эх.. интересно конечно это всё... где только времени взять на изучение...

Как и высший пилотаж, адаптивные индикаторы, в том виде как вы о них рассказываете, это лишь способ нагреть атмосферу еще на пару сотых градуса бесконечными оптимизациями.

Родион, не прошло и года добрался я до вэбминара, который мне очень понравился (TsLab+R) но я был не готов к нему на тот момент, теперь я решил освоить этот пласт и столкнулся с проблемой: не могуй найти нигде библиотеку rservecli.dll перерыл уже весь нет.. можете скинуть ссылку где можно скачать или сбросить на почту ее??? спасибо! если на почту то моя почта denmironenko@gmail.com

Родион, спасибо большое! Все работает, очень интересная связка!

а есть запись вебинара?

"Как я уже сказал выше, пояснить детально механизм происходящего я не берусь. Вот происходит и происходит. Явно видно что это неправильно, и это все что можно сказать."

Оооо! Даа! Вот это вообще круть!

А можно где-то взять dll, не мучая шарп девелоп?
И ваш кубик работает, если в скрипте несколько источников данных?

А можно где-то взять dll, не мучая шарп девелоп?
И ваш кубик работает, если в скрипте несколько источников данных?

Вот тут есть.

да, я бы тоже просил продемонстрировать методику и скрипт проверки через R

ну это может видос запишу в будущем. А то это еще про Р надо все рассказать и показать . Дело хлопотное. гистограмму построить можно и в экселе, только не так удобно.

Уважаемый Родион откуда взято Валью эт риск с Булашева??

Родион, спасибо за помощь! В итоге под вечер, спустя часа три изучения просторов инета, через путь изучения настроек файеврвола, изучения telnet, настроек винды и и многочисленных форумов выяснилось, что Rserve у меня не был запущен! я оказывается обновил R на 3.1.2 и в новой версии не подключил пакет Rserve. Для устранения бага, если кто столкнется с такой же проблемой
1) подключить пакет Rserve в R
2)в консоле прописать > Rserve()
3) долгожданная надпись Starting Rserve... "M:\7496~1\R\WIN-LI~1\3.1\Rserve\libs\x64\Rserve.exe"
4) все работает!

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 3.

Как и было обещано, кровавая развязка. читать далее

кровавая развязка.

..выжимка из хорошего материала - уважаемый Гуру, сделайте возможность для старых, ленивых и малопродвинутых делать гистограмму (иллюстрация и оценка системы - +++)в рамках ТСлаб без дополнительных шаманских плясок...или по крайней мере подробную пошаговую инструкцию..

Спросил бы, я б тебе и так ответил, чем закончится. laugh

Собственно резалты. Никаких имен, поэтому можно в общий доступ
https://docs.google.com/document/d/180igpddz4BZWg6S5qyOSef4mUKGZdBWV5IL_Mbz4VJE/edit?usp=sharing

подводные камни только в сложности анализа если параметров много. А наиболее простой способ оценить все и сразу - гистограмма как в статье. Дальше, можно оценивать уже отдельно и возможно, большая часть окажется почти не влияющей не итог. Тут оптимально бы построить матрицу коррелляций параметров на итог и отсеять малозначимые. их как то заморозить и карту уже смотреть только по важным параметрам.
По крайней мере расчет коррелляций параметров на прибыль вполне работает и дает найти влияющие параметры и убрать бестолковые.

Предлагаю сие даже провернуть. Вы мне даете выгрузку со вкладки ОПтимизация для своей стратегии. Чтобы там были задействованы все параметры. Я прикину матрицу и скажу какие параметры бестолковые. Вы проверите и если что, бросите в меня камень или пару

Грех будет не дать обратную связь.
В общем приближении - заключение абсолютно верное. Однако, чтобы дойти до этих диапазонов параметров, приходится перелопатить кучу связок, которые дают жестко отрицательный результат.

К примеру, если изменить второй параметр существенно (Это длинная MACD - по результатам анализа наименее влияющая на прибыль и являющаяся первым кандидатом на вылет), к примеру раза в 2, то система будет генерить кардинально другие входы. Соответственно она превращается в неработающую. По замыслу она должна болтаться в районе 20-16 дней, т.к. этот уровень для большинства трейдеров является значимым барьером.

