чтобы сохранить логическую целостность предлогаю вынести обсуждение управления капиталом в эту ветку.
как продолжение поста zig2003 попытаюсь формализовать условия задачи:
1 после убыточной сделки скрипт докупает 1 или больше (в зависимости от дохода) контрактов.
2 Одновременно убытки накапливаются каким либо образом
3 Если последующая сделка прибыльная, но не перекрывает убытки, то скрипт остается на том же числе контрактов,если убыточная, то докупает, ну а если прибыль перекрывает накопленные убытки-сбрасывается снова до 1 контракта.

4 При достижении заданного количества контрактов, скрипт больше не добирает контракты, а торгует ими до момента сброса.

ниже добавленно количество убытков подряд и "Ускоритель" - количество контрактов для разгона .

я просто постарался в точности воспроизвести уловия задачи и вам, друзья мои, судить на сколько точно это у меня получилось, картинка во вложении.

и по итогам моих трудов мне показалось что текстовое описание исходного алгоритма не достаточно четко формализованно так как из него еще и вытекает что перебить убыток Lossall можно только одной сделкой(обнуление Lossall по условию PrLast>Lossall). и ли я ошибаюсь?

это как раз тот случай когда нужен Адаптивный СуммаЗа он точно позволит посчитать Lossall неприрывной серии убытков ,
у ra81 были адаптивные МаксимумЗа итд.

Пример с управлением. Без особых заморочек. Сбербанк 30 мин. индикаторов нет. Но есть один изменяемый параметр (константа "к"). Докупает на половину свободных средств при условии убыточности последней сделки.
Пример торгующий, но не факт, что принесёт вам прибыль)))) Можно дополнять своими гаджетами. Но лично мне нравятся простые решения.

captian поясни глуюбокий смысл манименеджента реализованного блоком "свободные деньги" , я чегото подвис на этом...
добавило подвисание что приложенный экземпляр начинает торговать с 50лотов.

В каком моменте ты подвис? Я же написал: в первую сделку входим половиной от депо, вторая сделка половиной от свободных денег, т.е. получается 1/4 от депо или вдвое меньше чем первый вход.
Если сделка профитная, торгуется 1/2 депо, если сделка лосёвая, то на следующую добавляем и торгуем 3/4 счёта.
третий вход балансирующий, его можно удалить (поставил, потому что он там хорошо смотрелся )
Докупаться при неудачном входе не моя идея, а топикстартера. Я всего лишь сделал простенький пример, что бы показать преимущество именно простого решения.

Тоже не понимаю причины подвисания???? Начальный депозит 100 тырлов (просто для примера, в реале он будет смотреть свободные деньги на счету). 100 делим на 2 == 50 тырлов. 1 лот сбербанка 10 акций по 101 руб. (два года назад, на начало исследуемой истории) 50000/101==49,5 отделяем целое от дробного (Math.Truncate) получаем 49. Значит первая сделка на 49 лот.
Такой подход не позволит слить депо, даже работая на фьючерсе, а не на акции.

Про саму систему: Предположим, что цена движется хаотично, без какой либо оглядки на уровни поддержки, сопротивления, фибоначи, ганна и прочей шелухи. Просто участники рынка торгуют что видят или слышат по новостям. Подобно стае мальков, шарахаясь от хищных манипуляторов и маркетмейкеров (а именно так я себе и представляю формирование цены на рынке). Поэтому смотрим разворот цены по средней цене тел свечей (Tipical Price). т.е. средней цене за период, без учёта всплесков цены (теней). Глубину обнаруживаемого разворота регулируем константой (единственный оптимизируемый параметр). Вход на втором развороте цены вверх. Выход при первом же намёке на разворот вниз.

Вроде всё рассказал, разжевал подробно. Осталось только проглотить

Если будут ещё подвисания, спрашивай.

З.Ы. Сначала хотел выполнить все условия, заданные топикстартером, но по мере сборки пришёл к выводу, что городить огород из считывания накопленного уровня просадки не даёт никакого эффекта (это у меня, возможно при другом подходе это эффективно).

Я думаю что за счет управления капиталом мы выводим свой доход в плюс поэтому алгоритм работы должен быть другой Например вход 2% от депозита например 1 лот если минус тогда вход 2 лотами если опять 4 конечно при одинаковом профите и стопе и т.д Задача найти такой алгоритм что бы подряд минусовых сделок было как можно меньше поэтому без привязки к графику не обойтись

Большое спасибо за наработку.
Предлагаю к обсуждению еще один вариант, применительно к трендовой системе.

