максимальной просадки на историческом тесте с запасом, т.е. длительности ямки на кривой прибыли). По этой величине должна быть построена линия МаксимумЗа, которая и будет являться базовой/нулевой линией для последующих действий.
2. Пересчитываться данный алгоритм должен только в момент закрытия позиции или в момент перед открытием новой позиции, что, наверное, более корректно! Динамический пересчет некорректен по уже озвученной причине - скрипт будет геометрически набирать позу "по ходу".

3. В момент пересчета этой части алгоритма:
А) пересчитывается накопленный доход/убыток и сравнивается с показателем МаксимумЗа - получаем либо положительную (в случае профитной сделки), либо отрицательный (в случае убытка) результат. На основе этой величины и принимаем решение.
Б) в случае, если просадка находится в пределах, задаваемых оптимизируемыми константами, то размер позиции меняется по следующей логике:
- просадка до -2000 руб. - базовый размер позиции;
- просадка от -2000 руб. до -4000руб. - базовый размер +10%;
- просадка от -4000 руб. до -7000 руб. - базовый размер +20%;
- просадка свыше - 7000 руб. - база +30%.

Соответственно логика - на основе исторических тестов и здравого смысла найти оптимальные коридоры. При такой схеме 5 убыточных сделок по 100 руб. не приведут к изменениям размера, а одна положительная сделка на +100руб после просадки на -4000 руб. не обнулит показатель накопленного риска.

Тех задание пишу первый раз - с пониманием...:)
Какой результат будет лучше - нужно смотреть, считать.