Топик с ссылками на статьи и записи прошедших вебинаров от команды RusAlgo

Другие топики:
Отзывы слушателей наших курсов - http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=52746#Post52746

Вебинар: От идеи до робота за один день.

Уровень сложности - новички

Запись вебинара - http://www.youtube.com/watch?v=XaVGxQf8BYk
Статья по мотивам вебинара - http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

Вебинар: TSLab. Невозможное возможно! Отправка SMS.

Уровень сложности - новички

Запись вебинара - отсутсвует
Статья по мотивам вебинара - http://rusalgo.com/article/tradingrobots_sms

Открытый урок с платного курса по TSLab API


Открытый урок, который входит в программу платного курса по С# и TSLab API.

Дата: 05.09.2013
Время: 19:00 (Московского времени)


Темы урока

В первой половине урока будет рассмотрено несколько вопросов затрагивающих технику программирования на C#, а именно:

• Статические члены классов, свойства, поля.
• Статические классы.
• Методы расширения, статические методы.

Во второй части урока вы узнаете как применять изученное в первой части при написании скриптов TSLab. Преподаватель расскажет об уникальных возможностях возникающих при использовании TSLab API. Так же на практике будут рассмотрены следующие вопросы и написаны несколько скриптов через TSLab API:

• Работа с заявками. Лимитные, рыночные и стоп заявки.
• Скрипт выводящий 3 панели. Отображает bid, ask, ОИ.
• Скрипт с несколькими инструментами.
• Простой полноценный скрипт на двух скользящих. Лонг и шорт.

Запись урока:
Урок 7. Часть 1. (Статические члены, классы и методы расширений, применение статических классов в тслаб)
Урок 7. Часть 2. (Работа с заявками в ТСЛаб)

На одном из уроков курса "TSLab + C# + TSLab API" мы разработали небольшую программу для работы с тиковым кэшэм программы TSLab.

Конвертер *.bin файлов в текстовую форму и обратно.

Вся информация и код доступны по ссылке http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=53213

Вебинар: Невозможное возможно. Использование связки TSLab и R, на примере стратегии с VaR

Уровень сложности: Высокий

Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.

Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходные данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.

Данная стратегия сподвигла меня начать анализ волатильности и ее моделей. Сама идея взята из открытых источников, поэтому предлагаю обсудить плюсы и минусы.

Дата: 03.10.2013
Время: 19:00 (Московского времени)
Запись: http://meet10747064.adobeconnect.com/p2mots1d32a/


План вебинара:

• Разберем теорию касательно Value at Risk (VaR)
• Разбираем необходимые элементы для организации связки R и TSLab. Организуем связку.
• Пишем скрипт реализующий данную стратегию. Используем готовые заготовки.
• Оцениваем результат.

Чтобы быть в курсе всех бесплатных мероприятий от RusAlgo, подписывайтесь на рассылку http://rusalgo.com/responder.html
Гарантируем что СПАМА нет !

Всем “алготрейдерам” и их торговым роботам посвящается
или
что общего между тетей Глашей и торговыми роботами


Все буквы, слова и предложения предоставляются “as-is”, и я не отвечаю за последствия причиненные Вам лично, Вашему мировоззрению и Вашему депозиту данной статьей.

Обычно, я стараюсь не писать статьей не содежащих в себе конкретной, практической информации. Если информацию нельзя применить сейчас или потом, значит это еще одна порция информационного мусора, которую лучше всего проигнорировать. Но тут не удержался и решил выдать небольшую статью. И не просто статью, а статью на холиварную тематику, что вообще мне не свойственно на уровне ДНК.
(прочитать полностью)

3 вещи которые вы не знали о EMA

Последние две мои статьи Чудеса поведенческой математики 2 и Что общего между тетей Глашей и торговыми роботами охватывают достаточно общие вопросы. Данная статья более конструктивна и нацелена на всех трейдеров которые создают торговые роботы c EMA или используют в торговле индикаторы в которых используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Цель статьи, показать особенности и опасности данных индикаторов. Нигде не встречал информации по данной теме и сам долго не обращал на это внимание потому, что редко использовал подобные индикаторы.

Читать статью

Новый раздел сайта Секреты TSLab

В TSLab есть интересные фишки, недокументированные возможности и еще много чего интересного. Не все знают об этих возможностях. А мы знаем потому, что постоянно пользуемся TSLab и учим людей работать с этой платформой, таким образом, мы постоянно открываем для себя что-то новое и интересное. О чем и хотим поделиться с вами! С целью рассказать об этом мы открыли специальный раздел Секреты TSLab.