В моем понимании мы на рынке все время покупаем риски, в какие-то моменты дороже, где-то дешевле.
Ниже 3 варианта его покупки:
1. Базовый скрипт, который разработан без управления капиталом. Его берем за основу, как нулевой вариант. Соотношение риска к прибыли на анализируемом интервале времени 16.6 (просто делим прибыль на макс просадку).
2. Вариант, выложенный в самом верху темы - он фактически накапливает риски достаточно агрессивно. Подключаем его к скрипту - второй скрин. Соотношение прибыль/макс просадка 9.8. Т.е. мы покупаем риск существенно дороже.
3. Удваиваем размер лота при N неудачных сделок, количество определяем статистически, исходя из особенностей скрипта, на основе исторических данных (последний скрин) Конкретно у скрипта в примере есть такое количество, которое увеличивает премию за риск и при этом не задирает макс просадку. Соотношение профита к просадке 17.5.

Меня в выложенном ранее варианте испугало то, что при старте 1 лотом в самый неудачный момент истории просадка достигает 90 тыс руб!.. Я бы такую не высидел точно!:)
Соответственно при увеличении количества торгуемых лотов просто по времени, не учитывая просадок и порядок сделок, результат получается больший по отношению к максимальной просадке. Т.е. заработок более безопасный.

Самый классный вариант покупки риска, на мой взгляд, увеличение позиции на 10%-50% от базового количества при просадке на определенную сумму в рублях (пунктах).
Однако протестировать такой вариант не получилось – не смог сделать работающего условия. Т.е. нужно: увеличь позицию на N лотов при просадке от максимума на X (рублей/пунктов) или % процентов от максимально достигнутого дохода.
Может кто поможет?

Еще более продуктивным будет увеличение принимаемого на себя риска лесенкой, пример:

Просадка на 5% - торгуем 110% базовой позиции.
Просадка 10% - торгуем 120%
Просадка 20% - торгуем 140%.

Уровни опять же определяем исходя из скрипта. Увеличенный риск держим до момента перекрытия просадки.

Такой вариант сделать сложнее. Потому как возникает вопрос в какой момент считать просадку? Если до закрытия убыточной сделки, то скрипт будет набирать позицию с ускорением при движении цены против позиции. Если считать убыток после закрытия последней убыточной сделки сделки, то тоже некорректно, т.к. убыток в последней убыточной сделке может быть меньше, чем в предыдущей, а следующая профитная сделка может не покрыть убытков.

Если напишете точное ТЗ (подчеркну, точное, до варианта действий во всех возможных случаях), то соберу вам пример.

Вариант с подсчётом простого количества убыточных сделок, без подсчёта суммы убытка и, в зависимости от этого, размера позиции на следующую сделку, мне представляется более простым и оптимальным. При этом нет никаких сложностей в алгоритме набора позиции. Можно равномерно, можно с ускорением, можно с замедлением.

З.Ы. У такого типа скриптов есть одна неприятная особенность: при короткой серии убыточных сделок, скрипт будет торговать малой частью депозита. При высокой - большей, но растёт риск не только высокой прибыли, но и огромного убытка. В случае когда лимит депо по наращиванию исчерпан.

З.Ы.Ы. Можно ещё попробовать торговать собственный график скрипта, но не подходил пока к этой теме. Она сложнее, чем кажется и не уверен, что эффективна.

На счету стоит один скрипт с линейным наращиванием позиции
http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6 (верхний), можно понаблюдать его поведение.

Каждое новое всплывающее сообщение (как бы важное) сворачивает трансляцию на пол листа. Как же это надоело ("надоело" самый корректный вариант и отражает только часть эмоций), чесслово. По сути это сводит смысл трансляции на нет. Ни самому ничего не разглядеть со стороннего компа, ни другим.

Как мне кажется вариант с накоплением риска пригоден для скриптов подходящих для этого по сути:
1. К примеру, трендовый с переворотом - да, так как идет импульс, после чего рынок отдыхает в боковике. Это просматривается и в очередности положительных и отрицательных сделок. По сути увеличение торгуемой позиции означает покупку вероятности сильного движения после проторговки, что соответствует логике движения рынка: что от уровня к уровня, что при теории больших игроков, выходящих длительное время и т.п.
Тоже подтверждается на историческом тесте - увеличение объема после 3 убыточных сделок увеличивает риск премию.
2. Для роботов с прорывом волатильности, выходом из канала....где скрипт ищет определенный паттерн цены и объема - не уверен. Это все равно, что подбрасывание денежки с уверенностью, что если сейчас орел, то следующий раз должно быть почему-то что-то другое:)

Назвался груздем:
Вариант, основанный только на положительном/отрицательном значении сделок:

У скрипта должно быть несколько размеров торгуемой позиции
1. Пониженный на 20% от базового - после N количества положительных сделок.
2. Пониженный на 10% от базового - после M количества положительных сделок.
3. Базовый - после 1 убыточной сделки.
4. Увеличенный на 10% - после Х убыточных сделок.
5. Увеличенный на 20% - после Y убыточных сделок.