Вебинар: Невозможное возможно. Использование связки TSLab и R, на примере стратегии с VaR

Уровень сложности: Высокий

Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.

Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходные данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.

Данная стратегия сподвигла меня начать анализ волатильности и ее моделей. Сама идея взята из открытых источников, поэтому предлагаю обсудить плюсы и минусы.

Дата: 03.10.2013
Время: 19:00 (Московского времени)
Запись: http://meet10747064.adobeconnect.com/p2mots1d32a/


План вебинара:

• Разберем теорию касательно Value at Risk (VaR)
• Разбираем необходимые элементы для организации связки R и TSLab. Организуем связку.
• Пишем скрипт реализующий данную стратегию. Используем готовые заготовки.
• Оцениваем результат.

Чтобы быть в курсе всех бесплатных мероприятий от RusAlgo, подписывайтесь на рассылку http://rusalgo.com/responder.html
Гарантируем что СПАМА нет !

точно система, не идея?

Торговый робот “Бегемот”

Данной статьей откроем целый цикл статей на тему торговых роботов сделанных в TSLab. За время работы с TSLab уже был написан вагон разных торговых роботов на заказ и для себя. Самые интересные технические решения и понравившиеся конструктивные особенности буду описывать в каждой статье. Раскрывать торговую логику я не буду, поэтому искателям халявных граалей тут делать нечего. Для остальных, тут будет много интересного, как мне кажется. Первым пробным шаром будет торговый робот “Бегемот”. Естественно, что все названия роботов условны
читать далее

Статья интересна, только много вопросов по поводу входов. Я такое пытался организовать в визуале, и из этого не чего не выходило путевого, так как вход лимитками это верх совершенства, если входить на тренде! Но я так понимаю Родион есть много классов которые дают превосходство в торговле через АПи?? Где вы их берете???

Если честно я думал это 2 разных направления кодинга программы и написание торговых скриптов. И по поводу Брокеров Мне кажется Брокеры это будет извечная проблема!! Я бы даже сказал лишняя прослойка, которая берет с нас комисс, при чем не слабый, и со своими приблудами ввиде транзаков и нетинвесторов! Мне интересно в Штатах так же??!

Вот мне интересно как просто ленивому потребителю - если эти доработки, напрвленные на надежность и управляемость системы выполнены Родионом, проверены и он их не прячет в загашник, то почему они не могут быть внесены разработчиками в общий код программы?

Ну они вносят . Апи во многом такой потому что разработчиков долбили пользователи. Я помню когда даже внешний скрипт нельзя было подцепить текстовым файлом, ибо глючило. Только dll. Просто некоторые вещи сразу не видны и все такое. Некоторые вещи сложно внедрить в 1.2 их сразу в 2.0 вносят. Так другая архитектура заряжена изначально.
В 2.0 обещают райские кущи в плане работы с ордерами и позициями. Судя по тому что я выпытал. Но сам не пробовал еще. Возможно, 2.0 будет идеальной версией для рОботорговли. По крайней мере почти все мои хотелки которые у меня в воспаленном мозгу возникали, туда либо внедрили либо внедрят.

[quote=ra81][quote=usas] ....
Но пока поставил 2.0, а у меня просто шортовые свечки на графике не отображаются:)) Правда Саро сказал, что я один такой... но факт фактом

..эт тебе проведение сигналит - работай только в лонг..

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: если вы решите поставить Вирт поз макс бар в 1 или в 2, то вы можете хапнуть горя если поломается DDE или брокер перестанет давать респонс по выставленным ордерам. Вы будете входить и входить и входить на каждом баре пока есть сигнал входа и пока не кончится депозит. И дай бог чтобы пошло в плюс а не в минус . Иначе вас просто порвет.

Это как?
"Мы удаляем из кода торговый цикл. Работаем всегда ТОЛЬКО по последнему бару."

Вебинар: Невозможное возможно. Использование связки TSLab и R, на примере стратегии с VaR

Родион, а есть еще Открытые уроки с платных курсов по TSLab API с разными фишками?

Или остальное в курсах за деньги?