В планах - минимум 1 статья в неделю для этого раздела. Тем более, что тем для статей гораздо больше чем времени для их написания . Надеемся что этот раздел станет той самой документацией с примерами по TSLab и TSLab API, которой всем не хватает.

PS: если вы ощущаете в себе потребность писать, с радостью разместим вашу статью в этом разделе.

Кэш скриптов для чайника. Часть 2.

Чтобы показать как ваши торговые роботы могут использовать кэширование, рассмотрим практический пример примитивной стратегии суть которой заключается в следующем: входим в лонг, когда быстрая SMA пересекает медленную SMA снизу вверх, выходим из лонга когда происходит обратное пересечение. Накидаем простой скрипт:
читать далее

Кэш скриптов для чайника. Часть 3.

В ипостаси хранителя данных кэш скриптов позволяет сохранять в себя любые данные, пометив их строковым ключом. Чтобы воспользоваться данной возможностью нужно применить один из описанных в первой части методов StoreObject/LoadObject. Давайте создадим элементарный алгоритм, который при каждом новом пересчете выводит в окно сообщений число пересчетов:
читать далее

эх.. интересно конечно это всё... где только времени взять на изучение...

Да там все написано уже . Бери да копипаст делай.

Кэш скриптов для чайника. Часть 4.

Из существующих возможностей кэша мы не разобрали только одну, а именно глобальный кэш скриптов. Глобальный кэш скриптов позволяет организовать общее хранилище данных для всех скриптов открытых в TSLab. Каждый скрипт может положить данные в кэш или считать любые данные из кэша. Это, естественно, накладывает ответственность на программиста, ведь он должен правильно выбирать ключи для хранения данных. Если ключ выбрать неверно, мы можем удалить из кэша чьи-то данные, или считать совсем не то, что ожидаем.
читать далее

Стоп на свече входа. Как?

Часто, пользователи программы TSLab спрашивают: “Как выставить стоп на свече входа сразу же после входа в позицию?”. Данный вопрос повторяется снова и снова и, вероятно, будет повторяться много раз в будущем. Так как в TSLab инструкция по этим вопросам отсутствует, разберем в статье этот момент на примерах
читать далее

Что такое TSLab API и с чем его едят?

Если вы слышали о программе TSLab, то скорее всего слышали и про TSLab API, но, как показала моя практика, большинство людей до конца не понимает смысл этих двух слов. За время использования TSLab я уже слышал много различных версий и трактовок отличных друг от друга. Чтобы в будущем у вас не возникало проблем с пониманием этого термина я и решил написать данную статью.
читать далее

Вход и выход на одной свече. Как?

Часто пользователи программы TSLab спрашивают: “Как можно войти в позицию и выйти из позиции в течение одной свечи?”. Другой вопрос, который часто задается: “Как выставить стоп на свече входа?”. Данный вопрос повторяется снова и снова и, вероятно, будет повторяться много раз в будущем. Так как в TSLab инструкция по этим вопросам отсутствует, разберем в статье эти моменты на примерах.
читать далее

Тормозят скрипты TSLab? Ускоряемся!

При написании скриптов в TSLab, визуальный то редактор или TSLab API, мы всегда работаем с позициями. А это за собой влечет проверку существования позиции на текущий момент. Исходя из парадигмы TSLab прежде чем совершить покупку или продажу, нам необходимо проверить текущую ситуацию. Есть ли у нас позиция, нет ли у нас позиции мы можем узнать только сделав запрос позиций. В TSLab есть несколько вариаций запроса позиции. Первый и наиболее старый способ – запросить последнюю активную позицию. Второй и более новый способ – запросить активную позицию только на текущем баре. От того как вы используете запрос позиций будет влиять прямым образом на ваши скрипты TSLab.
читать далее

Адаптивные индикаторы TSLab. Высший пилотаж.

TSLab существует уже достаточно давно, и так же давно существует набор стандартных индикаторов в нем. Среди них SMA, EMA, ATR и тому подобные. Но всегда хотелось чего-то большего. Были многочисленные просьбы добавить индикаторы, параметры которых можно было бы задавать подавая на один из входов кубика некое число. Таким образом, можно было бы получить индикаторы имеющие способность к адаптации к текущей рыночной ситуации. Проще говоря, все хотели иметь адаптивные индикаторы. В этой статье разберем принципы создания и особенности работы таких индикаторов.
читать далее

Как и высший пилотаж, адаптивные индикаторы, в том виде как вы о них рассказываете, это лишь способ нагреть атмосферу еще на пару сотых градуса бесконечными оптимизациями.