Т.е. в алгоритме задаются оптимизируемые константы
- количества сделок;
- оптимизируемые пороги константой (не обязательно).

Такой вариант пока наиболее насущен. Задумка проста - покупка статистической вероятности из истории сделок. Будет ли работать или нет?... Нужно проверить. Для скрипта, на основе которого выложены скрины выше, есть особенность - увеличение позиции после одного проигрыша дает наиболее значимый прирост числовой прибыли, но увеличивает просадку! Возможно, если базовым объемом торговать после 1 убытка - будет оптимальным вариантом...может не только для моего скрипта.

Вариант, основанный на накопленном значении убытка:

1. Скрипт аккумулирует данные по накопленному прибыли/убытку за относительно длительный период (не обязательно вся история, чтобы не утяжелять расчет... достаточно периода длительности максимальной просадки на историческом тесте с запасом, т.е. длительности ямки на кривой прибыли). По этой величине должна быть построена линия МаксимумЗа, которая и будет являться базовой/нулевой линией для последующих действий.
2. Пересчитываться данный алгоритм должен только в момент закрытия позиции или в момент перед открытием новой позиции, что, наверное, более корректно! Динамический пересчет некорректен по уже озвученной причине - скрипт будет геометрически набирать позу "по ходу".

3. В момент пересчета этой части алгоритма:
А) пересчитывается накопленный доход/убыток и сравнивается с показателем МаксимумЗа - получаем либо положительную (в случае профитной сделки), либо отрицательный (в случае убытка) результат. На основе этой величины и принимаем решение.
Б) в случае, если просадка находится в пределах, задаваемых оптимизируемыми константами, то размер позиции меняется по следующей логике:
- просадка до -2000 руб. - базовый размер позиции;
- просадка от -2000 руб. до -4000руб. - базовый размер +10%;
- просадка от -4000 руб. до -7000 руб. - базовый размер +20%;
- просадка свыше - 7000 руб. - база +30%.

Соответственно логика - на основе исторических тестов и здравого смысла найти оптимальные коридоры. При такой схеме 5 убыточных сделок по 100 руб. не приведут к изменениям размера, а одна положительная сделка на +100руб после просадки на -4000 руб. не обнулит показатель накопленного риска.

Тех задание пишу первый раз - с пониманием...:)
Какой результат будет лучше - нужно смотреть, считать.

Сaptian, возможна связь вне чата? нужен небольшой совет более опытного пользователя...

Связь то есть, она написана в профиле. Но последнее время не часто бываю онлайн. Да и опыт мой не так велик и весьма узкоспециализированный.
На форуме много сильных спецов: ra81, saro, vito333, 777 и другие, кого не назвал Достаточно кинуть клич проблемы. люди здесь отзывчивые.

Торговля по собственной эквити приводит к "циклической ссылке". Для того, что бы торговать собственную эквити скрипта, надо делать два входа: один "эталонный", с которого снимается график эквити. Второй торговый, который и торгует этот график. Именно график "эталонного входа", а не свой собственный.
Пробовал делать такие. Какого то положительного эффекта не наблюдал. Выше ТЗ принял к сведению. Когда появится время и настроение, сделаю пример. Но!!! не вижу "золотого зерна" в приложенном ТЗ

выражу свое полнейшее несогласие с подобным подходом и в корне с утверждением. "Торговля по собственной эквити" может и дает хорошие результаты но не следует её применять к ММ. это неоднократно обсуждалось на на форуме . таким способом можно и нужно корректировать основную идею вашего алгоритма а только потом применять ММ и другие. а попытка съэмуровать эталоннтый не торгующий алгоритм только существенно усложняет задачу.


ps имейте в виду что применение этого метода вразы увеличивает требовние к производительсти при оптимизации.

Ох не здешний я наверное - что такое Эквити, только для чайников!

Почему будет циклическая ссылка, если расчет проводится только в перед моментом открытия позиции единоразово, когда открытых позиций нет? В моем понимании, что капитал, что накопленный результат статичен в этот момент.

Ну просто данная ветка про управление капиталом. О нём и ведём речь.

НО!!!! С удовольствием почитал бы здесь на форуме про методы торговли собственного эквити скрипта. И каким образом, посредством чего, такая торговля улучшает результаты.
Если бы Вы создали (или указали на созданную ранее) ветку, я бы приобщился (или, как минимум, задумался) на эту тему.

Можно чуть подробнее или ссылку на обсуждение?

Не ставится задача эталонный скрипт, ставится задача использовать статистическую вероятность. Приминительно к трендовым скриптам - идея в том, что рынок не может очень долго находиться в боковике. Так или иначе крупные игроки постараются двинуть рынок в какую-нибудь сторону. И чем дольше стоим, тем дальше летим.

"не вижу "золотого зерна" в приложенном ТЗ "

А что приблизительно желалось?:) ну на будущее или на текущее...