У вас не стоит Flash Player
Page 1 of 4 1 2 3 4 >
Настройки
#59547 - Thu Dec 05 2013 01:26 PM Сохранение/загрузка истории стакана.
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Есть наработки по вопросу сохранения в базу стакана, с дальнейшей загрузкой на график и использованием в расчетах.

Характеристики:
  • Легко использовать: ДА
  • Хранилище: база данных sqLite (просто файл. 1 файл на 1 день стакана)
  • Загрузка полного стакана фьючерса для 50000 свечек: 11 секунд.
  • Объем файла за 1 день для фьючерса RTS: 40-60 мб.
  • Возможность выборки отдельных строк: ДА
  • Возможность выборки отдельно ЦЕНЫ или ОБЪЕМА: ДА
  • Работает в визуальном редакторе: ДА
  • Возможность экспорта данных в другие форматы: ДА
  • Сохраняет ВСЕ срезы стакана которые пришли в ТСЛаб, а не по концу свечи или как то еще. В среднем это может быть 3-5 срезов за секунду в зависимости от брокера.
  • Однажды сохраненный стакан может быть выведен на любой таймфрем графика: ДА


Отличия от уже существующих на форуме систем:
  • Работает!
  • Работает быстро.
  • Кушает МАЛО места.
  • Удобный формат хранения данных, легко просматривать через стандартные программы для sqLite.
  • Сделано для себя любимого.


Цена вопроса:
5000 рублей за 1 копию.

Комментарий:
Разработка адаптируется под визуальный редактор (исходная версия под АПИ) и требует еще небольшой доработки. Если никому будет не интересно, процесс будет завершен на текущей стадии.
Если интерес будет, будут доработки, улучшения и так далее. Все зависит от Вас.
Кому интересно пишите здесь, при приобретении будут бонусы.

Как это выглядит:
Скрипт сохраняющий стакан в базу.


Скрипт загружающий историю на онлайн график и выводящий 0 левел стакана на покупку в виде линии.


То что получается после загрузки истории на текущий график инструмента


Отредактировано ra81 (Fri Dec 06 2013 09:22 AM)
_________________________
__


Наверх
#59550 - Thu Dec 05 2013 08:27 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Видео. как все выглядит в реале.
Скрипт РТС, пересчет интервал 1 сек.
Выведено 2 строки с бая, 2 строки с селла, и снизу объемы бида и аска.
http://screencast.com/t/kjL3iHXTWEMq
_________________________
__


Наверх
#59551 - Thu Dec 05 2013 09:04 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
uuzzeerr Offline
veteran

Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
распиши плз подробно что заначит это видео

Наверх
#59552 - Thu Dec 05 2013 09:19 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: uuzzeerr]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: uuzzeerr
распиши плз подробно что заначит это видео

Видео очень простое. Выводим уровни стакана в реалтайме на график. как видно есть история прошлых значений.

Можно эту историю загружать в любой момент на график и смотреть что было в прошлом на разных уровнях в стакане. Где стояли объемы где еще чего.
Как видно выше на картинках, все данные доступны в виде кубиков. Берем кубик, кидаем на стол, выход кубика подаем туда куда нужно.
Можно перед входом в позицию оценить текущие объемы в стакане и не входить против толстых уровней. Можно оценить перекос стакана и войти в сторону перекоса и так далее. Любые ваши фантазии реализуемы. Все данные у вас имеются для теста вашей стратегии и ДАЖЕ оптимизации smile.

Потом запишу еще видео думаю с процессом включения и загрузки всего.


Отредактировано ra81 (Thu Dec 05 2013 09:20 PM)
_________________________
__


Наверх
#59553 - Thu Dec 05 2013 11:36 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
Rezident Offline
old hand

Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 742
Loc: Россия
Родион, а если запустить скрипт с твоим блоком " с чистого листа", т.е. без накопленной базы по стакану, как он будет работать? Или же , блок обработает уже накопленные до этого тики или секунды?

Наверх
#59554 - Fri Dec 06 2013 09:22 AM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: Rezident]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: Rezident
Родион, а если запустить скрипт с твоим блоком " с чистого листа", т.е. без накопленной базы по стакану, как он будет работать? Или же , блок обработает уже накопленные до этого тики или секунды?

Если в базе нет ничего, то стакан выводиться не будет. Чтобы все работало онлайн на реале, нужно чтобы работал Writer в базу. Та часть которая подгружает данные Loader всегда берет их из базы. Нет базы нет данных, будут одни нули.
Правда если в течение дня вдруг были обрывы или еще что, дыры в данных заполняются последними предыдущими данными. Получается в итоге прямая линия. Как на картинке.

_________________________
__


Наверх
#59558 - Fri Dec 06 2013 11:09 AM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
Rezident Offline
old hand

Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 742
Loc: Россия
Спасибо.

Наверх
#59581 - Sat Dec 07 2013 07:50 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: Rezident]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
На месяц даю всем желающих на пробу писатель/загрузчик стакана.

В архиве контейнер с писателем. Скрипт с примером загрузки истории по стакану. Так же набор библиотек (для 64 битной винды)
Работать будет только на сборках выше 1.2.11.66. Сборки более старые будут писать стакан неверно. Возможность писать стакан правильно была добавлен только в версии 66. Все было что ранее, было с багами и не могло работать.

Запись стакана:
1) Создайте папку c:\quotes\queue
2) Библиотеки нужно поместить в вашу папку Handlers, к остальным индикаторам.
3) Открыть ТСЛаб.
4) Контейнер включайте на любой ФЬЮЧЕРС (стоки отключены) в режиме агента. ГЛАВНОЕ создайте предварительно папку из пункта 1.
5) Подключаетесь к рынкам, видите в папке c:\quotes\queue файл с данными за сегодняшний день.

Загрузка стакана:
1) Библиотеки нужно поместить в вашу папку Handlers, к остальным индикаторам.
2) Открыть ТСЛаб.
3) Открыть приложенный мной пример скрипта.
4) Добавить нужное число Price/Quontity Loader. ГЛАВНОЕ все они должны быть подключены к "Queue Loader Accellerator"
5) В "Queue Loader Accellerator" задаете путь к папке где лежат ваши файлы с данными. Обычно такая же как для Записи стакана.
6) Добавляете свою логику используя выходы кубиков Price/Quontity Loader.
7) ОБЯЗАТЕЛЬНО в скрипте параметр "Макс бар" должен быть установлен. Если в процессе работы скрипта число свечек будет изменяться, получите мощные тормоза.
8) ОБЯЗАТЕЛЬНО пересчет ставим в ИНТЕРВАЛ. Другие просто не будут работать.
9) Подключаемся к рынку смотрим отрисовку на графике стакана.


Вопросы? Задавайте!


Attachments
Handlers.zip (215 downloads)



Отредактировано ra81 (Sun Dec 08 2013 02:55 PM)
_________________________
__


Наверх
#59588 - Sun Dec 08 2013 04:31 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
jhgjrht Offline
writer

Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
Посмотрел, исключительно из любопытства. )
А что изменилось в сборке 1.2.11.66?
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.

Наверх
#59591 - Sun Dec 08 2013 05:24 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: jhgjrht]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: jhgjrht
Посмотрел, исключительно из любопытства. )
А что изменилось в сборке 1.2.11.66?
кое что в fininfo
_________________________
__


Наверх
#59594 - Sun Dec 08 2013 06:24 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
jhgjrht Offline
writer

Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
И что именно?
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.

Наверх
#59596 - Sun Dec 08 2013 07:55 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: jhgjrht]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: jhgjrht
И что именно?

по другому работает LastUpdate. Это время обновления котировок. Серверное время либо время которое дал брокер с котировкой. РАньше там было время последнего трейда по тикеру.
_________________________
__


Наверх
#59673 - Wed Dec 11 2013 01:03 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
ZooR Offline
veteran

Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
Здравствуйте Родион, загрузил контейнер, индикаторы закинул в папку Handlers, создал папку на диске С - quotes, внутри неё ещё одну папку - queue, подключил контейнер в агент, запустил

выдаёт ошибку - была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат

версия 1.2.11.66.32

подскажите, может где-то я не там свернул?


Отредактировано ZooR (Wed Dec 11 2013 01:06 PM)
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально smile

Наверх
#59676 - Wed Dec 11 2013 01:36 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ZooR]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
версия тслаба и Винды 64 бит? Если 32 то оно понятно
_________________________
__


Наверх
#59677 - Wed Dec 11 2013 01:44 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
ZooR Offline
veteran

Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
32 бит frown
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально smile

Наверх
#59683 - Wed Dec 11 2013 03:13 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ZooR]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: ZooR
32 бит frown

Сделаю сборку чуть позже выложу для обоих систем. Не думал что ктото еще мучается на 32 битах.
_________________________
__


Наверх
#59697 - Wed Dec 11 2013 08:04 PM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Половина коннекторов к брокерам в Тслаб доступно только в 32-bit. так что тут вольно-невольно мучаешься.

Наверх
#59709 - Thu Dec 12 2013 10:13 AM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: Ivan]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Приложил последнюю сборку для 32 и 64 битных систем. Поправлено кое что по мелочи. Для теста несущественно.

Работать будет только на фьючах! Стоки отключены.
Папу создавать теперь необязательно, сама нарисуется.

Требования:
ТСлаб: 1.2.11.66 и выше.
Установленный VC2010 redistributible

В остальном все так же как было выше.


Attachments
x64.zip (164 downloads)
x32.zip (150 downloads)



Отредактировано ra81 (Thu Dec 12 2013 10:16 AM)
_________________________
__


Наверх
#59714 - Thu Dec 12 2013 11:41 AM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ra81]
ZooR Offline
veteran

Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
ошибка выскакивает frown


Attachments
333.jpg (458 downloads)

_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально smile

Наверх
#59716 - Thu Dec 12 2013 11:52 AM Re: Сохранение/загрузка истории стакана. [Re: ZooR]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: ZooR
ошибка выскакивает frown

библиотеки все лежат где надо? Все включая System.Data.SQLite.dll?
_________________________
__


Наверх
Page 1 of 4 1 2 3 4 >


Moderator:  ViL, captian, sar